Сравнение ROSN vs VJGZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VJGZP отрицательный (-10.46) — компания генерирует убытки. ROSN прибылен, P/E составляет 14.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ROSN оценён ниже: 0.53 против 0.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ROSN оценён ниже: 2.32 vs 105.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VJGZP работает в убыток — ROE -5.17%, тогда как ROSN показывает рентабельность 5.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZP (-6.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROSN — 1.38, VJGZP — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROSN | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.79 | -10.46 | |
| P/B | 0.48 | 0.54 | |
| P/S | 0.53 | 0.73 | |
| PEG | 0.84 | — | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.99% | -5.17% | |
| ROA | 2.52% | -3.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 13.20% | 2.48% | |
| Чистая маржа | 6.61% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.40% | — | |
| Коэфф. выплат | 8.21% | — | |
| EPS | $27.65 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $856.56 | $3592.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ROSN — 31.8, VJGZP — 39.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROSN на -11.4%, VJGZP на -24.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZP выше SMA 200 (+1.1%), ROSN — ниже (-4.3%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZP. Сила тренда по ADX: ROSN — 32.3 (выраженный тренд), VJGZP — 17.5 (нет тренда). ROSN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VJGZP. Волатильность: бета VJGZP — 0.49, ROSN — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VJGZP составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROSN | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.77 | 39.35 | |
| Stochastic %K | 15.32 | 20.51 | |
| CCI (20) | -113.50 | -82.95 | |
| MFI | 34.87 | 42.93 | |
| Williams %R | -84.68 | -79.49 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -9.26 | |
| Momentum (10) | -3.15 | -42.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.26 | 17.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.10% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.26% | -10.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.43% | -24.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.33% | +1.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 132.25 | 152.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.49 | |
| ATR % | 2.62% | 11.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.27 | 0.38 | |
| RS Rating | 56.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -22.75 | -49.75 | |
| BB ширина | 12.05 | 43.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROSN генерирует 8,24 трлн ₽, VJGZP — 64,24 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VJGZP убыточен (чистая прибыль -4,45 млн ₽), тогда как ROSN генерирует прибыль (544 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | ROSN | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,24 трлн ₽ | 64,24 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -3.72% | — |
| Чистая прибыль | 544 млрд ₽ | -4,45 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $27.65 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | — | 4,37 млн ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -5,92 млн ₽ | — |
Дивиденды
ROSN выплачивает дивиденды с доходностью 6.40% годовых, тогда как VJGZP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROSN выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как VJGZP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROSN | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $13.83 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.21% | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.15% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ROSN показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.13%), VJGZP — в январе (+16.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROSN — февраль (-5.54%), для VJGZP — июнь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZP: +30.62% против +6.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Роснефть или Варьеганнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — ROSN или VJGZP?
Какие дивиденды у Роснефть и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Роснефть или Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — ROSN или VJGZP?
Что лучше купить — ROSN или VJGZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией