ETPINVEST
ВойтиРегистрация

Стратегия Turn of the Month

Календарный эффект.

Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы
ВитринаСкринерКонсенсусИнструмент
Класс: Календарь Вид: Сигнальная логика Режим: Только лонг
Открыть в скринере

Turn of the Month, рубеж месяца, календарная стратегия с академической родословной: месячную сезонность американских акций описал Роберт Ариэль (Robert Ariel) в Journal of Financial Economics в 1987 году, а Джозеф Лаконишок (Josef Lakonishok) и Сеймур Смидт (Seymour Smidt) в 1988-м подтвердили эффект рубежа месяца на девяноста годах данных. Наблюдение простое: заметная часть прироста индексов исторически концентрировалась в нескольких днях на стыке месяцев. Стратегия держит длинную позицию последние четыре и первые три торговых дня каждого месяца, остальное время проводит вне рынка. На истории границы окна считаются по свечам, на правом краю по календарю, поскольку будущих свечей ещё нет.

PF по всем рынкам
Сделок: 177 030
Винрейт
Ср. сделка:
73
В лонге сейчас
из 3066 инструментов
—
В шорте сейчас
Стратегия только лонг

Результаты стратегии Turn of the Month по рынкам

РынокИнстр.В лонгеСделокPFВинрейтСр. сделкаУдерж.
Все рынки306673177 0306,9
Акции RU252514 3347,0
Акции US24669149 9856,9
Индексы1046256,9
Фьючерсы555527937,0
Крипта283092937,0

Инструменты стратегии Turn of the Month

Рынок
В день входа результат отрицательный: в него уже включены комиссии входа и выхода, 0,05% + 0,05%.
ПозицияЦена входа
KGKC
Курганская ГК
Лонг27.10.202637,606-3,29%+6,6%7,0
OMZZP
ОМЗ привилегированные
Лонг27.10.20269860,006-0,91%+58,2%7,0
VEON-RX
VEON Ltd
Лонг27.10.202680,306+8,12%-15,5%7,0
VGSBP
Волгоградэнергосбыт привилегированные
Лонг27.10.202611,556-3,56%-38,1%7,0
ZILL
ЗИЛ
Лонг27.10.20265515,006-9,98%-19,3%7,0
5 из 5 инструментов

Частые вопросы

Что такое стратегия Turn of the Month?
Turn of the Month (Рубеж месяца) — торговая стратегия класса «Календарь». Календарный эффект. Вид: сигнальная логика.
Может ли стратегия Turn of the Month открывать шорт?
Нет. Turn of the Month торгует только от покупки: стратегия либо в лонге, либо вне рынка.
Сколько инструментов сейчас в лонге по стратегии Turn of the Month?
Сейчас Turn of the Month в лонге по 73 из 3066 инструментов.
На каких рынках рассчитывается стратегия Turn of the Month?
Turn of the Month рассчитывается на дневных свечах по рынкам: акции ru — 252, акции us — 2466, индексы — 10, фьючерсы — 55, крипта — 283 инструментов.
Сколько сделок сделала стратегия Turn of the Month?
С 01.09.2021 по всем рынкам Turn of the Month закрыла 177 030 сделок.
Сколько в среднем длится сделка по стратегии Turn of the Month?
В среднем Turn of the Month держит позицию 6,9 торгового дня.
Как часто обновляются сигналы стратегии Turn of the Month?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.

Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.