Сравнение TORSP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TORSP показывает P/E 8,01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0,11 против 0,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TORSP оценён ниже: 2,80 vs 30,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKEN составляет 45,92%, что превышает показатель TORSP (7,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34,26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TORSP — 0,48, YKEN — -3,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TORSP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,01 | -0,32 | |
| P/B | 0,64 | -0,15 | |
| P/S | 0,23 | 0,11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2,80 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,96% | 45,92% | |
| ROA | 5,39% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,06% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 2,93% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 0,57 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,51 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,90% | — | |
| Коэфф. выплат | 36,75% | — | |
| EPS | $0,08 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,99 | -$2,72 | |
Технический анализ
TORSP набирает 78 из 100 по техническому скорингу, YKEN — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TORSP — 65,6 (нейтральная зона), YKEN — 72,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: TORSP на 12,8%, YKEN на 19,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TORSP выше SMA 200 (+20,3%), YKEN — ниже (-3,9%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. Сила тренда по ADX: TORSP — 33,4 (выраженный тренд), YKEN — 31,6 (выраженный тренд). По бете YKEN стабильнее (0,77 vs 0,84). Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TORSP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,59 | 72,14 | |
| Stochastic %K | 81,46 | 83,33 | |
| CCI (20) | 106,46 | 134,84 | |
| MFI | 68,51 | 90,69 | |
| Williams %R | -18,54 | -16,67 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,09 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,35 | 31,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,14% | +7,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,52% | +15,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,82% | +19,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,34% | -3,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,28 | |
| Volume Ratio | 24,75 | 608,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | 0,77 | |
| ATR % | 5,48% | 5,92% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | -0,42 | |
| RS Rating | 99,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -18,54 | -31,01 | |
| BB ширина | 37,13 | 55,54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TORSP — 11,82 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +25,20% год к году против +18,60% у TORSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как TORSP генерирует прибыль (346625 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TORSP генерирует 101647 ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TORSP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,82 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.60% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 346625 ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +57.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,08 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 882501 ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 101647 ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
TORSP выплачивает дивиденды с доходностью 4,90% годовых, тогда как YKEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TORSP платит дивиденды 15 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TORSP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,90% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 36,75% | — | |
| Лет выплат | 15 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,80% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TORSP — августе (+6,57%), для YKEN — августе (+13,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TORSP — октябрь (-3,16%), для YKEN — октябрь (-5,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORSP: +15,30% против +7,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТРК привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — TORSP или YKEN?
Какие дивиденды у ТРК привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТРК привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — TORSP или YKEN?
Что лучше купить — TORSP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией