Сравнение TORSP vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TORSP оценён рынком дешевле: 8.01 против 16.74 у YRSB (разница составляет 52.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TORSP дешевле: 0.23 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TORSP — 0.64, у YRSB — 9.32. TORSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TORSP — 2.80, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSB (55.69% vs 7.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YRSB — 3.75%, у TORSP — 2.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs 0.48 у TORSP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TORSP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.01 | 16.74 | |
| P/B | 0.64 | 9.32 | |
| P/S | 0.23 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.80 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.96% | 55.69% | |
| ROA | 5.39% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 4.06% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 2.93% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.65% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 4.81% | |
| EPS | $0.08 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.99 | $71.57 | |
Технический анализ
TORSP набирает 64 из 100 по техническому скорингу, YRSB — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TORSP — 57.5 (нейтральная зона), YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TORSP и YRSB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.1% и +1.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TORSP выше SMA 200 (+25.3%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. ADX: TORSP — 45.5 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YRSB стабильнее (0.17 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает YRSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TORSP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.49 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 43.80 | 38.46 | |
| CCI (20) | 33.32 | -21.51 | |
| MFI | 66.77 | 71.14 | |
| Williams %R | -56.20 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -1.60 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.55 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.24% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.02% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.11% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.33% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 13.53 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.17 | |
| ATR % | 7.04% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 0.34 | |
| RS Rating | 94.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -20.10 | -22.85 | |
| BB ширина | 50.35 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TORSP — 11,82 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TORSP растёт быстрее по выручке: +12.03% год к году против +8.72% у YRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TORSP — 346625 ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TORSP — 101647 ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TORSP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,82 млн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.03% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 346625 ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.99% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.08 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 882501 ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 101647 ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TORSP обеспечивает 5.65% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: TORSP — 14 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: TORSP — +13.89%, YRSB — +20.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TORSP — 26.25%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TORSP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 4.81% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.89% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TORSP — марте (+7.12%), для YRSB — апреле (+14.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TORSP — декабрь (-3.13%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +19.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТРК привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — TORSP или YRSB?
Какие дивиденды у ТРК привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — ТРК привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — TORSP или YRSB?
Какая акция лучше по технике — TORSP или YRSB?
Что лучше купить — TORSP или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией