Стратегия TTM Squeeze
Пробой из сжатия волатильности; в отличие от простого сжатия Боллинджера, здесь у рыночной «тишины» есть формальный измеримый критерий.
Инструменты
Рынки
Акции
Криптовалюты
Класс: Пробой Вид: Торговая система Режим: Лонг, шорт или вне рынка
Открыть в скринере TTM Squeeze популяризировал американский трейдер Джон Картер (John Carter) в книге «Mastering the Trade». Сжатие фиксируется, когда полосы Боллинджера с параметрами 20 и 2 полностью прячутся внутри канала Кельтнера шириной 1,5 ATR: стандартное отклонение упало ниже обычного размаха, рынок замер. В этой реализации сжатие должно продлиться не меньше пяти баров, вход происходит на выходе полос из канала, а направление задают знак и рост осциллятора моментума. Позиция закрывается, когда моментум слабеет два бара подряд.
PF по всем рынкам
Сделок: 55 142
Винрейт
Ср. сделка:
100
В лонге сейчас
из 3070 инструментов
381
В шорте сейчас
Удержание: 8,0 дн.
Результаты стратегии TTM Squeeze по рынкам
| Рынок | Инстр. | В лонге | В шорте | Сделок | PF | Винрейт | Ср. сделка | Удерж. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все рынки | 3070 | 100 | 381 | 55 142 | 8,0 | |||
| Акции RU | 252 | 18 | 8 | 5571 | 7,7 | |||
| Акции US | 2467 | 54 | 363 | 43 172 | 8,1 | |||
| Индексы | 10 | 0 | 0 | 172 | 8,1 | |||
| Фьючерсы | 56 | 0 | 3 | 839 | 8,3 | |||
| Крипта | 285 | 28 | 7 | 5388 | 7,6 |
Инструменты стратегии TTM Squeeze
Рынок
В день входа результат отрицательный: в него уже включены комиссии входа и выхода, 0,05% + 0,05%.
| Позиция | Цена входа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVEC ДЭК | Лонг | 18.09.2026 | 1,72 | 0 | -0,10% | +14,7% | 7,9 | ||||
| ELFV ЭЛ5-Энерго ПАО | Лонг | 18.09.2026 | 0,3830 | 0 | -0,10% | -29,8% | 6,8 | ||||
| MAGE Магаданэнерго | Лонг | 18.09.2026 | 2,50 | 0 | -0,10% | +8,0% | 6,8 | ||||
| MRKY Россети Юг | Лонг | 18.09.2026 | 0,0704 | 0 | -0,10% | -44,7% | 7,3 | ||||
| TGKB ТГК-2 | Лонг | 18.09.2026 | 0,004845 | 0 | -0,10% | -59,3% | 6,2 | ||||
| RNFT РуссНефть | Лонг | 17.09.2026 | 84,45 | 1 | +1,08% | -8,9% | 7,3 | ||||
| PMSBP Пермэнергосбыт привилегированные | Лонг | 16.09.2026 | 467,20 | 2 | -1,60% | +120,5% | 9,0 | ||||
| DATA Группа Аренадата | Лонг | 15.09.2026 | 90,40 | 3 | -0,61% | +8,7% | 8,5 | ||||
| MTLR Мечел | Лонг | 15.09.2026 | 40,34 | 3 | -1,02% | +6,6% | 7,9 | ||||
| PRMD ПРОМОМЕД | Лонг | 15.09.2026 | 413,90 | 3 | -1,32% | -9,6% | 7,2 | ||||
| TASB ТамбЭнСб | Лонг | 15.09.2026 | 1,36 | 3 | +3,13% | +79,7% | 8,7 | ||||
| VEON-RX VEON Ltd | Лонг | 15.09.2026 | 67,00 | 3 | -2,49% | +83,5% | 8,6 | ||||
| KCHE Камчатскэнерго | Лонг | 14.09.2026 | 0,3880 | 4 | +56,09% | -38,1% | 6,7 | ||||
| MFGS Мегион | Лонг | 14.09.2026 | 323,00 | 4 | -3,20% | +12,4% | 7,7 | ||||
| STSB СтаврЭнСб | Лонг | 14.09.2026 | 3,54 | 4 | -2,50% | +56,0% | 7,4 | ||||
| MFGSP Мегион привилегированные | Лонг | 11.09.2026 | 227,00 | 5 | +11,57% | +62,6% | 7,9 | ||||
| YRSB ТНС энерго Ярославль | Лонг | 11.09.2026 | 638,00 | 5 | +0,84% | -0,1% | 7,0 | ||||
| MRKS Россети Сибирь | Лонг | 08.09.2026 | 0,4805 | 8 | -1,45% | +10,7% | 7,4 |
Частые вопросы
Что такое стратегия TTM Squeeze?
TTM Squeeze — торговая стратегия класса «Пробой». Пробой из сжатия волатильности; в отличие от простого сжатия Боллинджера, здесь у рыночной «тишины» есть формальный измеримый критерий. Вид: торговая система.
Кто придумал стратегию TTM Squeeze?
Автор стратегии TTM Squeeze — John Carter.
Может ли стратегия TTM Squeeze открывать шорт?
Да. TTM Squeeze может быть в лонге, в шорте или вне рынка.
Сколько инструментов сейчас в лонге по стратегии TTM Squeeze?
Сейчас TTM Squeeze в лонге по 100 и в шорте по 381 из 3070 инструментов.
На каких рынках рассчитывается стратегия TTM Squeeze?
TTM Squeeze рассчитывается на дневных свечах по рынкам: акции ru — 252, акции us — 2467, индексы — 10, фьючерсы — 56, крипта — 285 инструментов.
Сколько сделок сделала стратегия TTM Squeeze?
С 01.09.2021 по всем рынкам TTM Squeeze закрыла 55 142 сделок.
Сколько в среднем длится сделка по стратегии TTM Squeeze?
В среднем TTM Squeeze держит позицию 8,0 торгового дня.
Как часто обновляются сигналы стратегии TTM Squeeze?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.