Сравнение TORS vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TORS показывает P/E 8.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKENP дешевле: 0.11 против 0.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TORS оценён ниже: 2.80 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKENP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.92% против 7.96% у TORS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TORS — 0.48, YKENP — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TORS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.01 | -0.32 | |
| P/B | 0.64 | -0.15 | |
| P/S | 0.23 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.80 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.96% | 45.92% | |
| ROA | 5.39% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.06% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 2.93% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.48% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | — | |
| EPS | $0.08 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.99 | $-2.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 40/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): TORS — 45.8 (нейтральная зона), YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TORS на -1.5%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TORS выше SMA 200 (+6.3%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу TORS. Сила тренда по ADX: TORS — 26.9 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). TORS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKENP. По бете YKENP стабильнее (0.40 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает YKENP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TORS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.75 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 17.23 | 76.00 | |
| CCI (20) | -28.19 | 24.38 | |
| MFI | 59.43 | 61.93 | |
| Williams %R | -82.77 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.02 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.24% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.91% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.31% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 10.81 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.40 | |
| ATR % | 8.45% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.86 | 0.02 | |
| RS Rating | 92.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -34.08 | -28.51 | |
| BB ширина | 49.40 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TORS — 11,82 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKENP растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +12.03% у TORS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как TORS генерирует прибыль (346,63 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TORS генерирует 101,65 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TORS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,82 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.03% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 346,63 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.99% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.08 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 882,50 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 101,65 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
TORS выплачивает дивиденды с доходностью 3.48% годовых, тогда как YKENP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TORS платит дивиденды 13 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TORS | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 28.35% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TORS — январе (+16.85%), для YKENP — январе (+13.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TORS — октябрь (-5.58%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORS: +40.66% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТРК или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — TORS или YKENP?
Какие дивиденды у ТРК и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТРК или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — TORS или YKENP?
Что лучше купить — TORS или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией