Корреляция акций
Силу взаимосвязи между акциями легко увидеть на матрице. Готовые портфели, рыночные сектора, произвольные наборы до 20 тикеров — расчёт за период от 30 до 365 дней.
Все пары тикеров
| # | Пара | Корреляция | Сила связи | Шкала |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVTK ↔ GAZP Новатэк · ГАЗПРОМ | +0.88 | Сильная прямая | |
| 2 | SBER ↔ T Сбербанк · Т-Технологии | +0.82 | Сильная прямая | |
| 3 | YDEX ↔ T Яндекс · Т-Технологии | +0.81 | Сильная прямая | |
| 4 | SBER ↔ GAZP Сбербанк · ГАЗПРОМ | +0.79 | Сильная прямая | |
| 5 | SBER ↔ NVTK Сбербанк · Новатэк | +0.78 | Сильная прямая | |
| 6 | LKOH ↔ ROSN ЛУКОЙЛ · Роснефть | +0.77 | Сильная прямая | |
| 7 | ROSN ↔ GAZP Роснефть · ГАЗПРОМ | +0.77 | Сильная прямая | |
| 8 | LKOH ↔ TATN ЛУКОЙЛ · Татнефть | +0.76 | Сильная прямая | |
| 9 | LKOH ↔ GAZP ЛУКОЙЛ · ГАЗПРОМ | +0.74 | Сильная прямая | |
| 10 | SBER ↔ YDEX Сбербанк · Яндекс | +0.73 | Сильная прямая | |
| 11 | ROSN ↔ NVTK Роснефть · Новатэк | +0.73 | Сильная прямая | |
| 12 | NVTK ↔ T Новатэк · Т-Технологии | +0.72 | Сильная прямая | |
| 13 | GAZP ↔ T ГАЗПРОМ · Т-Технологии | +0.72 | Сильная прямая | |
| 14 | LKOH ↔ NVTK ЛУКОЙЛ · Новатэк | +0.71 | Сильная прямая | |
| 15 | ROSN ↔ TATN Роснефть · Татнефть | +0.71 | Сильная прямая | |
| 16 | NVTK ↔ YDEX Новатэк · Яндекс | +0.69 | Умеренная прямая | |
| 17 | GAZP ↔ TATN ГАЗПРОМ · Татнефть | +0.69 | Умеренная прямая | |
| 18 | SBER ↔ GMKN Сбербанк · Норникель | +0.67 | Умеренная прямая | |
| 19 | GAZP ↔ YDEX ГАЗПРОМ · Яндекс | +0.65 | Умеренная прямая | |
| 20 | NVTK ↔ TATN Новатэк · Татнефть | +0.64 | Умеренная прямая | |
| 21 | GMKN ↔ T Норникель · Т-Технологии | +0.64 | Умеренная прямая | |
| 22 | SBER ↔ ROSN Сбербанк · Роснефть | +0.63 | Умеренная прямая | |
| 23 | TATN ↔ T Татнефть · Т-Технологии | +0.62 | Умеренная прямая | |
| 24 | GMKN ↔ YDEX Норникель · Яндекс | +0.61 | Умеренная прямая | |
| 25 | SBER ↔ LKOH Сбербанк · ЛУКОЙЛ | +0.58 | Умеренная прямая | |
| 26 | SBER ↔ TATN Сбербанк · Татнефть | +0.57 | Умеренная прямая | |
| 27 | LKOH ↔ T ЛУКОЙЛ · Т-Технологии | +0.57 | Умеренная прямая | |
| 28 | PLZL ↔ T Полюс · Т-Технологии | +0.57 | Умеренная прямая | |
| 29 | GAZP ↔ GMKN ГАЗПРОМ · Норникель | +0.56 | Умеренная прямая | |
| 30 | ROSN ↔ T Роснефть · Т-Технологии | +0.55 | Умеренная прямая |
Как читать значения корреляции
Расчёт по итогам торгов 23.10.2026
Что такое корреляция активов
Корреляция — это число от −1 до +1, которое показывает, насколько согласованно двигались цены двух активов за выбранный период. Значение +1 означает полную синхронность: если один актив растёт на 1%, другой тоже растёт на 1%. Значение −1 — полное расхождение: один растёт, другой падает в той же пропорции. Ноль говорит о том, что движения не связаны.
Мы считаем коэффициент Пирсона по дневным логарифмическим доходностям за периоды 30, 60, 90, 180 или 365 дней. Короткий период лучше ловит смену режима рынка, длинный — показывает устойчивые связи между бумагами.
Зачем это нужно инвестору
Диверсификация. Портфель из активов с низкой или отрицательной корреляцией просаживается меньше при стрессе. Если все бумаги коррелируют выше 0.8, вы фактически держите одну позицию, растянутую на несколько тикеров.
Парный трейдинг. Когда два исторически сильно связанных тикера временно расходятся — это повод присмотреться к паре: сильная пара часто возвращается к исторической корреляции.
Управление риском. Отрицательная корреляция между позициями снижает общий риск портфеля без потери ожидаемой доходности — классическое преимущество диверсификации.
Особенности расчёта
Пресеты содержат популярные группы — голубые фишки RU, Mag 7, банки, нефть, металлы, а также кросс-маркет подборки для сравнения рынков. Сектора определяются по классификации GICS (11 единых групп). Для расчёта по произвольному списку доступны все тикеры из базы, максимум 20 в одной матрице.
Торговые сигналы, инвестиционные зоны, позиции трейдеров, анализ рынка — подписка ETPINVEST