Сравнение SVET vs ZILL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ZILL выглядит привлекательнее: 3.23 против 60333.70. Премия к оценке SVET может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ZILL дешевле: 1.02 против 832.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZILL дешевле: 0.27 против 797.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ZILL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.16% против 1.32% у SVET. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZILL — 35.05%, SVET — 1.38%. У ZILL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SVET — 0.83, ZILL — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SVET | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60333.70 | 3.23 | |
| P/B | 797.91 | 0.27 | |
| P/S | 832.06 | 1.02 | |
| PEG | — | -0.10 | |
| EV/EBITDA | 5258.56 | -2.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.32% | 8.16% | |
| ROA | 0.72% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 12.31% | 90.64% | |
| Операц. маржа | 100.00% | 52.02% | |
| Чистая маржа | 1.38% | 35.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2.73 | $1277.98 | |
| Балансовая стоим. | $0.02 | $15400.20 | |
Технический анализ
ZILL набирает 70 из 100 по техническому скорингу, SVET — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SVET — 29.3 (зона перепроданности), ZILL — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SVET на -10.4%, ZILL на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZILL выше SMA 200 (+3.8%), SVET — ниже (-20.5%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. Сила тренда по ADX: SVET — 32.3 (выраженный тренд), ZILL — 33.7 (выраженный тренд). По бете ZILL стабильнее (0.14 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает ZILL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ZILL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SVET | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.33 | 50.73 | |
| Stochastic %K | 24.44 | 63.89 | |
| CCI (20) | -105.95 | 68.27 | |
| MFI | 48.57 | 69.55 | |
| Williams %R | -75.56 | -36.11 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 2.33 | |
| Momentum (10) | -0.36 | 25.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.32 | 33.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.09% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.15% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.39% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.46% | +3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 26.38 | 9.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.14 | |
| ATR % | 2.35% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.57 | |
| RS Rating | 21.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -58.18 | -6.20 | |
| BB ширина | 7.54 | 6.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SVET — 497932 ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZILL растёт быстрее по выручке: +46.50% год к году против -26.89% у SVET. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SVET — 6867 ₽, ZILL — 3,76 млрд ₽. ZILL генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | SVET | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 497932 ₽ | 10,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -26.89% | +46.50% | |
| Чистая прибыль | 6867 ₽ | 3,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.52% | — |
| EPS (TTM) | $0.00 | $1277.98 | |
| Операц. Cash Flow | 52741 ₽ | 7,85 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | — | 5,33 млрд ₽ | — |
Дивиденды
SVET выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как ZILL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SVET выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ZILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SVET | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SVET — январе (+8.46%), для ZILL — январе (+20.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SVET — май (-12.49%), для ZILL — май (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Светофор или ЗИЛ?
У кого выше рентабельность — SVET или ZILL?
Какие дивиденды у Светофор и ЗИЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Светофор или ЗИЛ?
У кого выше маржинальность — SVET или ZILL?
Какая акция лучше по технике — SVET или ZILL?
Что лучше купить — SVET или ZILL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией