Стратегия Momentum 12-1
Моментум, ставка на продолжение начавшегося движения.
Инструменты
Рынки
Акции
Криптовалюты
Класс: Импульс Вид: Сигнальная логика Режим: Всегда в рынке
Открыть в скринере Momentum 12-1, «Импульс 12-1», восходит к статье Нарасимхана Джегадиша (Narasimhan Jegadeesh) и Шеридана Титмана (Sheridan Titman) «Returns to Buying Winners and Selling Losers», опубликованной в Journal of Finance в 1993 году: авторы показали, что акции, росшие последние месяцы, в среднем продолжали обгонять рынок на горизонте до года. В основе лежит доходность за двенадцать месяцев без последнего месяца, который исключается из-за эффекта краткосрочного разворота. Положительный импульс даёт сигнал на покупку, отрицательный убирает из позиции.
PF по всем рынкам
Сделок: 104 506
Винрейт
Ср. сделка:
1728
В лонге сейчас
из 3066 инструментов
1313
В шорте сейчас
Удержание: 29,9 дн.
Результаты стратегии Momentum 12-1 по рынкам
| Рынок | Инстр. | В лонге | В шорте | Сделок | PF | Винрейт | Ср. сделка | Удерж. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все рынки | 3066 | 1728 | 1313 | 104 506 | 29,9 | |||
| Акции RU | 252 | 70 | 180 | 6751 | 35,9 | |||
| Акции US | 2466 | 1503 | 954 | 90 183 | 29,2 | |||
| Индексы | 10 | 8 | 2 | 363 | 33,8 | |||
| Фьючерсы | 55 | 18 | 37 | 1304 | 31,8 | |||
| Крипта | 283 | 129 | 140 | 5905 | 33,6 |
Инструменты стратегии Momentum 12-1
Рынок
В день входа результат отрицательный: в него уже включены комиссии входа и выхода, 0,05% + 0,05%.
| Позиция | Цена входа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNRU ЦИАН | Лонг | 05.11.2026 | 777,80 | 0 | -0,10% | -28,8% | 15,5 | ||||
| LENT Лента | Лонг | 05.11.2026 | 1934,50 | 0 | -0,10% | +144,8% | 23,7 | ||||
| MRKY Россети Юг | Лонг | 05.11.2026 | 0,0764 | 0 | -0,10% | -44,3% | 37,0 | ||||
| POSI Группа Позитив | Лонг | 05.11.2026 | 1305,00 | 0 | -0,10% | +78,0% | 80,6 | ||||
| TASBP ТамбЭнСб привилегированные | Лонг | 04.11.2026 | 0,8640 | 1 | -1,03% | -39,7% | 30,5 | ||||
| HYDR РусГидро | Лонг | 03.11.2026 | 0,4945 | 2 | +0,83% | +12,6% | 40,5 | ||||
| IGST Ижсталь | Лонг | 03.11.2026 | 4200,00 | 2 | -2,00% | +424,3% | 68,1 | ||||
| LKOH ЛУКОЙЛ | Лонг | 02.11.2026 | 6105,50 | 3 | -1,32% | +5,9% | 35,9 | ||||
| USBN Банк УРАЛСИБ | Лонг | 02.11.2026 | 0,1372 | 3 | +3,54% | +15,1% | 49,7 | ||||
| SLEN Сахалинэнерго | Лонг | 30.10.2026 | 3,40 | 4 | -2,45% | -16,7% | 31,5 | ||||
| MFGSP Мегион привилегированные | Лонг | 27.10.2026 | 240,50 | 7 | -7,58% | -167,8% | 36,5 | ||||
| LMBZ Ламбумиз | Лонг | 26.10.2026 | 464,50 | 8 | +1,41% | +0,3% | 11,5 | ||||
| MRKC Россети Центр | Лонг | 23.10.2026 | 0,7954 | 9 | -7,95% | -147,8% | 58,5 | ||||
| KROT Красный Октябрь | Лонг | 21.10.2026 | 1360,00 | 11 | -6,35% | +234,6% | 71,3 | ||||
| MISBP ТНСэнМарЭл привилегированные | Лонг | 21.10.2026 | 49,20 | 11 | -0,71% | +323,1% | 51,3 | ||||
| KLSB Калужская сбытовая компания | Лонг | 20.10.2026 | 18,77 | 12 | +1,23% | +104,2% | 55,8 | ||||
| RTSB ТНС энерго Ростов-на-Дону | Лонг | 20.10.2026 | 2,80 | 12 | -2,60% | +405,1% | 38,9 | ||||
| MAGEP Магаданэнерго привилегированные | Лонг | 19.10.2026 | 2,15 | 13 | +2,00% | -5,4% | 28,5 | ||||
| KCHE Камчатскэнерго | Лонг | 15.10.2026 | 0,4980 | 15 | -13,55% | +236,5% | 55,5 | ||||
| KCHEP Камчатскэнерго привилегированные | Лонг | 15.10.2026 | 0,9700 | 15 | -16,59% | -7,4% | 30,6 | ||||
| YRSBP ТНС энерго Ярославль привилегированные | Лонг | 15.10.2026 | 189,50 | 15 | -1,16% | +131,5% | 31,0 | ||||
| TASB ТамбЭнСб | Лонг | 07.10.2026 | 1,38 | 21 | -0,97% | +94,7% | 20,5 | ||||
| MRKS Россети Сибирь | Лонг | 06.10.2026 | 0,4910 | 22 | -2,95% | +130,6% | 35,4 | ||||
| RZSB РязЭнСб | Лонг | 06.10.2026 | 34,08 | 22 | +2,54% | +110,1% | 42,4 | ||||
| TATN Татнефть | Лонг | 06.10.2026 | 634,30 | 22 | -4,44% | -38,4% | 19,6 | ||||
| KROTP Красный Октябрь привилегированные | Лонг | 05.10.2026 | 512,00 | 23 | +8,88% | +41,2% | 31,6 | ||||
| MRKP Россети Центр и Приволжья | Лонг | 02.10.2026 | 0,5248 | 24 | +11,47% | +55,3% | 39,7 | ||||
| PRMD ПРОМОМЕД | Лонг | 02.10.2026 | 398,45 | 24 | +5,04% | -0,7% | 15,8 | ||||
| TATNP Татнефть привилегированные | Лонг | 02.10.2026 | 609,30 | 24 | -3,38% | +61,6% | 21,6 | ||||
| FLOT Совкомфлот ПАО | Лонг | 01.10.2026 | 80,60 | 25 | +4,70% | +78,0% | 83,1 |
Частые вопросы
Что такое стратегия Momentum 12-1?
Momentum 12-1 (Импульс 12-1) — торговая стратегия класса «Импульс». Моментум, ставка на продолжение начавшегося движения. Вид: сигнальная логика.
Кто придумал стратегию Momentum 12-1?
Автор стратегии Momentum 12-1 — Jegadeesh, Titman.
Может ли стратегия Momentum 12-1 открывать шорт?
Да. Momentum 12-1 всегда в рынке: позиция переворачивается из лонга в шорт и обратно, вне рынка стратегия не бывает.
Сколько инструментов сейчас в лонге по стратегии Momentum 12-1?
Сейчас Momentum 12-1 в лонге по 1728 и в шорте по 1313 из 3066 инструментов.
На каких рынках рассчитывается стратегия Momentum 12-1?
Momentum 12-1 рассчитывается на дневных свечах по рынкам: акции ru — 252, акции us — 2466, индексы — 10, фьючерсы — 55, крипта — 283 инструментов.
Сколько сделок сделала стратегия Momentum 12-1?
С 01.09.2021 по всем рынкам Momentum 12-1 закрыла 104 506 сделок.
Сколько в среднем длится сделка по стратегии Momentum 12-1?
В среднем Momentum 12-1 держит позицию 29,9 торгового дня.
Как часто обновляются сигналы стратегии Momentum 12-1?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.