Стратегия Momentum 12-1
Моментум, ставка на продолжение начавшегося движения.
Инструменты
Рынки
Акции
Криптовалюты
Класс: Импульс Вид: Сигнальная логика Режим: Всегда в рынке
Открыть в скринере Momentum 12-1, «Импульс 12-1», восходит к статье Нарасимхана Джегадиша (Narasimhan Jegadeesh) и Шеридана Титмана (Sheridan Titman) «Returns to Buying Winners and Selling Losers», опубликованной в Journal of Finance в 1993 году: авторы показали, что акции, росшие последние месяцы, в среднем продолжали обгонять рынок на горизонте до года. В основе лежит доходность за двенадцать месяцев без последнего месяца, который исключается из-за эффекта краткосрочного разворота. Положительный импульс даёт сигнал на покупку, отрицательный убирает из позиции.
PF по всем рынкам
Сделок: 101 285
Винрейт
Ср. сделка:
1723
В лонге сейчас
из 3067 инструментов
1317
В шорте сейчас
Удержание: 29,9 дн.
Результаты стратегии Momentum 12-1 по рынкам
| Рынок | Инстр. | В лонге | В шорте | Сделок | PF | Винрейт | Ср. сделка | Удерж. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все рынки | 3067 | 1723 | 1317 | 101 285 | 29,9 | |||
| Акции RU | 252 | 58 | 191 | 6727 | 36,2 | |||
| Акции US | 2465 | 1583 | 876 | 87 052 | 29,5 | |||
| Индексы | 10 | 5 | 5 | 354 | 33,1 | |||
| Фьючерсы | 56 | 20 | 36 | 1295 | 30,1 | |||
| Крипта | 284 | 57 | 209 | 5857 | 28,6 |
Инструменты стратегии Momentum 12-1
Рынок
В день входа результат отрицательный: в него уже включены комиссии входа и выхода, 0,05% + 0,05%.
| Позиция | Цена входа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIKK ПИК | Лонг | 08.10.2026 | 545,50 | 0 | -0,10% | -70,1% | 28,9 | ||||
| RZSB РязЭнСб | Лонг | 08.10.2026 | 34,10 | 0 | -0,10% | +106,3% | 42,4 | ||||
| KRSBP Красноярскэнергосбыт привилегированные | Лонг | 07.10.2026 | 20,54 | 1 | -0,78% | -10,8% | 42,3 | ||||
| MRKS Россети Сибирь | Лонг | 07.10.2026 | 0,4860 | 1 | -1,23% | +146,3% | 35,3 | ||||
| TASB ТамбЭнСб | Лонг | 07.10.2026 | 1,38 | 1 | -1,12% | +123,3% | 21,1 | ||||
| YRSBP ТНС энерго Ярославль привилегированные | Лонг | 07.10.2026 | 187,50 | 1 | +0,17% | +146,4% | 30,7 | ||||
| KCHEP Камчатскэнерго привилегированные | Лонг | 06.10.2026 | 1,02 | 2 | -1,08% | +7,8% | 40,5 | ||||
| YDEX Яндекс | Лонг | 06.10.2026 | 3687,00 | 2 | -3,08% | +136,0% | 36,6 | ||||
| KROTP Красный Октябрь привилегированные | Лонг | 05.10.2026 | 512,00 | 3 | +1,85% | +22,4% | 33,2 | ||||
| TATN Татнефть | Лонг | 05.10.2026 | 638,40 | 3 | -0,66% | -41,2% | 20,2 | ||||
| CNRU ЦИАН | Лонг | 02.10.2026 | 651,80 | 4 | +0,73% | -29,6% | 40,5 | ||||
| LENT Лента | Лонг | 02.10.2026 | 1743,50 | 4 | -0,64% | +134,9% | 27,0 | ||||
| PRMD ПРОМОМЕД | Лонг | 02.10.2026 | 398,45 | 4 | +0,06% | -0,7% | 15,8 | ||||
| TATNP Татнефть привилегированные | Лонг | 02.10.2026 | 609,30 | 4 | +0,11% | +65,1% | 22,3 | ||||
| TTLK Таттелеком | Лонг | 02.10.2026 | 0,5770 | 4 | -0,53% | -7,7% | 48,7 | ||||
| FLOT Совкомфлот ПАО | Лонг | 01.10.2026 | 80,60 | 5 | -3,35% | +78,0% | 83,1 | ||||
| MISB ТНСэнМарЭл | Лонг | 01.10.2026 | 50,20 | 5 | +9,26% | +318,9% | 30,1 | ||||
| VGSBP Волгоградэнергосбыт привилегированные | Лонг | 01.10.2026 | 10,15 | 5 | +2,86% | +118,9% | 25,7 | ||||
| GMKN Норникель | Лонг | 29.09.2026 | 117,26 | 7 | -2,37% | +6,5% | 42,1 | ||||
| SIBN Газпрнефть | Лонг | 29.09.2026 | 553,90 | 7 | +4,44% | +15,5% | 30,1 | ||||
| GCHE Черкизово | Лонг | 25.09.2026 | 3493,00 | 9 | +6,17% | -25,2% | 28,7 | ||||
| SNGSP Сургутнефтегаз привилегированные | Лонг | 25.09.2026 | 39,92 | 9 | +3,77% | +41,0% | 28,7 | ||||
| TNSE ТНС энерго | Лонг | 25.09.2026 | 3515,00 | 9 | -1,38% | +197,9% | 54,9 | ||||
| VGSB Волгоградэнергосбыт | Лонг | 21.09.2026 | 16,95 | 13 | -12,19% | +70,9% | 23,5 | ||||
| WTCM ЦМТ | Лонг | 18.09.2026 | 15,38 | 14 | -2,70% | +76,1% | 22,4 | ||||
| BISVP Башинформсвязь привилегированные | Лонг | 16.09.2026 | 9,96 | 16 | -1,51% | +60,9% | 32,2 | ||||
| FESH ДВМП | Лонг | 16.09.2026 | 58,29 | 16 | +5,24% | +138,4% | 44,8 | ||||
| TORS ТРК | Лонг | 16.09.2026 | 0,7460 | 16 | +0,70% | +94,1% | 39,8 | ||||
| WTCMP ЦМТ привилегированные | Лонг | 16.09.2026 | 12,40 | 16 | +1,51% | +46,6% | 20,2 | ||||
| NNSBP ТНС энерго НН привилегированные | Лонг | 09.09.2026 | 1378,00 | 21 | -6,63% | +130,0% | 41,5 |
Частые вопросы
Что такое стратегия Momentum 12-1?
Momentum 12-1 (Импульс 12-1) — торговая стратегия класса «Импульс». Моментум, ставка на продолжение начавшегося движения. Вид: сигнальная логика.
Кто придумал стратегию Momentum 12-1?
Автор стратегии Momentum 12-1 — Jegadeesh, Titman.
Может ли стратегия Momentum 12-1 открывать шорт?
Да. Momentum 12-1 всегда в рынке: позиция переворачивается из лонга в шорт и обратно, вне рынка стратегия не бывает.
Сколько инструментов сейчас в лонге по стратегии Momentum 12-1?
Сейчас Momentum 12-1 в лонге по 1723 и в шорте по 1317 из 3067 инструментов.
На каких рынках рассчитывается стратегия Momentum 12-1?
Momentum 12-1 рассчитывается на дневных свечах по рынкам: акции ru — 252, акции us — 2465, индексы — 10, фьючерсы — 56, крипта — 284 инструментов.
Сколько сделок сделала стратегия Momentum 12-1?
С 01.09.2021 по всем рынкам Momentum 12-1 закрыла 101 285 сделок.
Сколько в среднем длится сделка по стратегии Momentum 12-1?
В среднем Momentum 12-1 держит позицию 29,9 торгового дня.
Как часто обновляются сигналы стратегии Momentum 12-1?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.