Стратегия Z-Score 2.5
Возврат к среднему.
Инструменты
Рынки
Акции
Криптовалюты
Класс: Возврат к среднему Вид: Сигнальная логика Режим: Всегда в рынке
Открыть в скринере Z-Score 2.5, зет-оценка с порогом 2,5, описательная стратегия без автора: измерение отклонения цены от средней в стандартных отклонениях пришло в трейдинг из статистики и никому не принадлежит. Z-score показывает, на сколько сигм текущая цена оторвалась от своей скользящей средней. Падение показателя ниже минус 2,5 отмечает статистически редкую перепроданность и даёт сигнал на покупку, зеркальный выброс вверх работает в противоположную сторону; возврат показателя к нулю, то есть к средней, закрывает сделку. Порог 2,5 сигмы делает сигналы редкими: при нормальном распределении такие отклонения случаются меньше чем в одном проценте наблюдений.
PF по всем рынкам
Сделок: 40 854
Винрейт
Ср. сделка:
1231
В лонге сейчас
из 3066 инструментов
1835
В шорте сейчас
Удержание: 85,6 дн.
Результаты стратегии Z-Score 2.5 по рынкам
| Рынок | Инстр. | В лонге | В шорте | Сделок | PF | Винрейт | Ср. сделка | Удерж. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все рынки | 3066 | 1231 | 1835 | 40 854 | 85,6 | |||
| Акции RU | 252 | 65 | 187 | 3609 | 77,9 | |||
| Акции US | 2466 | 1037 | 1429 | 33 597 | 86,5 | |||
| Индексы | 10 | 6 | 4 | 146 | 94,3 | |||
| Фьючерсы | 55 | 21 | 34 | 607 | 89,8 | |||
| Крипта | 283 | 102 | 181 | 2895 | 84,3 |
Инструменты стратегии Z-Score 2.5
Рынок
В день входа результат отрицательный: в него уже включены комиссии входа и выхода, 0,05% + 0,05%.
| Позиция | Цена входа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSA Арсагера | Лонг | 05.11.2026 | 7,06 | 0 | -0,10% | +44,7% | 99,6 | ||||
| NAUK НПО Наука | Лонг | 05.11.2026 | 425,50 | 0 | -0,10% | -66,4% | 86,3 | ||||
| ROLO Русолово | Лонг | 05.11.2026 | 0,3668 | 0 | -0,10% | -99,0% | 67,8 | ||||
| SARE Саратовэнерго | Лонг | 05.11.2026 | 0,7620 | 0 | -0,10% | +147,3% | 80,9 | ||||
| YKENP Якутскэнерго привилегированные | Лонг | 04.11.2026 | 0,2820 | 1 | -0,45% | -18,6% | 92,1 | ||||
| UNAC ОАК | Лонг | 03.11.2026 | 0,3965 | 2 | -0,73% | -38,3% | 76,1 | ||||
| YKEN Якутскэнерго | Лонг | 30.10.2026 | 0,3750 | 4 | -3,03% | -49,4% | 80,5 | ||||
| UGLD Южуралзолото | Лонг | 26.10.2026 | 0,7097 | 8 | -2,96% | -41,7% | 65,2 | ||||
| MAGE Магаданэнерго | Лонг | 22.10.2026 | 2,37 | 10 | +6,45% | +8,3% | 98,8 | ||||
| VGSB Волгоградэнергосбыт | Лонг | 05.10.2026 | 14,95 | 23 | -4,45% | +126,1% | 78,6 | ||||
| CHKZ ЧКПЗ | Лонг | 29.09.2026 | 15 950,00 | 27 | -7,00% | -43,0% | 73,9 | ||||
| GMKN Норникель | Лонг | 25.09.2026 | 118,32 | 29 | -1,94% | +13,4% | 105,3 | ||||
| BRZL Бурятзолото | Лонг | 24.09.2026 | 1226,00 | 30 | -1,89% | +99,1% | 60,2 | ||||
| NSVZ Наука-Связь | Лонг | 17.09.2026 | 184,50 | 35 | +7,49% | -84,8% | 78,8 | ||||
| NNSBP ТНС энерго НН привилегированные | Лонг | 16.09.2026 | 1314,00 | 36 | -2,99% | -67,5% | 73,8 | ||||
| MGTSP МГТС привилегированные | Лонг | 10.09.2026 | 1360,00 | 40 | -18,04% | -133,9% | 73,8 | ||||
| APRI АПРИ | Лонг | 08.09.2026 | 15,54 | 42 | -1,32% | -15,9% | 101,2 | ||||
| PIKK ПИК | Лонг | 07.09.2026 | 539,80 | 28 | +0,68% | -154,6% | 83,6 | ||||
| MGKL Мосгорломбард | Лонг | 01.09.2026 | 1,96 | 47 | -73,01% | +48,1% | 122,0 | ||||
| LMBZ Ламбумиз | Лонг | 28.08.2026 | 467,00 | 49 | +0,86% | -29,5% | 107,0 | ||||
| MISB ТНСэнМарЭл | Лонг | 26.08.2026 | 48,70 | 51 | +14,68% | -2,0% | 73,2 | ||||
| GTRK ГТМ | Лонг | 17.08.2026 | 43,80 | 58 | +5,15% | -112,9% | 65,1 | ||||
| VJGZP Варьеганнефтегаз привилегированные | Лонг | 14.08.2026 | 1132,00 | 59 | +4,67% | -35,3% | 58,8 | ||||
| KFBA Инград | Лонг | 17.07.2026 | 1635,00 | 78 | +0,21% | +24,7% | 72,3 | ||||
| SNGSP Сургутнефтегаз привилегированные | Лонг | 06.07.2026 | 37,23 | 88 | +12,42% | -106,8% | 109,9 | ||||
| ZAYM Займер МКК | Лонг | 26.06.2026 | 136,60 | 94 | -3,83% | -17,1% | 89,5 | ||||
| MTSS МТС | Лонг | 22.06.2026 | 213,00 | 98 | -16,70% | -66,3% | 79,9 | ||||
| RZSB РязЭнСб | Лонг | 22.06.2026 | 37,60 | 98 | -7,07% | -116,6% | 92,1 | ||||
| DOMRF ДОМ.РФ | Лонг | 19.06.2026 | 2297,10 | 99 | -9,15% | -23,3% | 119,0 | ||||
| GAZP ГАЗПРОМ | Лонг | 18.06.2026 | 106,70 | 100 | +5,43% | +16,7% | 79,8 |
Частые вопросы
Что такое стратегия Z-Score 2.5?
Z-Score 2.5 (Z-score 2.5) — торговая стратегия класса «Возврат к среднему». Возврат к среднему. Вид: сигнальная логика.
Может ли стратегия Z-Score 2.5 открывать шорт?
Да. Z-Score 2.5 всегда в рынке: позиция переворачивается из лонга в шорт и обратно, вне рынка стратегия не бывает.
Сколько инструментов сейчас в лонге по стратегии Z-Score 2.5?
Сейчас Z-Score 2.5 в лонге по 1231 и в шорте по 1835 из 3066 инструментов.
На каких рынках рассчитывается стратегия Z-Score 2.5?
Z-Score 2.5 рассчитывается на дневных свечах по рынкам: акции ru — 252, акции us — 2466, индексы — 10, фьючерсы — 55, крипта — 283 инструментов.
Сколько сделок сделала стратегия Z-Score 2.5?
С 01.09.2021 по всем рынкам Z-Score 2.5 закрыла 40 854 сделок.
Сколько в среднем длится сделка по стратегии Z-Score 2.5?
В среднем Z-Score 2.5 держит позицию 85,6 торгового дня.
Как часто обновляются сигналы стратегии Z-Score 2.5?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.