Сравнение MSRS vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MSRS оценён рынком дешевле: 1.69 против 16.74 у YRSBP (разница составляет 89.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MSRS: 0.25 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSRS дешевле: 0.27 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSRS оценён ниже: 1.46 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 16.23% у MSRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSRS — 14.66%, YRSBP — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSRS — 1.24, YRSBP — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSRS | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.69 | 16.74 | |
| P/B | 0.27 | 9.32 | |
| P/S | 0.25 | 0.63 | |
| PEG | 0.04 | — | |
| EV/EBITDA | 1.46 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.23% | 55.69% | |
| ROA | 7.24% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 22.10% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 14.66% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.24 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.30 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.26 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.96% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.50% | 43.17% | |
| EPS | $0.86 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $5.29 | $71.57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MSRS составляет 47.7 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSRS на 2.3%, YRSBP на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSRS — 15.8 (нет тренда), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). YRSBP демонстрирует выраженный тренд, а MSRS — нет. YRSBP менее волатилен — бета 0.31 против 0.58 у MSRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSRS составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSRS | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.73 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 38.89 | 32.29 | |
| CCI (20) | -123.80 | 41.40 | |
| MFI | 62.87 | 81.98 | |
| Williams %R | -61.11 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.67 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.83 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.05% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.26% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.75% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 29.94 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.31 | |
| ATR % | 4.95% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 0.32 | |
| RS Rating | 96.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -10.25 | -13.83 | |
| BB ширина | 10.06 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSRS — 284,96 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSRS: +12.59% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MSRS — 41,78 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSRS генерирует -3,24 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSRS | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 284,96 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.59% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 41,78 млрд ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.90% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.86 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 98,15 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,24 млрд ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
MSRS выплачивает дивиденды с доходностью 10.96% годовых, тогда как YRSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSRS платит дивиденды 16 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MSRS — +28.86%, YRSBP — +16.99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSRS — 17.50%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MSRS | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.96% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | 17.50% | 43.17% | |
| Лет выплат | 16.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 28.86% | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSRS приходится на декабре (+8.66%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Слабые месяцы: для MSRS — февраль (-6.78%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +32.31% против +19.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Московский регион или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — MSRS или YRSBP?
Какие дивиденды у Россети Московский регион и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Московский регион или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — MSRS или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — MSRS или YRSBP?
Что лучше купить — MSRS или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией