Сравнение TORSP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TORSP показывает P/E 8.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0.11 против 0.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TORSP оценён ниже: 2.80 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKEN составляет 45.92%, что превышает показатель TORSP (7.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TORSP — 0.48, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TORSP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.01 | -0.32 | |
| P/B | 0.64 | -0.15 | |
| P/S | 0.23 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.80 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.96% | 45.92% | |
| ROA | 5.39% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.06% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 2.93% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.65% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | — | |
| EPS | $0.08 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.99 | $-2.72 | |
Технический анализ
TORSP набирает 64 из 100 по техническому скорингу, YKEN — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TORSP — 57.5 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TORSP выше на 15.1%, YKEN — ниже на -1.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TORSP выше SMA 200 (+25.3%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. Сила тренда по ADX: TORSP — 45.5 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). TORSP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKEN. По бете TORSP стабильнее (0.40 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает TORSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TORSP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.49 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 43.80 | 56.34 | |
| CCI (20) | 33.32 | 29.39 | |
| MFI | 66.77 | 38.45 | |
| Williams %R | -56.20 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.55 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.24% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.02% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.11% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.33% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 13.53 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.67 | |
| ATR % | 7.04% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 0.32 | |
| RS Rating | 94.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -20.10 | -25.66 | |
| BB ширина | 50.35 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TORSP — 11,82 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +12.03% у TORSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как TORSP генерирует прибыль (346625 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TORSP генерирует 101647 ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TORSP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,82 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.03% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 346625 ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.99% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.08 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 882501 ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 101647 ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
TORSP выплачивает дивиденды с доходностью 5.65% годовых, тогда как YKEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TORSP платит дивиденды 14 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TORSP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.89% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TORSP — марте (+7.12%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TORSP — декабрь (-3.13%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +19.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТРК привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — TORSP или YKEN?
Какие дивиденды у ТРК привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТРК привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — TORSP или YKEN?
Что лучше купить — TORSP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией