Сравнение TORSP vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2.37 (у TORSP — 8.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TORSP дешевле: 0.23 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у TORSP — 0.64. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует UPRO (17.60% vs 7.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29.33%, у TORSP — 2.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TORSP — 0.48, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TORSP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.01 | 2.37 | |
| P/B | 0.64 | 0.42 | |
| P/S | 0.23 | 0.70 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 2.80 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.96% | 17.60% | |
| ROA | 5.39% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.06% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 2.93% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.65% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 20.47% | |
| EPS | $0.08 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $0.99 | $3.55 | |
Технический анализ
TORSP набирает 64 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TORSP — 57.5 (нейтральная зона), UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TORSP торгуется выше SMA 50 (15.1%), тогда как UPRO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TORSP выше SMA 200 (+25.3%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. ADX: TORSP — 45.5 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TORSP стабильнее (0.40 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает TORSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TORSP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.49 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 43.80 | 34.64 | |
| CCI (20) | 33.32 | -63.15 | |
| MFI | 66.77 | 59.00 | |
| Williams %R | -56.20 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.55 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.24% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.02% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.11% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.33% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 13.53 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.94 | |
| ATR % | 7.04% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | -0.31 | |
| RS Rating | 94.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -20.10 | -27.46 | |
| BB ширина | 50.35 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TORSP — 11,82 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TORSP растёт быстрее по выручке: +12.03% год к году против +8.28% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TORSP — 346625 ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | TORSP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,82 млн ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.03% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 346625 ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.99% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $0.08 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 882501 ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 101647 ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TORSP обеспечивает 5.65% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: TORSP — 14 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: TORSP — +13.89%, UPRO — +3.28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TORSP — 26.25%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TORSP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 20.47% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.89% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TORSP — марте (+7.12%), для UPRO — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TORSP — декабрь (-3.13%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТРК привилегированные или Юнипро?
У кого выше рентабельность — TORSP или UPRO?
Какие дивиденды у ТРК привилегированные и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — ТРК привилегированные или Юнипро?
У кого выше маржинальность — TORSP или UPRO?
Какая акция лучше по технике — TORSP или UPRO?
Что лучше купить — TORSP или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией