Стратегия Momentum 1M
Краткосрочный моментум; в академических работах месячный горизонт известен ещё и эффектом краткосрочного разворота, который работает против него.
Инструменты
Рынки
Акции
Криптовалюты
Класс: Импульс Вид: Сигнальная логика Режим: Всегда в рынке
Открыть в скринере Momentum 1M, «Импульс 1 месяц», описательная конструкция без автора: это самый короткий вариант временного моментума, где сигналом служит доходность инструмента за 21 торговый день, приблизительно календарный месяц. Рост за месяц даёт длинную позицию, снижение выключает её или переворачивает сигнал. Месячное окно делает стратегию очень подвижной: она первой из моментум-семейства реагирует на смену настроения рынка, но и чаще остальных ловит ложные развороты, поскольку месяц слишком короток, чтобы отличить коррекцию от нового тренда.
PF по всем рынкам
Сделок: 355 777
Винрейт
Ср. сделка:
1008
В лонге сейчас
из 3070 инструментов
2062
В шорте сейчас
Удержание: 10,2 дн.
Результаты стратегии Momentum 1M по рынкам
| Рынок | Инстр. | В лонге | В шорте | Сделок | PF | Винрейт | Ср. сделка | Удерж. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все рынки | 3070 | 1008 | 2062 | 355 777 | 10,2 | |||
| Акции RU | 252 | 120 | 132 | 27 256 | 10,7 | |||
| Акции US | 2467 | 632 | 1835 | 295 239 | 10,1 | |||
| Индексы | 10 | 8 | 2 | 1305 | 10,6 | |||
| Фьючерсы | 56 | 37 | 19 | 5134 | 10,9 | |||
| Крипта | 285 | 211 | 74 | 26 843 | 10,1 |
Инструменты стратегии Momentum 1M
Рынок
В день входа результат отрицательный: в него уже включены комиссии входа и выхода, 0,05% + 0,05%.
| Позиция | Цена входа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIO Артген | Лонг | 18.09.2026 | 44,40 | 0 | -0,10% | +130,6% | 10,7 | ||||
| ALRS АЛРОСА | Лонг | 18.09.2026 | 19,47 | 0 | -0,10% | +116,9% | 11,7 | ||||
| APTK Аптечная сеть 36,6 | Лонг | 18.09.2026 | 6,29 | 0 | -0,10% | -21,3% | 9,5 | ||||
| ASSB АстрЭнСб | Лонг | 18.09.2026 | 2,55 | 0 | -0,10% | +433,4% | 10,3 | ||||
| BANE Башнефть | Лонг | 18.09.2026 | 1215,50 | 0 | -0,10% | +54,6% | 9,5 | ||||
| BAZA ГК БАЗИС | Лонг | 18.09.2026 | 108,10 | 0 | -0,10% | +23,1% | 11,1 | ||||
| BISVP Башинформсвязь привилегированные | Лонг | 18.09.2026 | 9,96 | 0 | -0,10% | -23,3% | 11,4 | ||||
| BLNG Белон | Лонг | 18.09.2026 | 7,67 | 0 | -0,10% | +179,5% | 9,5 | ||||
| CARM ПАО "СмартТехГрупп" | Лонг | 18.09.2026 | 0,6800 | 0 | -0,10% | +21,1% | 13,1 | ||||
| CHMF Северсталь | Лонг | 18.09.2026 | 629,40 | 0 | -0,10% | +25,2% | 9,2 | ||||
| CNRU ЦИАН | Лонг | 18.09.2026 | 645,00 | 0 | -0,10% | +157,8% | 13,2 | ||||
| DOMRF ДОМ.РФ | Лонг | 18.09.2026 | 2106,10 | 0 | -0,10% | +4,3% | 13,6 | ||||
| ENPG ЭН+ ГРУП | Лонг | 18.09.2026 | 305,70 | 0 | -0,10% | +110,2% | 11,7 | ||||
| GAZA ГАЗ | Лонг | 18.09.2026 | 406,00 | 0 | -0,10% | +129,3% | 11,6 | ||||
| HIMCP Химпром привилегированные | Лонг | 18.09.2026 | 13,70 | 0 | -0,10% | +326,4% | 13,7 | ||||
| IGST Ижсталь | Лонг | 18.09.2026 | 3960,00 | 0 | -0,10% | +216,7% | 11,6 | ||||
| IRKT Яковлев | Лонг | 18.09.2026 | 18,44 | 0 | -0,10% | +279,5% | 12,6 | ||||
| KGKC Курганская ГК | Лонг | 18.09.2026 | 38,00 | 0 | -0,10% | +14,2% | 8,4 | ||||
| KZOS Казаньоргсинтез | Лонг | 18.09.2026 | 44,70 | 0 | -0,10% | +19,2% | 9,2 | ||||
| LSNG Ленэнерго | Лонг | 18.09.2026 | 13,69 | 0 | -0,10% | +146,5% | 11,6 | ||||
| MRKK Россети Северный Кавказ | Лонг | 18.09.2026 | 14,02 | 0 | -0,10% | +305,6% | 11,9 | ||||
| MRKY Россети Юг | Лонг | 18.09.2026 | 0,0704 | 0 | -0,10% | +238,6% | 14,0 | ||||
| MVID М.видео | Лонг | 18.09.2026 | 44,10 | 0 | -0,10% | +140,4% | 10,4 | ||||
| NLMK НЛМК | Лонг | 18.09.2026 | 70,66 | 0 | -0,10% | +46,7% | 12,0 | ||||
| PAZA Павловский автобус | Лонг | 18.09.2026 | 8160,00 | 0 | -0,10% | +94,0% | 10,2 | ||||
| RKKE Энергия РКК | Лонг | 18.09.2026 | 11 330,00 | 0 | -0,10% | +295,0% | 10,2 | ||||
| RTSB ТНС энерго Ростов-на-Дону | Лонг | 18.09.2026 | 2,75 | 0 | -0,10% | +632,6% | 11,6 | ||||
| SARE Саратовэнерго | Лонг | 18.09.2026 | 0,8210 | 0 | -0,10% | +538,8% | 12,8 | ||||
| SBER Сбербанк | Лонг | 18.09.2026 | 276,74 | 0 | -0,10% | +89,8% | 11,3 | ||||
| STSBP СтаврЭнСб привилегированные | Лонг | 18.09.2026 | 3,85 | 0 | -0,10% | +136,3% | 9,4 |
Частые вопросы
Что такое стратегия Momentum 1M?
Momentum 1M (Импульс 1 месяц) — торговая стратегия класса «Импульс». Краткосрочный моментум; в академических работах месячный горизонт известен ещё и эффектом краткосрочного разворота, который работает против него. Вид: сигнальная логика.
Может ли стратегия Momentum 1M открывать шорт?
Да. Momentum 1M всегда в рынке: позиция переворачивается из лонга в шорт и обратно, вне рынка стратегия не бывает.
Сколько инструментов сейчас в лонге по стратегии Momentum 1M?
Сейчас Momentum 1M в лонге по 1008 и в шорте по 2062 из 3070 инструментов.
На каких рынках рассчитывается стратегия Momentum 1M?
Momentum 1M рассчитывается на дневных свечах по рынкам: акции ru — 252, акции us — 2467, индексы — 10, фьючерсы — 56, крипта — 285 инструментов.
Сколько сделок сделала стратегия Momentum 1M?
С 01.09.2021 по всем рынкам Momentum 1M закрыла 355 777 сделок.
Сколько в среднем длится сделка по стратегии Momentum 1M?
В среднем Momentum 1M держит позицию 10,2 торгового дня.
Как часто обновляются сигналы стратегии Momentum 1M?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.