Сравнение ROSN vs VJGZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VJGZP отрицательный (-10,46) — компания генерирует убытки. ROSN прибылен, P/E составляет 15,71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ROSN оценён ниже: 0,47 против 0,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROSN дешевле: 0,40 против 0,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VJGZP работает в убыток — ROE -5,17%, тогда как ROSN показывает рентабельность 4,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZP (-6,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROSN — 1,38, VJGZP — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROSN | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,71 | -10,46 | |
| P/B | 0,40 | 0,54 | |
| P/S | 0,47 | 0,73 | |
| PEG | -0,68 | — | |
| EV/EBITDA | — | 105,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,63% | -5,17% | |
| ROA | 1,95% | -3,33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 13,29% | 2,48% | |
| Чистая маржа | 5,37% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 0,57 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 0,54 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,55% | — | |
| Коэфф. выплат | 10,11% | — | |
| EPS | $22,46 | -$185,78 | |
| Балансовая стоим. | $856,56 | $3592,03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ROSN — 45,9, VJGZP — 46,3. Обе акции находятся в одной зоне. VJGZP торгуется выше SMA 50 (2,3%), тогда как ROSN ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ROSN — 21,4 (слабый тренд), VJGZP — 26,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета VJGZP — 0,88, ROSN — 1,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VJGZP составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROSN | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,85 | 46,25 | |
| Stochastic %K | 8,27 | 15,56 | |
| CCI (20) | -29,97 | -155,25 | |
| MFI | 53,47 | 47,69 | |
| Williams %R | -91,73 | -84,44 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | -10,97 | |
| Momentum (10) | -9,85 | -88,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,44 | 26,50 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,60% | -5,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,67% | -4,51% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,72% | +2,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,62% | -12,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 78,71 | 72,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 0,88 | |
| ATR % | 4,49% | 7,62% | |
| Sharpe (1г) | -0,95 | 0,06 | |
| RS Rating | 41,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -35,94 | -57,84 | |
| BB ширина | 16,03 | 11,61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROSN генерирует 8,24 трлн ₽, VJGZP — 64,24 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROSN — -18,80%, VJGZP — -42,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. VJGZP убыточен (чистая прибыль -4,45 млн ₽), тогда как ROSN генерирует прибыль (544 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | ROSN | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,24 трлн ₽ | 64,24 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -18.80% | -42.90% | |
| Чистая прибыль | 544 млрд ₽ | -4,45 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $27,65 | -$185,78 | |
| Операц. Cash Flow | — | 4,37 млн ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -5,92 млн ₽ | — |
Дивиденды
ROSN выплачивает дивиденды с доходностью 3,55% годовых, тогда как VJGZP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROSN выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как VJGZP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROSN | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,55% | — | |
| Годовые дивиденды | $13,83 | — | |
| Коэфф. выплат | 10,11% | — | |
| Лет выплат | 19 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,15% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ROSN показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,93%), VJGZP — в январе (+17,11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROSN — февраль (-5,56%), для VJGZP — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZP: +29,45% против +3,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Роснефть или Варьеганнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — ROSN или VJGZP?
Какие дивиденды у Роснефть и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Роснефть или Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — ROSN или VJGZP?
Что лучше купить — ROSN или VJGZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией