Корреляция акций
Силу взаимосвязи между акциями легко увидеть на матрице. Готовые портфели, рыночные сектора, произвольные наборы до 20 тикеров — расчёт за период от 30 до 365 дней.
Все пары тикеров
| # | Пара | Корреляция | Сила связи | Шкала |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSN ↔ TATN Роснефть · Татнефть | +0.85 | Сильная прямая | |
| 2 | LKOH ↔ ROSN ЛУКОЙЛ · Роснефть | +0.74 | Сильная прямая | |
| 3 | SBER ↔ T Сбер Банк · Т-Технологии | +0.70 | Сильная прямая | |
| 4 | ROSN ↔ NVTK Роснефть · НОВАТЭК | +0.64 | Умеренная прямая | |
| 5 | NVTK ↔ GAZP НОВАТЭК · Газпром | +0.61 | Умеренная прямая | |
| 6 | NVTK ↔ TATN НОВАТЭК · Татнефть | +0.60 | Умеренная прямая | |
| 7 | GAZP ↔ TATN Газпром · Татнефть | +0.59 | Умеренная прямая | |
| 8 | LKOH ↔ TATN ЛУКОЙЛ · Татнефть | +0.58 | Умеренная прямая | |
| 9 | LKOH ↔ GAZP ЛУКОЙЛ · Газпром | +0.56 | Умеренная прямая | |
| 10 | GMKN ↔ PLZL Норильский никель · Полюс | +0.56 | Умеренная прямая | |
| 11 | ROSN ↔ GAZP Роснефть · Газпром | +0.53 | Умеренная прямая | |
| 12 | SBER ↔ YDEX Сбер Банк · Яндекс | +0.52 | Умеренная прямая | |
| 13 | LKOH ↔ NVTK ЛУКОЙЛ · НОВАТЭК | +0.52 | Умеренная прямая | |
| 14 | YDEX ↔ T Яндекс · Т-Технологии | +0.51 | Умеренная прямая | |
| 15 | GMKN ↔ YDEX Норильский никель · Яндекс | +0.48 | Умеренная прямая | |
| 16 | SBER ↔ GAZP Сбер Банк · Газпром | +0.45 | Умеренная прямая | |
| 17 | SBER ↔ GMKN Сбер Банк · Норильский никель | +0.41 | Умеренная прямая | |
| 18 | GAZP ↔ T Газпром · Т-Технологии | +0.37 | Умеренная прямая | |
| 19 | SBER ↔ NVTK Сбер Банк · НОВАТЭК | +0.35 | Умеренная прямая | |
| 20 | GAZP ↔ YDEX Газпром · Яндекс | +0.30 | Умеренная прямая | |
| 21 | GMKN ↔ T Норильский никель · Т-Технологии | +0.29 | Слабая | |
| 22 | NVTK ↔ T НОВАТЭК · Т-Технологии | +0.23 | Слабая | |
| 23 | SBER ↔ LKOH Сбер Банк · ЛУКОЙЛ | +0.22 | Слабая | |
| 24 | GAZP ↔ GMKN Газпром · Норильский никель | +0.21 | Слабая | |
| 25 | NVTK ↔ GMKN НОВАТЭК · Норильский никель | +0.20 | Слабая | |
| 26 | LKOH ↔ T ЛУКОЙЛ · Т-Технологии | +0.18 | Слабая | |
| 27 | NVTK ↔ PLZL НОВАТЭК · Полюс | +0.17 | Слабая | |
| 28 | NVTK ↔ YDEX НОВАТЭК · Яндекс | +0.16 | Слабая | |
| 29 | SBER ↔ TATN Сбер Банк · Татнефть | +0.14 | Слабая | |
| 30 | PLZL ↔ YDEX Полюс · Яндекс | +0.13 | Слабая |
Как читать значения корреляции
Корреляции рассчитываются по дневным ценам закрытия. Прошлые значения не гарантируют будущих. Не является инвестиционной рекомендацией.
Что такое корреляция активов
Корреляция — это число от −1 до +1, которое показывает, насколько согласованно двигались цены двух активов за выбранный период. Значение +1 означает полную синхронность: если один актив растёт на 1%, другой тоже растёт на 1%. Значение −1 — полное расхождение: один растёт, другой падает в той же пропорции. Ноль говорит о том, что движения не связаны.
Мы считаем коэффициент Пирсона по дневным логарифмическим доходностям за периоды 30, 60, 90, 180 или 365 дней. Короткий период лучше ловит смену режима рынка, длинный — показывает устойчивые связи между бумагами.
Зачем это нужно инвестору
Диверсификация. Портфель из активов с низкой или отрицательной корреляцией просаживается меньше при стрессе. Если все бумаги коррелируют выше 0.8, вы фактически держите одну позицию, растянутую на несколько тикеров.
Парный трейдинг. Когда два исторически сильно связанных тикера временно расходятся — это повод присмотреться к паре: сильная пара часто возвращается к исторической корреляции.
Управление риском. Отрицательная корреляция между позициями снижает общий риск портфеля без потери ожидаемой доходности — классическое преимущество диверсификации.
Особенности расчёта
Пресеты содержат популярные группы — голубые фишки RU, Mag 7, банки, нефть, металлы, а также кросс-маркет подборки для сравнения рынков. Сектора определяются по классификации GICS (11 единых групп). Для расчёта по произвольному списку доступны все тикеры из базы, максимум 20 в одной матрице.
Торговые сигналы, инвестиционные зоны, позиции трейдеров, анализ рынка — подписка ETPINVEST