Сравнение AGNC vs ESS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AGNC выглядит привлекательнее: 7.82 против 30.80. Премия к оценке ESS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 3.49 против 9.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0.94, у ESS — 3.26. AGNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ESS — 16.95, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AGNC (12.70% vs 10.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGNC — 43.60%, у ESS — 30.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGNC — 8.59, у ESS — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 30.80 | |
| P/B | 0.94 | 3.26 | |
| P/S | 3.49 | 9.27 | |
| PEG | 0.03 | -2.07 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 16.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 10.35% | |
| ROA | 1.24% | 4.40% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 69.44% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 38.38% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 30.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 3.75% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 115.05% | |
| EPS | $1.31 | $8.93 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $87.30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AGNC — 38.6, ESS — 67.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESS выше на 7.3%, AGNC — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ESS выше SMA 200 (+6.2%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), ESS — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESS — 0.37, AGNC — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AGNC | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 67.38 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 96.95 | |
| CCI (20) | -140.71 | 143.27 | |
| MFI | 32.82 | 47.66 | |
| Williams %R | -79.01 | -3.05 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 7.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +7.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | +6.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 119.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.37 | |
| ATR % | 1.81% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.34 | |
| RS Rating | 54.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -6.90 | |
| BB ширина | 10.98 | 8.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, ESS — 672,49 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, ESS — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 672,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $10.41 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, ESS — 3.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, ESS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 3.75% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $7.75 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 115.05% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.50% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), ESS — в ноябре (+2.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), ESS — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или ESS?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Essex Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или ESS?
Какая акция лучше по технике — AGNC или ESS?
Что лучше купить — AGNC или ESS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией