Стратегия Z-Score 2.5
Возврат к среднему.
Инструменты
Рынки
Акции
Криптовалюты
Класс: Возврат к среднему Вид: Сигнальная логика Режим: Всегда в рынке
Открыть в скринере Z-Score 2.5, зет-оценка с порогом 2,5, описательная стратегия без автора: измерение отклонения цены от средней в стандартных отклонениях пришло в трейдинг из статистики и никому не принадлежит. Z-score показывает, на сколько сигм текущая цена оторвалась от своей скользящей средней. Падение показателя ниже минус 2,5 отмечает статистически редкую перепроданность и даёт сигнал на покупку, зеркальный выброс вверх работает в противоположную сторону; возврат показателя к нулю, то есть к средней, закрывает сделку. Порог 2,5 сигмы делает сигналы редкими: при нормальном распределении такие отклонения случаются меньше чем в одном проценте наблюдений.
PF по всем рынкам
Сделок: 39 871
Винрейт
Ср. сделка:
1466
В лонге сейчас
из 3067 инструментов
1601
В шорте сейчас
Удержание: 85,4 дн.
Результаты стратегии Z-Score 2.5 по рынкам
| Рынок | Инстр. | В лонге | В шорте | Сделок | PF | Винрейт | Ср. сделка | Удерж. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все рынки | 3067 | 1466 | 1601 | 39 871 | 85,4 | |||
| Акции RU | 252 | 125 | 127 | 3578 | 77,3 | |||
| Акции US | 2465 | 1240 | 1225 | 32 652 | 86,2 | |||
| Индексы | 10 | 3 | 7 | 141 | 95,8 | |||
| Фьючерсы | 56 | 32 | 24 | 583 | 88,5 | |||
| Крипта | 284 | 66 | 218 | 2917 | 85,0 |
Инструменты стратегии Z-Score 2.5
Рынок
В день входа результат отрицательный: в него уже включены комиссии входа и выхода, 0,05% + 0,05%.
| Позиция | Цена входа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSB Волгоградэнергосбыт | Лонг | 05.10.2026 | 14,95 | 3 | -0,43% | +125,3% | 78,4 | ||||
| CHKZ ЧКПЗ | Лонг | 29.09.2026 | 15 950,00 | 7 | -4,49% | -43,0% | 73,7 | ||||
| TTLK Таттелеком | Лонг | 29.09.2026 | 0,5560 | 7 | +3,23% | -120,6% | 97,2 | ||||
| KAZT Куйбазот | Лонг | 28.09.2026 | 324,40 | 8 | +4,77% | +39,0% | 74,3 | ||||
| GMKN Норникель | Лонг | 25.09.2026 | 118,32 | 9 | -3,24% | +31,6% | 90,0 | ||||
| BRZL Бурятзолото | Лонг | 24.09.2026 | 1226,00 | 10 | -6,63% | +99,1% | 60,0 | ||||
| NSVZ Наука-Связь | Лонг | 17.09.2026 | 184,50 | 15 | +2,34% | -84,8% | 78,5 | ||||
| PRFN ТЕПЛАНТ восток | Лонг | 17.09.2026 | 3,03 | 15 | -3,40% | +174,0% | 59,8 | ||||
| NNSBP ТНС энерго НН привилегированные | Лонг | 16.09.2026 | 1314,00 | 16 | -2,08% | -59,3% | 73,6 | ||||
| ELMT Элемент | Лонг | 15.09.2026 | 0,0993 | 17 | -1,16% | -58,7% | 92,8 | ||||
| MGTSP МГТС привилегированные | Лонг | 10.09.2026 | 1360,00 | 20 | -15,25% | -133,9% | 73,6 | ||||
| APRI АПРИ | Лонг | 08.09.2026 | 15,54 | 22 | +2,02% | -15,9% | 101,2 | ||||
| PIKK ПИК | Лонг | 07.09.2026 | 539,80 | 23 | +0,96% | -154,6% | 83,3 | ||||
| MGKL Мосгорломбард | Лонг | 01.09.2026 | 1,96 | 27 | +0,72% | +48,1% | 122,0 | ||||
| LMBZ Ламбумиз | Лонг | 28.08.2026 | 467,00 | 29 | -1,17% | -29,5% | 107,0 | ||||
| UTAR ЮТэйр | Лонг | 27.08.2026 | 8,43 | 30 | +0,73% | +62,5% | 56,4 | ||||
| AFKS АФК Система | Лонг | 24.08.2026 | 7,11 | 33 | -0,41% | -5,7% | 82,7 | ||||
| GTRK ГТМ | Лонг | 17.08.2026 | 43,80 | 38 | +5,38% | -112,9% | 65,1 | ||||
| VJGZP Варьеганнефтегаз привилегированные | Лонг | 14.08.2026 | 1132,00 | 39 | +2,20% | -35,3% | 58,6 | ||||
| KFBA Инград | Лонг | 17.07.2026 | 1635,00 | 58 | -1,93% | +24,7% | 72,3 | ||||
| BISVP Башинформсвязь привилегированные | Лонг | 16.07.2026 | 9,27 | 59 | +5,83% | +20,7% | 71,3 | ||||
| PMSB Пермэнергосбыт | Лонг | 16.07.2026 | 351,00 | 59 | +19,19% | +101,0% | 52,7 | ||||
| LENT Лента | Лонг | 10.07.2026 | 1600,00 | 64 | +8,28% | -28,8% | 69,4 | ||||
| SNGSP Сургутнефтегаз привилегированные | Лонг | 06.07.2026 | 37,23 | 67 | +11,28% | -106,8% | 109,6 | ||||
| ZAYM Займер МКК | Лонг | 26.06.2026 | 136,60 | 74 | -5,88% | -17,1% | 89,5 | ||||
| MRKY Россети Юг | Лонг | 24.06.2026 | 0,0662 | 75 | +7,00% | +53,3% | 74,8 | ||||
| CNRU ЦИАН | Лонг | 22.06.2026 | 554,60 | 78 | +18,40% | -38,8% | 90,4 | ||||
| MOEX МосБиржа | Лонг | 22.06.2026 | 163,29 | 77 | -7,27% | -3,9% | 79,7 | ||||
| MTSS МТС | Лонг | 22.06.2026 | 213,00 | 77 | -21,84% | -66,3% | 79,7 | ||||
| NMTP НМТП | Лонг | 22.06.2026 | 8,21 | 77 | -19,94% | -122,2% | 132,7 |
Частые вопросы
Что такое стратегия Z-Score 2.5?
Z-Score 2.5 (Z-score 2.5) — торговая стратегия класса «Возврат к среднему». Возврат к среднему. Вид: сигнальная логика.
Может ли стратегия Z-Score 2.5 открывать шорт?
Да. Z-Score 2.5 всегда в рынке: позиция переворачивается из лонга в шорт и обратно, вне рынка стратегия не бывает.
Сколько инструментов сейчас в лонге по стратегии Z-Score 2.5?
Сейчас Z-Score 2.5 в лонге по 1466 и в шорте по 1601 из 3067 инструментов.
На каких рынках рассчитывается стратегия Z-Score 2.5?
Z-Score 2.5 рассчитывается на дневных свечах по рынкам: акции ru — 252, акции us — 2465, индексы — 10, фьючерсы — 56, крипта — 284 инструментов.
Сколько сделок сделала стратегия Z-Score 2.5?
С 01.09.2021 по всем рынкам Z-Score 2.5 закрыла 39 871 сделок.
Сколько в среднем длится сделка по стратегии Z-Score 2.5?
В среднем Z-Score 2.5 держит позицию 85,4 торгового дня.
Как часто обновляются сигналы стратегии Z-Score 2.5?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.