Стратегия Momentum 12-1
Моментум, ставка на продолжение начавшегося движения.
Инструменты
Рынки
Акции
Криптовалюты
Класс: Импульс Вид: Сигнальная логика Режим: Всегда в рынке
Открыть в скринере Momentum 12-1, «Импульс 12-1», восходит к статье Нарасимхана Джегадиша (Narasimhan Jegadeesh) и Шеридана Титмана (Sheridan Titman) «Returns to Buying Winners and Selling Losers», опубликованной в Journal of Finance в 1993 году: авторы показали, что акции, росшие последние месяцы, в среднем продолжали обгонять рынок на горизонте до года. В основе лежит доходность за двенадцать месяцев без последнего месяца, который исключается из-за эффекта краткосрочного разворота. Положительный импульс даёт сигнал на покупку, отрицательный убирает из позиции.
PF по всем рынкам
Сделок: 100 464
Винрейт
Ср. сделка:
1806
В лонге сейчас
из 3070 инструментов
1235
В шорте сейчас
Удержание: 29,8 дн.
Результаты стратегии Momentum 12-1 по рынкам
| Рынок | Инстр. | В лонге | В шорте | Сделок | PF | Винрейт | Ср. сделка | Удерж. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все рынки | 3070 | 1806 | 1235 | 100 464 | 29,8 | |||
| Акции RU | 252 | 46 | 203 | 6659 | 36,3 | |||
| Акции US | 2467 | 1698 | 761 | 86 308 | 29,4 | |||
| Индексы | 10 | 5 | 5 | 350 | 33,1 | |||
| Фьючерсы | 56 | 14 | 42 | 1281 | 29,9 | |||
| Крипта | 285 | 43 | 224 | 5866 | 28,0 |
Инструменты стратегии Momentum 12-1
Рынок
В день входа результат отрицательный: в него уже включены комиссии входа и выхода, 0,05% + 0,05%.
| Позиция | Цена входа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFBA Инград | Лонг | 18.09.2026 | 1600,00 | 0 | -0,10% | +0,2% | 8,1 | ||||
| KRKOP ТКЗКК привилегированные | Лонг | 18.09.2026 | 12,86 | 0 | -0,10% | -41,2% | 22,4 | ||||
| PIKK ПИК | Лонг | 18.09.2026 | 537,00 | 0 | -0,10% | -72,1% | 30,0 | ||||
| WTCM ЦМТ | Лонг | 18.09.2026 | 15,38 | 0 | -0,10% | +76,1% | 22,4 | ||||
| KROTP Красный Октябрь привилегированные | Лонг | 17.09.2026 | 471,00 | 1 | +0,11% | +28,6% | 36,8 | ||||
| BISVP Башинформсвязь привилегированные | Лонг | 16.09.2026 | 9,96 | 2 | -0,10% | +60,9% | 32,2 | ||||
| FESH ДВМП | Лонг | 16.09.2026 | 58,29 | 2 | +1,96% | +138,4% | 44,8 | ||||
| KRSBP Красноярскэнергосбыт привилегированные | Лонг | 16.09.2026 | 20,20 | 2 | +0,89% | -11,3% | 44,8 | ||||
| MISB ТНСэнМарЭл | Лонг | 16.09.2026 | 48,80 | 2 | -0,92% | +313,4% | 31,4 | ||||
| MRKP Россети Центр и Приволжья | Лонг | 16.09.2026 | 0,4975 | 2 | -0,12% | +53,8% | 39,2 | ||||
| TORS ТРК | Лонг | 16.09.2026 | 0,7460 | 2 | +3,12% | +94,1% | 39,8 | ||||
| WTCMP ЦМТ привилегированные | Лонг | 16.09.2026 | 12,40 | 2 | +5,22% | +46,6% | 20,2 | ||||
| LMBZ Ламбумиз | Лонг | 15.09.2026 | 453,00 | 3 | +1,67% | -7,1% | 16,0 | ||||
| NNSBP ТНС энерго НН привилегированные | Лонг | 09.09.2026 | 1378,00 | 7 | -6,92% | +130,0% | 41,5 | ||||
| VSEH ВсеИнструменты.ру | Лонг | 08.09.2026 | 68,69 | 8 | +1,09% | +9,3% | 302,0 | ||||
| KRSB Красноярскэнергосбыт | Лонг | 03.09.2026 | 19,78 | 11 | +0,20% | +4,6% | 51,9 | ||||
| AKRN Акрон | Лонг | 28.08.2026 | 17 934,00 | 15 | +1,57% | +134,1% | 31,1 | ||||
| TNSE ТНС энерго | Лонг | 28.08.2026 | 3230,00 | 15 | +7,33% | +191,7% | 59,1 | ||||
| MDMG МД Медикал Груп | Лонг | 25.08.2026 | 1306,90 | 18 | -0,47% | +48,3% | 49,1 | ||||
| LENT Лента | Лонг | 24.08.2026 | 1920,00 | 19 | -15,44% | +141,6% | 27,8 | ||||
| MRSB Мордовэнергосбыт | Лонг | 24.08.2026 | 0,9500 | 19 | +1,58% | +16,1% | 30,9 | ||||
| MSRS Россети Московский регион | Лонг | 21.08.2026 | 1,58 | 20 | -1,46% | +22,9% | 47,6 | ||||
| CBOM МКБ | Лонг | 19.08.2026 | 12,82 | 22 | -20,84% | -156,6% | 23,8 | ||||
| UGLD Южуралзолото | Лонг | 18.08.2026 | 0,6914 | 23 | +4,35% | -46,6% | 18,2 | ||||
| LEAS Европлан | Лонг | 14.08.2026 | 670,00 | 25 | +0,00% | +2,7% | 23,5 | ||||
| JNOSP Славн-ЯНОС привилегированные | Лонг | 12.08.2026 | 13,12 | 27 | -7,11% | -91,9% | 53,5 | ||||
| VJGZ Варьеганнефтегаз | Лонг | 12.08.2026 | 3080,00 | 27 | -16,01% | -149,1% | 29,2 | ||||
| CHGZ РН-Западная Сибирь | Лонг | 05.08.2026 | 126,00 | 31 | -6,45% | -141,4% | 31,0 | ||||
| MGTSP МГТС привилегированные | Лонг | 11.06.2026 | 1300,00 | 69 | -11,95% | -16,6% | 79,2 | ||||
| MGTS МГТС | Лонг | 05.06.2026 | 1256,00 | 73 | +16,78% | -54,7% | 38,2 |
Частые вопросы
Что такое стратегия Momentum 12-1?
Momentum 12-1 (Импульс 12-1) — торговая стратегия класса «Импульс». Моментум, ставка на продолжение начавшегося движения. Вид: сигнальная логика.
Кто придумал стратегию Momentum 12-1?
Автор стратегии Momentum 12-1 — Jegadeesh, Titman.
Может ли стратегия Momentum 12-1 открывать шорт?
Да. Momentum 12-1 всегда в рынке: позиция переворачивается из лонга в шорт и обратно, вне рынка стратегия не бывает.
Сколько инструментов сейчас в лонге по стратегии Momentum 12-1?
Сейчас Momentum 12-1 в лонге по 1806 и в шорте по 1235 из 3070 инструментов.
На каких рынках рассчитывается стратегия Momentum 12-1?
Momentum 12-1 рассчитывается на дневных свечах по рынкам: акции ru — 252, акции us — 2467, индексы — 10, фьючерсы — 56, крипта — 285 инструментов.
Сколько сделок сделала стратегия Momentum 12-1?
С 01.09.2021 по всем рынкам Momentum 12-1 закрыла 100 464 сделок.
Сколько в среднем длится сделка по стратегии Momentum 12-1?
В среднем Momentum 12-1 держит позицию 29,8 торгового дня.
Как часто обновляются сигналы стратегии Momentum 12-1?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.
Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.