Корреляция акций
Силу взаимосвязи между акциями легко увидеть на матрице. Готовые портфели, рыночные сектора, произвольные наборы до 20 тикеров — расчёт за период от 30 до 365 дней.
Все пары тикеров
| # | Пара | Корреляция | Сила связи | Шкала |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVTK ↔ GAZP Новатэк · ГАЗПРОМ | +0.86 | Сильная прямая | |
| 2 | YDEX ↔ T Яндекс · Т-Технологии | +0.86 | Сильная прямая | |
| 3 | LKOH ↔ ROSN ЛУКОЙЛ · Роснефть | +0.84 | Сильная прямая | |
| 4 | LKOH ↔ NVTK ЛУКОЙЛ · Новатэк | +0.83 | Сильная прямая | |
| 5 | LKOH ↔ TATN ЛУКОЙЛ · Татнефть | +0.83 | Сильная прямая | |
| 6 | ROSN ↔ NVTK Роснефть · Новатэк | +0.82 | Сильная прямая | |
| 7 | NVTK ↔ T Новатэк · Т-Технологии | +0.82 | Сильная прямая | |
| 8 | NVTK ↔ YDEX Новатэк · Яндекс | +0.81 | Сильная прямая | |
| 9 | GAZP ↔ YDEX ГАЗПРОМ · Яндекс | +0.81 | Сильная прямая | |
| 10 | GAZP ↔ T ГАЗПРОМ · Т-Технологии | +0.81 | Сильная прямая | |
| 11 | ROSN ↔ TATN Роснефть · Татнефть | +0.80 | Сильная прямая | |
| 12 | LKOH ↔ GAZP ЛУКОЙЛ · ГАЗПРОМ | +0.78 | Сильная прямая | |
| 13 | GAZP ↔ TATN ГАЗПРОМ · Татнефть | +0.77 | Сильная прямая | |
| 14 | NVTK ↔ TATN Новатэк · Татнефть | +0.76 | Сильная прямая | |
| 15 | ROSN ↔ GAZP Роснефть · ГАЗПРОМ | +0.75 | Сильная прямая | |
| 16 | YDEX ↔ TATN Яндекс · Татнефть | +0.73 | Сильная прямая | |
| 17 | LKOH ↔ YDEX ЛУКОЙЛ · Яндекс | +0.72 | Сильная прямая | |
| 18 | LKOH ↔ T ЛУКОЙЛ · Т-Технологии | +0.69 | Умеренная прямая | |
| 19 | GAZP ↔ GMKN ГАЗПРОМ · Норникель | +0.69 | Умеренная прямая | |
| 20 | TATN ↔ T Татнефть · Т-Технологии | +0.69 | Умеренная прямая | |
| 21 | GMKN ↔ T Норникель · Т-Технологии | +0.67 | Умеренная прямая | |
| 22 | ROSN ↔ T Роснефть · Т-Технологии | +0.65 | Умеренная прямая | |
| 23 | ROSN ↔ YDEX Роснефть · Яндекс | +0.64 | Умеренная прямая | |
| 24 | GMKN ↔ YDEX Норникель · Яндекс | +0.62 | Умеренная прямая | |
| 25 | GMKN ↔ PLZL Норникель · Полюс | +0.60 | Умеренная прямая | |
| 26 | NVTK ↔ GMKN Новатэк · Норникель | +0.59 | Умеренная прямая | |
| 27 | SBER ↔ NVTK Сбербанк · Новатэк | +0.57 | Умеренная прямая | |
| 28 | SBER ↔ T Сбербанк · Т-Технологии | +0.57 | Умеренная прямая | |
| 29 | SBER ↔ YDEX Сбербанк · Яндекс | +0.56 | Умеренная прямая | |
| 30 | SBER ↔ GAZP Сбербанк · ГАЗПРОМ | +0.55 | Умеренная прямая |
Как читать значения корреляции
Прошлые значения не гарантируют будущих. Не является инвестиционной рекомендацией.
Что такое корреляция активов
Корреляция — это число от −1 до +1, которое показывает, насколько согласованно двигались цены двух активов за выбранный период. Значение +1 означает полную синхронность: если один актив растёт на 1%, другой тоже растёт на 1%. Значение −1 — полное расхождение: один растёт, другой падает в той же пропорции. Ноль говорит о том, что движения не связаны.
Мы считаем коэффициент Пирсона по дневным логарифмическим доходностям за периоды 30, 60, 90, 180 или 365 дней. Короткий период лучше ловит смену режима рынка, длинный — показывает устойчивые связи между бумагами.
Зачем это нужно инвестору
Диверсификация. Портфель из активов с низкой или отрицательной корреляцией просаживается меньше при стрессе. Если все бумаги коррелируют выше 0.8, вы фактически держите одну позицию, растянутую на несколько тикеров.
Парный трейдинг. Когда два исторически сильно связанных тикера временно расходятся — это повод присмотреться к паре: сильная пара часто возвращается к исторической корреляции.
Управление риском. Отрицательная корреляция между позициями снижает общий риск портфеля без потери ожидаемой доходности — классическое преимущество диверсификации.
Особенности расчёта
Пресеты содержат популярные группы — голубые фишки RU, Mag 7, банки, нефть, металлы, а также кросс-маркет подборки для сравнения рынков. Сектора определяются по классификации GICS (11 единых групп). Для расчёта по произвольному списку доступны все тикеры из базы, максимум 20 в одной матрице.
Торговые сигналы, инвестиционные зоны, позиции трейдеров, анализ рынка — подписка ETPINVEST