Стратегия Turn of the Month
Календарный эффект.
Turn of the Month, рубеж месяца, календарная стратегия с академической родословной: месячную сезонность американских акций описал Роберт Ариэль (Robert Ariel) в Journal of Financial Economics в 1987 году, а Джозеф Лаконишок (Josef Lakonishok) и Сеймур Смидт (Seymour Smidt) в 1988-м подтвердили эффект рубежа месяца на девяноста годах данных. Наблюдение простое: заметная часть прироста индексов исторически концентрировалась в нескольких днях на стыке месяцев. Стратегия держит длинную позицию последние четыре и первые три торговых дня каждого месяца, остальное время проводит вне рынка. На истории границы окна считаются по свечам, на правом краю по календарю, поскольку будущих свечей ещё нет.
Результаты стратегии Turn of the Month по рынкам
| Рынок | Инстр. | В лонге | Сделок | PF | Винрейт | Ср. сделка | Удерж. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все рынки | 3067 | 8 | 175 000 | 6,9 | |||
| Акции RU | 252 | 0 | 14 289 | 7,0 | |||
| Акции US | 2465 | 8 | 148 023 | 6,9 | |||
| Индексы | 10 | 0 | 619 | 6,9 | |||
| Фьючерсы | 56 | 0 | 2756 | 7,0 | |||
| Крипта | 284 | 0 | 9313 | 7,0 |
Инструменты стратегии Turn of the Month
| Позиция | Цена входа | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет инструментов Попробуйте изменить фильтры | |||||||||||||||
Частые вопросы
Что такое стратегия Turn of the Month?
Может ли стратегия Turn of the Month открывать шорт?
Сколько инструментов сейчас в лонге по стратегии Turn of the Month?
На каких рынках рассчитывается стратегия Turn of the Month?
Сколько сделок сделала стратегия Turn of the Month?
Сколько в среднем длится сделка по стратегии Turn of the Month?
Как часто обновляются сигналы стратегии Turn of the Month?
Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.