Сравнение MSRS vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKEN отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. MSRS прибылен, P/E составляет 1.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0.11 против 0.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MSRS — 1.46, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKEN (45.92% vs 16.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSRS — 1.24, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSRS | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.69 | -0.32 | |
| P/B | 0.27 | -0.15 | |
| P/S | 0.25 | 0.11 | |
| PEG | 0.04 | — | |
| EV/EBITDA | 1.46 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.23% | 45.92% | |
| ROA | 7.24% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 22.10% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 14.66% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.24 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.30 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.26 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.96% | — | |
| Коэфф. выплат | 17.50% | — | |
| EPS | $0.86 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $5.29 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKEN: скоринг 51/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSRS — 47.7, YKEN — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. MSRS торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как YKEN ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSRS выше SMA 200 (+22.8%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу MSRS. ADX: MSRS — 15.8 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSRS — 0.58, YKEN — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MSRS составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSRS | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.73 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 38.89 | 56.34 | |
| CCI (20) | -123.80 | 29.39 | |
| MFI | 62.87 | 38.45 | |
| Williams %R | -61.11 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.83 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.05% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.26% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.75% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 29.94 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.67 | |
| ATR % | 4.95% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 0.32 | |
| RS Rating | 96.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -10.25 | -25.66 | |
| BB ширина | 10.06 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSRS генерирует 284,96 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKEN — +18.39%, MSRS — +12.59%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MSRS зарабатывает 41,78 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MSRS — -3,24 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSRS | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 284,96 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.59% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 41,78 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.86 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 98,15 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,24 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSRS обеспечивает 10.96% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MSRS — 16 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MSRS | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.96% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 17.50% | — | |
| Лет выплат | 16.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 28.86% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSRS показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.66%), YKEN — в августе (+15.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSRS — февраль (-6.78%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +19.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Московский регион или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MSRS или YKEN?
Какие дивиденды у Россети Московский регион и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Московский регион или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MSRS или YKEN?
Что лучше купить — MSRS или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией