Калькулятор матожидания торговой системы
Проверьте, прибыльна ли ваша система на дистанции: средний результат одной сделки, безубыточный винрейт и запас прочности по трём параметрам — винрейту, средней прибыли и среднему убытку.
Параметры
Соотношение прибыли к убытку: 1 : 2
Берите винрейт и средние значения из статистики минимум за 50–100 сделок — на короткой дистанции параметры сильно искажены случайностью. Комиссии учитывайте в средних значениях сделок.
Результат
Система прибыльна на дистанции
Ваш винрейт 50% превышает безубыточный (33,3%) на 16,7 п.п. — у системы есть запас прочности на просадки винрейта.
Безубыточный винрейт для разных соотношений
| Прибыль : убыток | Мин. винрейт | Ваш винрейт 50% |
|---|---|---|
| 1 : 0,5 | 66,7% | ▼ не хватает |
| 1 : 0,75 | 57,1% | ▼ не хватает |
| 1 : 1 | 50% | ▼ не хватает |
| 1 : 1,5 | 40% | ▲ проходит |
| 1 : 2 | 33,3% | ▲ проходит |
| 1 : 2,5 | 28,6% | ▲ проходит |
| 1 : 3 | 25% | ▲ проходит |
| 1 : 4 | 20% | ▲ проходит |
| 1 : 5 | 16,7% | ▲ проходит |
Калькулятор показывает теоретический расчёт. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Что такое матожидание торговой системы?
Математическое ожидание (expectancy) — это средний результат одной сделки вашей системы на длинной дистанции. Оно объединяет три параметра, которые по отдельности ничего не говорят о прибыльности: винрейт, среднюю прибыльную сделку и среднюю убыточную сделку.
Высокий винрейт сам по себе не означает прибыльную торговлю: система с 80% прибыльных сделок будет сливать депозит, если редкие убытки в шесть раз больше типичной прибыли. И наоборот — система с винрейтом 35% стабильно зарабатывает, когда прибыльные сделки в три раза крупнее убыточных. Матожидание сводит эти параметры к одному числу с однозначной трактовкой: больше нуля — система зарабатывает, меньше — теряет.
Значение в R показывает тот же результат в единицах среднего убытка — это удобно для сравнения систем с разным размером позиции. Матожидание +0.25R означает, что каждая сделка в среднем приносит четверть типичного риска.
Формула расчёта
Матожидание = Винрейт × Средняя прибыль − (1 − Винрейт) × Средний убытокБезубыточный винрейт = 1 / (1 + Прибыль/Убыток)Обе формулы — две стороны одного уравнения. Первая отвечает «сколько система зарабатывает при текущих параметрах», вторая — «какой минимальный винрейт нужен при текущем соотношении прибыли к убытку, чтобы выйти в ноль».
Параметры калькулятора
Как улучшить матожидание системы
Запас прочности важнее самого плюса. Система с винрейтом на 2–3 процентных пункта выше безубыточного формально прибыльна, но живёт на грани: ухудшение исполнения, рост комиссий или смена рыночной фазы легко уводят её в минус. Надёжной считается система с запасом от 5–10 п.п.
Растите соотношение, а не только винрейт. Поднять винрейт обычно сложно — это свойство самой стратегии. Соотношение прибыли к убытку управляемее: перенос стопа в безубыток, частичная фиксация, отказ от сделок с целью ближе полутора рисков — всё это снижает безубыточный винрейт без изменения точек входа.
Считайте по свежей статистике. Матожидание — не константа: рынок меняется, и параметры системы плывут вместе с ним. Пересчитывайте показатели по последним 50–100 сделкам, чтобы вовремя заметить деградацию системы, а не узнать о ней по просадке депозита.