Сравнение AGNC vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGNC оценён рынком дешевле: 7.82 против 27.94 у PSA (разница составляет 72.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 10.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSA оценён ниже: 19.47 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.48% против 12.70% у AGNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, PSA — 39.16%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, PSA — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 27.94 | |
| P/B | 0.94 | 5.76 | |
| P/S | 3.49 | 10.94 | |
| PEG | 0.03 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 20.48% | |
| ROA | 1.24% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 151.56% | |
| EPS | $1.31 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $53.10 | |
Технический анализ
PSA набирает 64 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.1 (нейтральная зона), PSA — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PSA торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PSA выше SMA 200 (+5.7%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу PSA. Сила тренда по ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), PSA — 17.4 (нет тренда). По бете PSA стабильнее (0.52 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает PSA защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 57.13 | |
| CCI (20) | -169.05 | 4.39 | |
| MFI | 25.50 | 48.86 | |
| Williams %R | -82.80 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -1.39 | |
| Momentum (10) | -0.54 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.52 | |
| ATR % | 1.80% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.08 | |
| RS Rating | 54.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -3.39 | |
| BB ширина | 10.36 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, PSA — 3.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, PSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 151.56% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для PSA — августе (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для PSA — сентябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — AGNC или PSA?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Public Storage?
У кого выше маржинальность — AGNC или PSA?
Какая акция лучше по технике — AGNC или PSA?
Что лучше купить — AGNC или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией