Сравнение MSFT vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSFT торгуется с P/E 24.97, тогда как XYZ — с P/E 52.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 9.83 у MSFT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 15.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.13% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSFT — 39.34%, XYZ — 3.29%. У MSFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSFT — 0.14, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSFT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.97 | 52.58 | |
| P/B | 7.55 | 1.95 | |
| P/S | 9.83 | 1.72 | |
| PEG | 0.84 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.13% | 3.64% | |
| ROA | 18.04% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 68.31% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 46.80% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 39.34% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.83% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | 0.00% | |
| EPS | $16.86 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $55.80 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSFT сильнее: 63/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSFT составляет 54.9 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSFT на 4.8%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). MSFT менее волатилен — бета 0.87 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSFT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.87 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 57.23 | 33.01 | |
| CCI (20) | 53.53 | -62.47 | |
| MFI | 59.34 | 37.56 | |
| Williams %R | -42.77 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -1.68 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.26 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.84% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.44% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 108.45 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 2.05 | |
| ATR % | 2.56% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.55 | |
| RS Rating | 33.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -14.07 | |
| BB ширина | 6.95 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSFT — 101,83 млрд $, XYZ — 1,30 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSFT генерирует 71,61 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSFT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 281,72 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,83 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.70 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 136,16 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 71,61 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как XYZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MSFT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSFT приходится на июне (+3.80%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Слабые месяцы: для MSFT — февраль (-1.85%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +19.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSFT или XYZ?
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSFT или XYZ?
Какая акция лучше по технике — MSFT или XYZ?
Что лучше купить — MSFT или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией