ETPINVEST
ВойтиРегистрация

Стратегия Cumulative RSI

Возврат к среднему; накопление сглаживает капризный RSI(2), оставляя лишь длительные перекосы.

Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы
ВитринаСкринерКонсенсусИнструмент
Класс: Возврат к среднему Вид: Сигнальная логика Режим: Лонг, шорт или вне рынка
Открыть в скринере

Cumulative RSI, накопленный RSI, использует принцип из книги Ларри Коннорса (Larry Connors) и Сезара Альвареса (Cesar Alvarez) «Short Term Trading Strategies That Work» 2008 года, где суммирование быстрого RSI за несколько дней предложено как способ отсеять одиночные выбросы осциллятора. Здесь складываются значения двухдневного RSI за три последних дня: устойчиво низкая сумма означает затяжную перепроданность и даёт сигнал на покупку, устойчиво высокая работает зеркально в шорт, сигналы принимаются в обе стороны. Выход происходит при возврате накопленного показателя в нейтральную зону.

PF по всем рынкам
Сделок: 71 572
Винрейт
Ср. сделка:
124
В лонге сейчас
из 3066 инструментов
169
В шорте сейчас
Удержание: 4,9 дн.

Результаты стратегии Cumulative RSI по рынкам

РынокИнстр.В лонгеВ шортеСделокPFВинрейтСр. сделкаУдерж.
Все рынки306612416971 5724,9
Акции RU25214653295,0
Акции US24669616260 6604,9
Индексы10102814,4
Фьючерсы555010885,0
Крипта2838142144,9

Инструменты стратегии Cumulative RSI

Рынок
В день входа результат отрицательный: в него уже включены комиссии входа и выхода, 0,05% + 0,05%.
ПозицияЦена входа
NVTK
Новатэк
Лонг05.11.20261124,000-0,10%+30,7%5,6
IGST
Ижсталь
Лонг04.11.20264200,001-2,00%+22,0%4,6
KROT
Красный Октябрь
Лонг04.11.20261272,001+0,14%-50,0%6,1
LKOH
ЛУКОЙЛ
Лонг04.11.20266006,501+0,31%+1,8%4,2
TATN
Татнефть
Лонг04.11.2026611,901-0,93%-14,7%7,1
TATNP
Татнефть привилегированные
Лонг04.11.2026598,001-1,55%-9,1%6,0
FLOT
Совкомфлот ПАО
Лонг03.11.202684,412-0,03%+11,9%4,7
LSNGP
Ленэнерго привилегированные
Лонг03.11.2026352,802-0,34%-35,1%6,8
SIBN
Газпрнефть
Лонг03.11.2026536,252-1,56%-16,3%5,6
KCHE
Камчатскэнерго
Лонг02.11.20260,42903+0,37%+38,1%4,4
UNAC
ОАК
Лонг30.10.20260,41504-5,16%-30,7%5,4
MGTSP
МГТС привилегированные
Лонг28.10.20261192,006-6,48%-76,4%5,5
KCHEP
Камчатскэнерго привилегированные
Лонг26.10.20260,90508-10,60%-0,4%5,4
MGTS
МГТС
Лонг26.10.20261396,008-2,97%+20,1%4,2
14 из 14 инструментов

Частые вопросы

Что такое стратегия Cumulative RSI?
Cumulative RSI (Накопленный RSI) — торговая стратегия класса «Возврат к среднему». Возврат к среднему; накопление сглаживает капризный RSI(2), оставляя лишь длительные перекосы. Вид: сигнальная логика.
Кто придумал стратегию Cumulative RSI?
Автор стратегии Cumulative RSI — Larry Connors.
Может ли стратегия Cumulative RSI открывать шорт?
Да. Cumulative RSI может быть в лонге, в шорте или вне рынка.
Сколько инструментов сейчас в лонге по стратегии Cumulative RSI?
Сейчас Cumulative RSI в лонге по 124 и в шорте по 169 из 3066 инструментов.
На каких рынках рассчитывается стратегия Cumulative RSI?
Cumulative RSI рассчитывается на дневных свечах по рынкам: акции ru — 252, акции us — 2466, индексы — 10, фьючерсы — 55, крипта — 283 инструментов.
Сколько сделок сделала стратегия Cumulative RSI?
С 01.09.2021 по всем рынкам Cumulative RSI закрыла 71 572 сделок.
Сколько в среднем длится сделка по стратегии Cumulative RSI?
В среднем Cumulative RSI держит позицию 4,9 торгового дня.
Как часто обновляются сигналы стратегии Cumulative RSI?
Сигналы пересчитываются раз в сутки по дневным свечам, ночью после закрытия торгов. Позиция стратегии меняется только на закрытии дня.

Расчет на дневных свечах с комиссией 0,05% за сторону и проскальзыванием стопов 0,05%.