ETPINVEST
ВойтиРегистрация

Стратегия Faber 10-Month

Следование за долгосрочным трендом и защита портфеля от затяжных медвежьих рынков.

Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы
ВитринаСкринерКонсенсусИнструмент
Класс: Тренд Вид: Торговая система Режим: Только лонг
Открыть в скринере

Faber 10-Month, или «Фабер 10 месяцев», предложил американский управляющий Мебейн Фабер (Mebane Faber): рабочая версия статьи «A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation» вышла в 2006 году, публикация в Journal of Wealth Management состоялась весной 2007-го. В основе лежит десятимесячная простая скользящая средняя месячных закрытий. Правило одно: в последний торговый день месяца цена закрытия сравнивается со средней; если она выше, длинная позиция удерживается до конца следующего месяца, если ниже, портфель уходит в деньги. Шортов нет, сигнал появляется раз в месяц. Стратегия относится к классу следования за долгосрочным трендом и задумывалась автором как защита портфеля от затяжных медвежьих рынков.

PF по всем рынкам
Сделок: 14 144
Винрейт
Ср. сделка:
1414
В лонге сейчас
из 3066 инструментов
—
В шорте сейчас
Стратегия только лонг

Результаты стратегии Faber 10-Month по рынкам

РынокИнстр.В лонгеСделокPFВинрейтСр. сделкаУдерж.
Все рынки3066141414 144107,5
Акции RU25274992107,3
Акции US2466122912 405107,7
Индексы10742159,3
Фьючерсы5519207116,2
Крипта2838549893,9

Инструменты стратегии Faber 10-Month

Рынок
В день входа результат отрицательный: в него уже включены комиссии входа и выхода, 0,05% + 0,05%.
ПозицияЦена входа
BAZA
ГК БАЗИС
Лонг30.10.2026143,504+0,42%+0,0%—
BISVP
Башинформсвязь привилегированные
Лонг30.10.202610,374-1,06%+36,7%114,0
CHMK
ЧМК
Лонг30.10.20263945,004-14,80%+136,0%179,0
DVEC
ДЭК
Лонг30.10.20261,664-0,94%+168,4%166,7
EELT
Европейская Электротехника
Лонг30.10.20268,144-5,01%+178,1%422,0
FEES
Россети
Лонг30.10.20260,06544-0,53%-28,2%76,0
FESH
ДВМП
Лонг30.10.202672,214+2,32%+117,5%156,2
GAZP
ГАЗПРОМ
Лонг30.10.2026116,804-3,70%-15,2%57,0
HYDR
РусГидро
Лонг30.10.20260,47254+5,53%-23,5%95,5
IGST
Ижсталь
Лонг30.10.20264360,004-5,60%+303,7%380,0
IGSTP
Ижсталь привилегированные
Лонг30.10.20263310,004-5,24%+223,6%200,5
KBSB
ТНС энерго Кубань
Лонг30.10.2026948,004+0,74%+228,8%110,6
KMEZ
КМЗ
Лонг30.10.20261150,004-4,97%+10,5%77,7
KOGK
КоршГОК
Лонг30.10.2026301,004-10,73%+21,3%117,3
KROT
Красный Октябрь
Лонг30.10.20261402,004-9,16%+519,1%101,0
KROTP
Красный Октябрь привилегированные
Лонг30.10.2026565,004-1,34%+63,6%77,8
LPSB
ЛЭСК
Лонг30.10.202663,804+56,25%+270,4%159,3
LSNG
Ленэнерго
Лонг30.10.202614,604-3,52%+141,7%101,6
LSNGP
Ленэнерго привилегированные
Лонг30.10.2026366,354-4,03%+57,3%127,0
LSRG
ЛСР
Лонг30.10.2026720,804+19,46%-2,2%94,8
MISB
ТНСэнМарЭл
Лонг30.10.202655,104+1,35%+243,3%94,5
MRKC
Россети Центр
Лонг30.10.20260,78204-6,37%+137,2%252,7
MRKP
Россети Центр и Приволжья
Лонг30.10.20260,59874-2,30%+133,4%274,7
NVTK
Новатэк
Лонг30.10.20261174,904-4,43%+17,1%116,8
OZON
Озон
Лонг30.10.20263804,004-0,63%+110,1%235,0
OZPH
Озон Фармацевтика
Лонг30.10.202647,194-0,88%-4,7%73,0
ROSN
Роснефть
Лонг30.10.2026383,654-5,46%+9,9%110,8
RTSBP
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные
Лонг30.10.20261,424-4,05%+76,2%74,5
SAGO
Самараэнерго
Лонг30.10.20263,274-3,62%+93,6%77,8
SAGOP
Самараэнерго привилегированные
Лонг30.10.20263,224-1,65%+110,9%101,6
30 из 74 инструментов

Частые вопросы

Что такое стратегия Faber 10-Month?
Faber 10-Month (Фабер 10 месяцев) — торговая стратегия класса «Тренд». Следование за долгосрочным трендом и защита портфеля от затяжных медвежьих рынков. Вид: торговая система.
Кто придумал стратегию Faber 10-Month?
Автор стратегии Faber 10-Month — Mebane Faber.
Может ли стратегия Faber 10-Month открывать шорт?
Нет. Faber 10-Month торгует только от покупки: стратегия либо в лонге, либо вне рынка.
Сколько инструментов сейчас в лонге по стратегии Faber 10-Month?
Сейчас Faber 10-Month в лонге по 1414 из 3066 инструментов.
На каких рынках рассчитывается стратегия Faber 10-Month?
Faber 10-Month рассчитывается на дневных свечах по рынкам: акции ru — 252, акции us — 2466, индексы — 10, фьючерсы — 55, крипта — 283 инструментов.
Сколько сделок сделала стратегия Faber 10-Month?
С 01.09.2021 по всем рынкам Faber 10-Month закрыла 14 144 сделок.
Сколько в среднем длится сделка по стратегии Faber 10-Month?
В среднем Faber 10-Month держит позицию 107,5 торгового дня.
Как часто обновляются сигналы стратегии Faber 10-Month?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.

Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.