Сравнение SLEN vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SLEN оценён рынком дешевле: 1.32 против 16.74 у YRSB (разница составляет 92.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SLEN: 0.40 vs 0.63 у YRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SLEN — 0.53, у YRSB — 9.32. SLEN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SLEN — 3.00, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSB — 55.69%, у SLEN — 37.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SLEN удерживает чистую маржу на уровне 30.16%, опережая YRSB (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SLEN — 1.79, у YRSB — 2.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SLEN | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.32 | 16.74 | |
| P/B | 0.53 | 9.32 | |
| P/S | 0.40 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.00 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.34% | 55.69% | |
| ROA | 13.36% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 34.38% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 30.16% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| EPS | $2.41 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $6.05 | $71.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SLEN сильнее: 74/100 против 41/100 у YRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SLEN составляет 58.1 (нейтральная зона), у YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SLEN и YRSB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.2% и +1.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SLEN выше SMA 200 (+4.9%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу SLEN. ADX: SLEN — 34.9 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YRSB менее волатилен — бета 0.17 против 0.47 у SLEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SLEN | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.07 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 51.81 | 38.46 | |
| CCI (20) | 71.02 | -21.51 | |
| MFI | 64.05 | 71.14 | |
| Williams %R | -48.19 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -1.60 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.87 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.84% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.21% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.93% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 22.00 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.17 | |
| ATR % | 3.67% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | 0.34 | |
| RS Rating | 74.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -10.49 | -22.85 | |
| BB ширина | 10.32 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SLEN — 17,97 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SLEN: +12.94% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SLEN — 5,42 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SLEN — 2,34 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SLEN | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,97 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.94% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 5,42 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.22% | — |
| EPS (TTM) | $2.41 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 8,39 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,34 млрд ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. YRSB выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SLEN | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SLEN приходится на январе (+6.09%), а YRSB — на апреле (+14.80%). Наименее удачные месяцы: SLEN — февраль (-10.70%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сахалинэнерго или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — SLEN или YRSB?
Какие дивиденды у Сахалинэнерго и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Сахалинэнерго или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — SLEN или YRSB?
Какая акция лучше по технике — SLEN или YRSB?
Что лучше купить — SLEN или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией