Симулятор серии убытков
Узнайте, какая серия убыточных сделок подряд статистически неизбежна при вашем винрейте — и что она сделает с депозитом при текущем риске на сделку.
Параметры
Расчёт предполагает независимость сделок и постоянный винрейт. Серия убытков — статистическая норма, а не признак сломанной системы: главное, чтобы риск на сделку позволял её пережить.
Результат
Риск под контролем
Даже статистически ожидаемая серия из 6 убытков подряд оставит просадку в пределах 11,4% — это рабочая зона, из которой несложно восстановиться.
Вероятность серии на 100 сделках и просадка при риске 2%
Серии убытков: вероятность и последствия
| Убытков подряд | Вероятность на 100 сделках | Просадка при риске 2% | Депозит после серии |
|---|---|---|---|
| 2 | > 99,9% | −4% | 96 040 ₽ |
| 3 | > 99,9% | −5,9% | 94 119 ₽ |
| 4 | 97,3% | −7,8% | 92 237 ₽ |
| 5 | 81% | −9,6% | 90 392 ₽ |
| 6 | 54,6% | −11,4% | 88 584 ₽ |
| 7 | 31,8% | −13,2% | 86 813 ₽ |
| 8 | 17% | −14,9% | 85 076 ₽ |
| 9 | 8,8% | −16,6% | 83 375 ₽ |
| 10 | 4,4% | −18,3% | 81 707 ₽ |
Калькулятор показывает теоретический расчёт на основе теории вероятностей. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Зачем считать серии убытков?
Серия убыточных сделок подряд — статистически неизбежное явление даже для прибыльной торговой системы. При винрейте 50% на дистанции в 100 сделок серия из 5–6 убытков подряд возникает почти гарантированно. Это не признак того, что система «сломалась» — это обычная математика случайных последовательностей.
Проблема в том, что интуиция подсказывает обратное. После четвёртого-пятого убытка подряд трейдер начинает менять правила системы, увеличивать размер позиции, чтобы «отыграться», или вовсе бросает рабочую стратегию. Именно в такие моменты депозиты теряются быстрее всего.
Симулятор отвечает на два вопроса заранее: какая серия убытков ожидает вас на выбранной дистанции и переживёт ли её депозит при текущем риске на сделку. Зная ответы до начала торговли, серию проще воспринимать спокойно — как запланированные издержки, а не катастрофу.
Как выполняется расчёт
Просадка после серии = 1 − (1 − Риск%)^Длина серииВероятность серии рассчитывается точным рекуррентным методом (цепь Маркова): отслеживается длина текущей серии убытков на каждой из N сделок. Это не приближение вида «вероятность убытка в степени N» — учитываются все способы возникновения серии на дистанции. Просадка считается сложным списанием: каждый следующий убыток берётся от уже уменьшенного депозита.
Параметры калькулятора
Почему риск 1–2% на сделку — это математика, а не осторожность
Асимметрия убытков. Просадка 20% требует роста 25% для восстановления, просадка 50% — уже 100%. Чем глубже яма, тем непропорционально сложнее из неё выбраться. Задача риск-менеджмента — не допустить глубокой ямы, а не надеяться на быстрый отскок.
Серия помножается на риск. Одна и та же серия из 7 убытков подряд при риске 1% на сделку — это просадка около 6,8%, при риске 5% — уже 30%, а при риске 10% — более половины депозита. Серию нельзя предотвратить, но её цену выбирает сам трейдер размером позиции.
После серии — не увеличивать позицию. Попытка «отыграться» повышенным объёмом превращает статистически рядовое событие в разорение: следующий убыток в серии спишет больше, чем все предыдущие. Если серия превысила расчётную — это повод проверить, не изменились ли рыночные условия, а не повод удваиваться.