Корреляция акций
Силу взаимосвязи между акциями легко увидеть на матрице. Готовые портфели, рыночные сектора, произвольные наборы до 20 тикеров — расчёт за период от 30 до 365 дней.
Все пары тикеров
| # | Пара | Корреляция | Сила связи | Шкала |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKOH ↔ ROSN ЛУКОЙЛ · Роснефть | +0.88 | Сильная прямая | |
| 2 | ROSN ↔ NVTK Роснефть · Новатэк | +0.84 | Сильная прямая | |
| 3 | ROSN ↔ TATN Роснефть · Татнефть | +0.83 | Сильная прямая | |
| 4 | LKOH ↔ TATN ЛУКОЙЛ · Татнефть | +0.82 | Сильная прямая | |
| 5 | YDEX ↔ T Яндекс · Т-Технологии | +0.82 | Сильная прямая | |
| 6 | LKOH ↔ NVTK ЛУКОЙЛ · Новатэк | +0.81 | Сильная прямая | |
| 7 | LKOH ↔ GAZP ЛУКОЙЛ · ГАЗПРОМ | +0.79 | Сильная прямая | |
| 8 | ROSN ↔ GAZP Роснефть · ГАЗПРОМ | +0.76 | Сильная прямая | |
| 9 | NVTK ↔ GAZP Новатэк · ГАЗПРОМ | +0.76 | Сильная прямая | |
| 10 | GAZP ↔ TATN ГАЗПРОМ · Татнефть | +0.75 | Сильная прямая | |
| 11 | NVTK ↔ TATN Новатэк · Татнефть | +0.74 | Сильная прямая | |
| 12 | GAZP ↔ T ГАЗПРОМ · Т-Технологии | +0.74 | Сильная прямая | |
| 13 | GAZP ↔ YDEX ГАЗПРОМ · Яндекс | +0.72 | Сильная прямая | |
| 14 | GMKN ↔ T Норникель · Т-Технологии | +0.68 | Умеренная прямая | |
| 15 | LKOH ↔ YDEX ЛУКОЙЛ · Яндекс | +0.65 | Умеренная прямая | |
| 16 | NVTK ↔ T Новатэк · Т-Технологии | +0.65 | Умеренная прямая | |
| 17 | GMKN ↔ YDEX Норникель · Яндекс | +0.65 | Умеренная прямая | |
| 18 | LKOH ↔ T ЛУКОЙЛ · Т-Технологии | +0.63 | Умеренная прямая | |
| 19 | NVTK ↔ YDEX Новатэк · Яндекс | +0.61 | Умеренная прямая | |
| 20 | GAZP ↔ GMKN ГАЗПРОМ · Норникель | +0.61 | Умеренная прямая | |
| 21 | GMKN ↔ PLZL Норникель · Полюс | +0.61 | Умеренная прямая | |
| 22 | YDEX ↔ TATN Яндекс · Татнефть | +0.61 | Умеренная прямая | |
| 23 | ROSN ↔ YDEX Роснефть · Яндекс | +0.57 | Умеренная прямая | |
| 24 | ROSN ↔ T Роснефть · Т-Технологии | +0.57 | Умеренная прямая | |
| 25 | TATN ↔ T Татнефть · Т-Технологии | +0.55 | Умеренная прямая | |
| 26 | PLZL ↔ T Полюс · Т-Технологии | +0.51 | Умеренная прямая | |
| 27 | LKOH ↔ GMKN ЛУКОЙЛ · Норникель | +0.50 | Умеренная прямая | |
| 28 | NVTK ↔ GMKN Новатэк · Норникель | +0.49 | Умеренная прямая | |
| 29 | GAZP ↔ PLZL ГАЗПРОМ · Полюс | +0.38 | Умеренная прямая | |
| 30 | ROSN ↔ GMKN Роснефть · Норникель | +0.36 | Умеренная прямая |
Как читать значения корреляции
Прошлые значения не гарантируют будущих. Не является инвестиционной рекомендацией.
Что такое корреляция активов
Корреляция — это число от −1 до +1, которое показывает, насколько согласованно двигались цены двух активов за выбранный период. Значение +1 означает полную синхронность: если один актив растёт на 1%, другой тоже растёт на 1%. Значение −1 — полное расхождение: один растёт, другой падает в той же пропорции. Ноль говорит о том, что движения не связаны.
Мы считаем коэффициент Пирсона по дневным логарифмическим доходностям за периоды 30, 60, 90, 180 или 365 дней. Короткий период лучше ловит смену режима рынка, длинный — показывает устойчивые связи между бумагами.
Зачем это нужно инвестору
Диверсификация. Портфель из активов с низкой или отрицательной корреляцией просаживается меньше при стрессе. Если все бумаги коррелируют выше 0.8, вы фактически держите одну позицию, растянутую на несколько тикеров.
Парный трейдинг. Когда два исторически сильно связанных тикера временно расходятся — это повод присмотреться к паре: сильная пара часто возвращается к исторической корреляции.
Управление риском. Отрицательная корреляция между позициями снижает общий риск портфеля без потери ожидаемой доходности — классическое преимущество диверсификации.
Особенности расчёта
Пресеты содержат популярные группы — голубые фишки RU, Mag 7, банки, нефть, металлы, а также кросс-маркет подборки для сравнения рынков. Сектора определяются по классификации GICS (11 единых групп). Для расчёта по произвольному списку доступны все тикеры из базы, максимум 20 в одной матрице.
Торговые сигналы, инвестиционные зоны, позиции трейдеров, анализ рынка — подписка ETPINVEST