Сравнение ROSN vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ROSN выглядит привлекательнее: 14.79 против 16.30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ROSN: 0.53 vs 3.42 у YAKG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROSN — 0.48, у YAKG — 1.85. ROSN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ROSN — 2.32, у YAKG — 9.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YAKG (11.35% vs 5.99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YAKG — 20.98%, у ROSN — 6.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROSN — 1.38, у YAKG — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROSN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.79 | 16.30 | |
| P/B | 0.48 | 1.85 | |
| P/S | 0.53 | 3.42 | |
| PEG | 0.84 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.99% | 11.35% | |
| ROA | 2.52% | 6.59% | |
| Валовая маржа | — | 60.18% | |
| Операц. маржа | 13.20% | 37.31% | |
| Чистая маржа | 6.61% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.40% | — | |
| Коэфф. выплат | 8.21% | 15.70% | |
| EPS | $27.65 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $856.56 | $23.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YAKG сильнее: 43/100 против 30/100 у ROSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROSN составляет 31.8 (нейтральная зона), у YAKG — 26.8 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ROSN на -11.4%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ROSN — 32.3 (выраженный тренд), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YAKG менее волатилен — бета 0.48 против 0.90 у ROSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROSN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.77 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 15.32 | 12.50 | |
| CCI (20) | -113.50 | -111.29 | |
| MFI | 34.87 | 17.60 | |
| Williams %R | -84.68 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -3.15 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.26 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.10% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.26% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.43% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.33% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 132.25 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.48 | |
| ATR % | 2.62% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.27 | -0.45 | |
| RS Rating | 56.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -22.75 | -30.11 | |
| BB ширина | 12.05 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROSN — 8,24 трлн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROSN — 544 млрд ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. ROSN генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | ROSN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,24 трлн ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +11.20% | — |
| Чистая прибыль | 544 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.06% | — |
| EPS (TTM) | $27.65 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | — | 2,79 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 996 млн ₽ | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROSN обеспечивает 6.40% годовой доходности, YAKG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ROSN — 19 лет, YAKG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROSN — 8.21%, YAKG — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROSN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $13.83 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 8.21% | 15.70% | |
| Лет выплат | 19.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.15% | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROSN приходится на декабре (+6.13%), а YAKG — на сентябре (+22.55%). Наименее удачные месяцы: ROSN — февраль (-5.54%), YAKG — май (-5.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +32.26% против +6.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Роснефть или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — ROSN или YAKG?
Какие дивиденды у Роснефть и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Роснефть или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — ROSN или YAKG?
Какая акция лучше по технике — ROSN или YAKG?
Что лучше купить — ROSN или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией