Сравнение ROSN vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VJGZ имеет отрицательный P/E (-10.46), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ROSN прибылен с P/E 14.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ROSN: 0.53 vs 0.73 у VJGZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ROSN оценён ниже: 2.32 vs 105.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VJGZ работает в убыток — ROE -5.17%, тогда как ROSN показывает рентабельность 5.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZ (-6.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROSN — 1.38, VJGZ — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROSN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.79 | -10.46 | |
| P/B | 0.48 | 0.54 | |
| P/S | 0.53 | 0.73 | |
| PEG | 0.84 | — | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.99% | -5.17% | |
| ROA | 2.52% | -3.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 13.20% | 2.48% | |
| Чистая маржа | 6.61% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.40% | — | |
| Коэфф. выплат | 8.21% | — | |
| EPS | $27.65 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $856.56 | $3592.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VJGZ сильнее: 41/100 против 30/100 у ROSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROSN составляет 31.8 (нейтральная зона), у VJGZ — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROSN на -11.4%, VJGZ на -20.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZ выше SMA 200 (+20.0%), ROSN — ниже (-4.3%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. Сила тренда по ADX: ROSN — 32.3 (выраженный тренд), VJGZ — 19.7 (нет тренда). ROSN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VJGZ. VJGZ менее волатилен — бета 0.42 против 0.90 у ROSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROSN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.77 | 42.62 | |
| Stochastic %K | 15.32 | 41.26 | |
| CCI (20) | -113.50 | -66.19 | |
| MFI | 34.87 | 56.75 | |
| Williams %R | -84.68 | -58.74 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -25.85 | |
| Momentum (10) | -3.15 | 185.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.26 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.10% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.26% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.43% | -20.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.33% | +20.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 132.25 | 82.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.42 | |
| ATR % | 2.62% | 12.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.27 | 0.84 | |
| RS Rating | 56.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -22.75 | -42.45 | |
| BB ширина | 12.05 | 52.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROSN — 8,24 трлн ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. VJGZ убыточен (чистая прибыль -4,45 млрд ₽), тогда как ROSN генерирует прибыль (544 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | ROSN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,24 трлн ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -3.72% | — |
| Чистая прибыль | 544 млрд ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $27.65 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | — | 4,37 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -5,92 млрд ₽ | — |
Дивиденды
ROSN выплачивает дивиденды с доходностью 6.40% годовых, тогда как VJGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROSN выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROSN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $13.83 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.21% | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.15% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROSN приходится на декабре (+6.13%), а VJGZ — на январе (+26.38%). Слабые месяцы: для ROSN — февраль (-5.54%), для VJGZ — октябрь (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZ: +49.86% против +6.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Роснефть или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — ROSN или VJGZ?
Какие дивиденды у Роснефть и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Роснефть или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — ROSN или VJGZ?
Что лучше купить — ROSN или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией