Сравнение MSCI vs VIRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VIRT с P/E 8.40 (у MSCI — 32.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VIRT: 2.92 vs 13.08 у MSCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 8.07 vs 24.41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MSCI отрицательный (-64.13%), что говорит об убыточности. VIRT генерирует прибыль с ROE 35.67%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MSCI — 40.74%, VIRT — 14.17%. У MSCI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. VIRT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как MSCI практически без долга (D/E -2.36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSCI | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.32 | 8.40 | |
| P/B | -15.38 | 2.67 | |
| P/S | 13.08 | 2.92 | |
| PEG | 1.66 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 24.41 | 8.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -64.13% | 35.67% | |
| ROA | 23.80% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 82.86% | 59.83% | |
| Операц. маржа | 55.36% | 44.98% | |
| Чистая маржа | 40.74% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.36 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.32% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 42.68% | 66.84% | |
| EPS | $18.00 | $6.40 | |
| Балансовая стоим. | $-37.85 | $25.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 61/100 у MSCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MSCI составляет 53.1 (нейтральная зона), у VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSCI на 3.1%, VIRT на 13.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSCI — 12.9 (нет тренда), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). VIRT демонстрирует выраженный тренд, а MSCI — нет. VIRT менее волатилен — бета 0.49 против 0.63 у MSCI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSCI | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.12 | 63.00 | |
| Stochastic %K | 57.76 | 68.56 | |
| CCI (20) | -36.66 | 91.16 | |
| MFI | 40.83 | 72.33 | |
| Williams %R | -42.24 | -31.44 | |
| MACD гистограмма | -1.86 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -0.17 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.88 | 29.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.60% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.65% | +4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.11% | +13.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.90% | +36.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 71.35 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 0.49 | |
| ATR % | 2.66% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.07 | 0.82 | |
| RS Rating | 42.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -7.08 | -4.75 | |
| BB ширина | 6.27 | 18.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSCI — 3,13 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MSCI — 1,20 млрд $, VIRT — 468,36 млн $. MSCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSCI генерирует 1,55 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSCI | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд $ | 468,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.58 | $5.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,59 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,55 млрд $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
MSCI и VIRT — дивидендные акции. Доходность: MSCI — 1.32%, VIRT — 1.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MSCI платит дивиденды 13 лет подряд, VIRT — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSCI — 42.68%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MSCI | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.32% | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $4.10 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 42.68% | 66.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.41% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSCI приходится на июле (+7.42%), а VIRT — на ноябре (+6.83%). Слабые месяцы: для MSCI — сентябрь (-3.47%), для VIRT — сентябрь (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSCI: +21.21% против +8.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSCI Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSCI или VIRT?
Какие дивиденды у MSCI Inc. и Virtu Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSCI Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSCI или VIRT?
Какая акция лучше по технике — MSCI или VIRT?
Что лучше купить — MSCI или VIRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией