Сравнение S vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. XYZ прибылен, P/E составляет 52.58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у S — 4.19. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | S | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | 52.58 | |
| P/B | 4.19 | 1.95 | |
| P/S | 6.02 | 1.72 | |
| PEG | 0.29 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | 3.64% | |
| ROA | -18.49% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -32.09% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -45.02% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $36.28 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): S — 72.3 (зона перекупленности), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. S и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете S стабильнее (1.22 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 33.01 | |
| CCI (20) | 148.07 | -62.47 | |
| MFI | 85.61 | 37.56 | |
| Williams %R | -4.11 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 2.64 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 2.05 | |
| ATR % | 4.32% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.55 | |
| RS Rating | 31.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -14.07 | |
| BB ширина | 29.72 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): S — 1 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для S — июле (+10.50%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или XYZ?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или XYZ?
Что лучше купить — S или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией