Сравнение CMI vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CMI торгуется с P/E 34.66, тогда как ROK — с P/E 44.95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CMI оценён ниже: 2.73 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CMI дешевле: 7.50 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CMI оценён ниже: 20.39 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель CMI (22.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 7.89% у CMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMI — 0.67, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CMI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.66 | 44.95 | |
| P/B | 7.50 | 13.88 | |
| P/S | 2.73 | 5.51 | |
| PEG | -8.06 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.02% | 30.25% | |
| ROA | 7.76% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 25.39% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 11.24% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 7.89% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 55.42% | |
| EPS | $19.33 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $96.69 | $31.90 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 59/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CMI — 52.7, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CMI на 9.3%, ROK на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета ROK — 1.48, CMI — 1.61. CMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.70 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 31.42 | 56.86 | |
| CCI (20) | -31.52 | 5.48 | |
| MFI | 48.75 | 54.09 | |
| Williams %R | -68.58 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -5.83 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -45.89 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.57 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.77% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.12% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.28% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.89% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 58.30 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 1.48 | |
| ATR % | 3.21% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 2.23 | 1.20 | |
| RS Rating | 89.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -5.01 | |
| BB ширина | 13.69 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CMI генерирует 33,67 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, ROK — 869 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMI генерирует 2,39 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $20.62 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CMI платит 1.17%, ROK — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CMI платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.51% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CMI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.10%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CMI — март (-1.16%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMI: +22.95% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — CMI или ROK?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — CMI или ROK?
Какая акция лучше по технике — CMI или ROK?
Что лучше купить — CMI или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией