Сравнение TNSE vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UPRO оценён рынком дешевле: 2.37 против 2.60 у TNSE (разница составляет 8.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TNSE дешевле: 0.14 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у TNSE — 1.26. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует TNSE (47.37% vs 17.60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29.33%, у TNSE — 5.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TNSE — 1.39, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TNSE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.60 | 2.37 | |
| P/B | 1.26 | 0.42 | |
| P/S | 0.14 | 0.70 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 0.69 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.37% | 17.60% | |
| ROA | 19.84% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.14% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 5.93% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 1.13 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 15.66% | 20.47% | |
| EPS | $1401.74 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $2895.92 | $3.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): TNSE — 46.7 (нейтральная зона), UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TNSE торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как UPRO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TNSE выше SMA 200 (+6.3%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу TNSE. ADX: TNSE — 25.4 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TNSE стабильнее (0.35 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает TNSE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TNSE составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TNSE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.71 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 22.14 | 34.64 | |
| CCI (20) | -98.05 | -63.15 | |
| MFI | 39.86 | 59.00 | |
| Williams %R | -77.86 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | -43.04 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 60.00 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.51% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.15% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.28% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 4.14 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.94 | |
| ATR % | 5.81% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -0.31 | |
| RS Rating | 92.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -23.55 | -27.46 | |
| BB ширина | 18.39 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TNSE — 347,79 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TNSE растёт быстрее по выручке: +9.48% год к году против +8.28% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TNSE — 20,62 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | TNSE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 347,79 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.48% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 20,62 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +60.23% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $1401.74 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 13,17 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 9,81 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: TNSE — 3 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TNSE — 15.66%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TNSE | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $219.48 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 15.66% | 20.47% | |
| Лет выплат | 3.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TNSE — июне (+11.47%), для UPRO — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TNSE — февраль (-4.88%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго или Юнипро?
У кого выше рентабельность — TNSE или UPRO?
Какие дивиденды у ТНС энерго и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго или Юнипро?
У кого выше маржинальность — TNSE или UPRO?
Какая акция лучше по технике — TNSE или UPRO?
Что лучше купить — TNSE или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией