Сезонность акций и индексов

Статистика доходности по месяцам на основе исторических данных

Популярные:

Введите тикер инструмента и нажмите "Анализ"

Аналитика ETPINVEST. Историческая доходность не гарантирует будущих результатов.

О странице

Что такое сезонность?

Сезонность — это статистика поведения инструмента в определённые месяцы года на основе исторических данных. Показывает, как актив вёл себя в январе, феврале и других месяцах за последние 5-20 лет. Анализируется Win Rate (вероятность роста), средняя и медианная доходность, а также экстремальные значения.

Зачем это нужно?

Многие активы имеют повторяющиеся паттерны: «январский эффект» на фондовых рынках, дивидендные отсечки российских компаний весной-летом, праздничные ралли в конце года. Сезонность помогает выявить эти закономерности и выбрать оптимальное время для входа или выхода из позиции.

Как это работает?

Система загружает исторические данные с MOEX за выбранный период (5-20 лет), рассчитывает доходность каждого месяца и агрегирует статистику. Тепловая карта визуализирует результаты: зелёный — рост, красный — падение, интенсивность цвета показывает величину движения.

Как читать данные?

Интерпретация показателей

Win Rate Процент месяцев с положительной доходностью. 80% означает, что в 8 из 10 случаев месяц закрывался в плюс.
Средняя Средняя доходность за месяц. Может искажаться экстремальными значениями (один год +50% сильно поднимет среднюю).
Медиана Типичная доходность (50% результатов выше, 50% ниже). Более устойчива к выбросам — смотри на неё.
Мин / Макс Худший и лучший результат за всю историю. Показывает диапазон возможных исходов.

Как использовать

  • Win Rate 70%+ — статистически значимый перевес в пользу роста
  • Win Rate 30%— — статистически значимый перевес в пользу падения
  • Смотрите на медиану, а не на среднюю — она более показательна
  • Учитывайте количество лет в выборке — чем больше, тем надёжнее
  • Сезонность лучше работает в сочетании с другими факторами