Стратегия Momentum 1M
Краткосрочный моментум; в академических работах месячный горизонт известен ещё и эффектом краткосрочного разворота, который работает против него.
Инструменты
Рынки
Акции
Криптовалюты
Класс: Импульс Вид: Сигнальная логика Режим: Всегда в рынке
Открыть в скринере Momentum 1M, «Импульс 1 месяц», описательная конструкция без автора: это самый короткий вариант временного моментума, где сигналом служит доходность инструмента за 21 торговый день, приблизительно календарный месяц. Рост за месяц даёт длинную позицию, снижение выключает её или переворачивает сигнал. Месячное окно делает стратегию очень подвижной: она первой из моментум-семейства реагирует на смену настроения рынка, но и чаще остальных ловит ложные развороты, поскольку месяц слишком короток, чтобы отличить коррекцию от нового тренда.
PF по всем рынкам
Сделок: 358 716
Винрейт
Ср. сделка:
1140
В лонге сейчас
из 3067 инструментов
1927
В шорте сейчас
Удержание: 10,2 дн.
Результаты стратегии Momentum 1M по рынкам
| Рынок | Инстр. | В лонге | В шорте | Сделок | PF | Винрейт | Ср. сделка | Удерж. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все рынки | 3067 | 1140 | 1927 | 358 716 | 10,2 | |||
| Акции RU | 252 | 115 | 137 | 27 765 | 10,6 | |||
| Акции US | 2465 | 790 | 1675 | 297 543 | 10,1 | |||
| Индексы | 10 | 9 | 1 | 1316 | 10,6 | |||
| Фьючерсы | 56 | 33 | 23 | 5198 | 10,9 | |||
| Крипта | 284 | 193 | 91 | 26 894 | 10,1 |
Инструменты стратегии Momentum 1M
Рынок
В день входа результат отрицательный: в него уже включены комиссии входа и выхода, 0,05% + 0,05%.
| Позиция | Цена входа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEAS Европлан | Лонг | 08.10.2026 | 671,10 | 0 | -0,10% | +20,5% | 11,1 | ||||
| MBNK МТС Банк | Лонг | 08.10.2026 | 935,50 | 0 | -0,10% | +91,9% | 10,6 | ||||
| MISB ТНСэнМарЭл | Лонг | 08.10.2026 | 54,90 | 0 | -0,10% | +290,4% | 9,6 | ||||
| OMZZP ОМЗ привилегированные | Лонг | 08.10.2026 | 9400,00 | 0 | -0,10% | -17,7% | 10,2 | ||||
| PMSBP Пермэнергосбыт привилегированные | Лонг | 08.10.2026 | 469,60 | 0 | -0,10% | +106,9% | 13,2 | ||||
| RAGR Русагро | Лонг | 08.10.2026 | 69,70 | 0 | -0,10% | +37,0% | 15,3 | ||||
| SAGOP Самараэнерго привилегированные | Лонг | 08.10.2026 | 2,10 | 0 | -0,10% | +111,9% | 9,6 | ||||
| TGKN ТГК-14 | Лонг | 08.10.2026 | 0,003760 | 0 | -0,10% | +484,8% | 12,7 | ||||
| TORSP ТРК привилегированные | Лонг | 08.10.2026 | 0,5250 | 0 | -0,10% | +28,1% | 10,8 | ||||
| TRNFP Транснефть привилегированные | Лонг | 08.10.2026 | 1021,20 | 0 | -0,10% | +55,8% | 10,3 | ||||
| TUZA ТЗА | Лонг | 08.10.2026 | 91,80 | 0 | -0,10% | +251,1% | 16,3 | ||||
| AFLT Аэрофлот | Лонг | 07.10.2026 | 33,53 | 1 | -1,44% | +106,1% | 9,9 | ||||
| APRI АПРИ | Лонг | 07.10.2026 | 15,60 | 1 | +1,63% | -10,4% | 10,5 | ||||
| BANE Башнефть | Лонг | 07.10.2026 | 1223,00 | 1 | -0,84% | +42,2% | 9,3 | ||||
| EELT Европейская Электротехника | Лонг | 07.10.2026 | 7,56 | 1 | -0,63% | +191,5% | 10,0 | ||||
| FEES Россети | Лонг | 07.10.2026 | 0,0529 | 1 | -1,73% | -5,0% | 10,4 | ||||
| IRAO Интер РАО | Лонг | 07.10.2026 | 2,41 | 1 | -1,47% | -19,6% | 10,8 | ||||
| IRKT Яковлев | Лонг | 07.10.2026 | 19,26 | 1 | -1,87% | +272,3% | 11,8 | ||||
| KGKCP Курганская ГК привилегированные | Лонг | 07.10.2026 | 37,80 | 1 | -1,69% | -13,7% | 8,8 | ||||
| KMAZ КАМАЗ | Лонг | 07.10.2026 | 55,70 | 1 | -0,82% | +122,2% | 11,8 | ||||
| MOEX МосБиржа | Лонг | 07.10.2026 | 153,98 | 1 | -1,66% | +43,2% | 11,0 | ||||
| NLMK НЛМК | Лонг | 07.10.2026 | 75,14 | 1 | -2,42% | +29,8% | 11,7 | ||||
| PAZA Павловский автобус | Лонг | 07.10.2026 | 8500,00 | 1 | -2,45% | +90,1% | 10,2 | ||||
| PRMB Приморье | Лонг | 07.10.2026 | 18 000,00 | 1 | -0,10% | -85,5% | 8,2 | ||||
| RBCM ГК РБК | Лонг | 07.10.2026 | 7,81 | 1 | -0,23% | -413,8% | 8,9 | ||||
| SAREP Саратовэнерго привилегированные | Лонг | 07.10.2026 | 0,4225 | 1 | +0,37% | +159,3% | 8,9 | ||||
| SVAV СОЛЛЕРС | Лонг | 07.10.2026 | 377,00 | 1 | -0,50% | +77,7% | 10,2 | ||||
| FESH ДВМП | Лонг | 06.10.2026 | 63,00 | 2 | -2,64% | +225,9% | 10,4 | ||||
| MGKL Мосгорломбард | Лонг | 06.10.2026 | 2,01 | 2 | -2,01% | -19,7% | 10,0 | ||||
| PIKK ПИК | Лонг | 06.10.2026 | 546,90 | 2 | -0,36% | +188,2% | 9,1 |
Частые вопросы
Что такое стратегия Momentum 1M?
Momentum 1M (Импульс 1 месяц) — торговая стратегия класса «Импульс». Краткосрочный моментум; в академических работах месячный горизонт известен ещё и эффектом краткосрочного разворота, который работает против него. Вид: сигнальная логика.
Может ли стратегия Momentum 1M открывать шорт?
Да. Momentum 1M всегда в рынке: позиция переворачивается из лонга в шорт и обратно, вне рынка стратегия не бывает.
Сколько инструментов сейчас в лонге по стратегии Momentum 1M?
Сейчас Momentum 1M в лонге по 1140 и в шорте по 1927 из 3067 инструментов.
На каких рынках рассчитывается стратегия Momentum 1M?
Momentum 1M рассчитывается на дневных свечах по рынкам: акции ru — 252, акции us — 2465, индексы — 10, фьючерсы — 56, крипта — 284 инструментов.
Сколько сделок сделала стратегия Momentum 1M?
С 01.09.2021 по всем рынкам Momentum 1M закрыла 358 716 сделок.
Сколько в среднем длится сделка по стратегии Momentum 1M?
В среднем Momentum 1M держит позицию 10,2 торгового дня.
Как часто обновляются сигналы стратегии Momentum 1M?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.