Сравнение SLEN vs TORSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SLEN выглядит привлекательнее: 1.32 против 8.01. Премия к оценке TORSP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TORSP дешевле: 0.23 против 0.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TORSP — 2.80, у SLEN — 3.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SLEN — 37.34%, у TORSP — 7.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SLEN удерживает чистую маржу на уровне 30.16%, опережая TORSP (2.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SLEN — 1.79, у TORSP — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SLEN | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.32 | 8.01 | |
| P/B | 0.53 | 0.64 | |
| P/S | 0.40 | 0.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.00 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.34% | 7.96% | |
| ROA | 13.36% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 34.38% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 30.16% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| EPS | $2.41 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $6.05 | $0.99 | |
Технический анализ
SLEN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TORSP — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SLEN — 58.1 (нейтральная зона), TORSP — 57.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SLEN и TORSP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.2% и +15.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SLEN — 34.9 (выраженный тренд), TORSP — 45.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TORSP стабильнее (0.40 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает TORSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SLEN | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.07 | 57.49 | |
| Stochastic %K | 51.81 | 43.80 | |
| CCI (20) | 71.02 | 33.32 | |
| MFI | 64.05 | 66.77 | |
| Williams %R | -48.19 | -56.20 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.87 | 45.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -2.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.84% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.21% | +15.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.93% | +25.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 22.00 | 13.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.40 | |
| ATR % | 3.67% | 7.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | 1.12 | |
| RS Rating | 74.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -10.49 | -20.10 | |
| BB ширина | 10.32 | 50.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SLEN — 17,97 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLEN растёт быстрее по выручке: +12.94% год к году против +12.03% у TORSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SLEN — 5,42 млрд ₽, TORSP — 346625 ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SLEN — 2,34 млрд ₽, TORSP — 101647 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SLEN | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,97 млрд ₽ | 11,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.94% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 5,42 млрд ₽ | 346625 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1.99% | — |
| EPS (TTM) | $2.41 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 8,39 млрд ₽ | 882501 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,34 млрд ₽ | 101647 ₽ |
Дивиденды
TORSP выплачивает дивиденды с доходностью 5.65% годовых, тогда как SLEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TORSP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SLEN | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 13.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SLEN — январе (+6.09%), для TORSP — марте (+7.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SLEN — февраль (-10.70%), TORSP — декабрь (-3.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сахалинэнерго или ТРК привилегированные?
У кого выше рентабельность — SLEN или TORSP?
Какие дивиденды у Сахалинэнерго и ТРК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Сахалинэнерго или ТРК привилегированные?
У кого выше маржинальность — SLEN или TORSP?
Какая акция лучше по технике — SLEN или TORSP?
Что лучше купить — SLEN или TORSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией