Стратегия Z-Score 2.5
Возврат к среднему.
Инструменты
Рынки
Акции
Криптовалюты
Класс: Возврат к среднему Вид: Сигнальная логика Режим: Всегда в рынке
Открыть в скринере Z-Score 2.5, зет-оценка с порогом 2,5, описательная стратегия без автора: измерение отклонения цены от средней в стандартных отклонениях пришло в трейдинг из статистики и никому не принадлежит. Z-score показывает, на сколько сигм текущая цена оторвалась от своей скользящей средней. Падение показателя ниже минус 2,5 отмечает статистически редкую перепроданность и даёт сигнал на покупку, зеркальный выброс вверх работает в противоположную сторону; возврат показателя к нулю, то есть к средней, закрывает сделку. Порог 2,5 сигмы делает сигналы редкими: при нормальном распределении такие отклонения случаются меньше чем в одном проценте наблюдений.
PF по всем рынкам
Сделок: 39 524
Винрейт
Ср. сделка:
1328
В лонге сейчас
из 3070 инструментов
1742
В шорте сейчас
Удержание: 85,2 дн.
Результаты стратегии Z-Score 2.5 по рынкам
| Рынок | Инстр. | В лонге | В шорте | Сделок | PF | Винрейт | Ср. сделка | Удерж. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все рынки | 3070 | 1328 | 1742 | 39 524 | 85,2 | |||
| Акции RU | 252 | 149 | 103 | 3540 | 77,0 | |||
| Акции US | 2467 | 1094 | 1373 | 32 361 | 86,0 | |||
| Индексы | 10 | 3 | 7 | 137 | 96,3 | |||
| Фьючерсы | 56 | 35 | 21 | 574 | 88,4 | |||
| Крипта | 285 | 47 | 238 | 2912 | 84,7 |
Инструменты стратегии Z-Score 2.5
Рынок
В день входа результат отрицательный: в него уже включены комиссии входа и выхода, 0,05% + 0,05%.
| Позиция | Цена входа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSVZ Наука-Связь | Лонг | 17.09.2026 | 184,50 | 1 | +1,80% | -84,8% | 78,5 | ||||
| PRFN ТЕПЛАНТ восток | Лонг | 17.09.2026 | 3,03 | 1 | +2,15% | +174,0% | 59,8 | ||||
| NNSBP ТНС энерго НН привилегированные | Лонг | 16.09.2026 | 1314,00 | 2 | -2,38% | -59,3% | 73,6 | ||||
| ELMT Элемент | Лонг | 15.09.2026 | 0,0993 | 3 | -2,27% | -58,7% | 92,8 | ||||
| MGTSP МГТС привилегированные | Лонг | 10.09.2026 | 1360,00 | 6 | -15,84% | -133,9% | 73,6 | ||||
| APRI АПРИ | Лонг | 08.09.2026 | 15,54 | 8 | +1,38% | -15,9% | 101,2 | ||||
| PIKK ПИК | Лонг | 07.09.2026 | 539,80 | 9 | -0,62% | -154,6% | 83,3 | ||||
| MGKL Мосгорломбард | Лонг | 01.09.2026 | 1,96 | 13 | +0,54% | +48,1% | 122,0 | ||||
| LMBZ Ламбумиз | Лонг | 28.08.2026 | 467,00 | 15 | -1,38% | -29,5% | 107,0 | ||||
| UTAR ЮТэйр | Лонг | 27.08.2026 | 8,43 | 16 | +5,00% | +62,5% | 56,4 | ||||
| AFKS АФК Система | Лонг | 24.08.2026 | 7,11 | 19 | +1,87% | -5,7% | 82,7 | ||||
| GTRK ГТМ | Лонг | 17.08.2026 | 43,80 | 24 | +7,66% | -112,9% | 65,1 | ||||
| KLSB Калужская сбытовая компания | Лонг | 17.08.2026 | 17,84 | 24 | +3,88% | -66,7% | 68,5 | ||||
| VJGZP Варьеганнефтегаз привилегированные | Лонг | 14.08.2026 | 1132,00 | 25 | +2,73% | -35,3% | 58,6 | ||||
| KFBA Инград | Лонг | 17.07.2026 | 1635,00 | 44 | -2,24% | +24,7% | 72,3 | ||||
| BISVP Башинформсвязь привилегированные | Лонг | 16.07.2026 | 9,27 | 45 | +7,34% | +20,7% | 71,3 | ||||
| PMSB Пермэнергосбыт | Лонг | 16.07.2026 | 351,00 | 45 | +19,24% | +101,0% | 52,7 | ||||
| LENT Лента | Лонг | 10.07.2026 | 1600,00 | 50 | +1,49% | -28,8% | 69,4 | ||||
| MRKV Россети Волга | Лонг | 06.07.2026 | 0,1828 | 53 | +5,94% | -181,1% | 109,5 | ||||
| SNGSP Сургутнефтегаз привилегированные | Лонг | 06.07.2026 | 37,23 | 53 | +8,54% | -106,8% | 109,6 | ||||
| USBN Банк УРАЛСИБ | Лонг | 06.07.2026 | 0,1239 | 53 | -9,30% | -150,5% | 92,6 | ||||
| ZAYM Займер МКК | Лонг | 26.06.2026 | 136,60 | 60 | -6,47% | -17,1% | 89,5 | ||||
| MRKY Россети Юг | Лонг | 24.06.2026 | 0,0662 | 61 | +6,24% | +53,3% | 74,8 | ||||
| BAZA ГК БАЗИС | Лонг | 22.06.2026 | 101,08 | 64 | +6,84% | +10,9% | 103,0 | ||||
| CNRU ЦИАН | Лонг | 22.06.2026 | 554,60 | 64 | +16,20% | -38,8% | 90,4 | ||||
| GAZA ГАЗ | Лонг | 22.06.2026 | 390,00 | 63 | +4,00% | +26,6% | 108,5 | ||||
| KRSB Красноярскэнергосбыт | Лонг | 22.06.2026 | 19,20 | 63 | +3,23% | +83,7% | 59,7 | ||||
| KRSBP Красноярскэнергосбыт привилегированные | Лонг | 22.06.2026 | 19,72 | 63 | +3,35% | +107,1% | 56,9 | ||||
| MOEX МосБиржа | Лонг | 22.06.2026 | 163,29 | 63 | -9,53% | -3,9% | 79,7 | ||||
| MRKP Россети Центр и Приволжья | Лонг | 22.06.2026 | 0,5746 | 63 | -13,54% | -28,8% | 91,8 |
Частые вопросы
Что такое стратегия Z-Score 2.5?
Z-Score 2.5 (Z-score 2.5) — торговая стратегия класса «Возврат к среднему». Возврат к среднему. Вид: сигнальная логика.
Может ли стратегия Z-Score 2.5 открывать шорт?
Да. Z-Score 2.5 всегда в рынке: позиция переворачивается из лонга в шорт и обратно, вне рынка стратегия не бывает.
Сколько инструментов сейчас в лонге по стратегии Z-Score 2.5?
Сейчас Z-Score 2.5 в лонге по 1328 и в шорте по 1742 из 3070 инструментов.
На каких рынках рассчитывается стратегия Z-Score 2.5?
Z-Score 2.5 рассчитывается на дневных свечах по рынкам: акции ru — 252, акции us — 2467, индексы — 10, фьючерсы — 56, крипта — 285 инструментов.
Сколько сделок сделала стратегия Z-Score 2.5?
С 01.09.2021 по всем рынкам Z-Score 2.5 закрыла 39 524 сделок.
Сколько в среднем длится сделка по стратегии Z-Score 2.5?
В среднем Z-Score 2.5 держит позицию 85,2 торгового дня.
Как часто обновляются сигналы стратегии Z-Score 2.5?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.