Сравнение MSCI vs VIRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VIRT с P/E 7,05 (у MSCI — 30,97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VIRT: 2,90 vs 12,28 у MSCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 7,89 vs 23,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MSCI отрицательный (-54,14%), что говорит об убыточности. VIRT генерирует прибыль с ROE 41,25%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MSCI — 40,74%, VIRT — 16,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSCI — -2,42, VIRT — 1,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSCI | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,97 | 7,05 | |
| P/B | -15,28 | 2,59 | |
| P/S | 12,28 | 2,90 | |
| PEG | 1,53 | 0,09 | |
| EV/EBITDA | 23,01 | 7,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54,14% | 41,25% | |
| ROA | 24,24% | 2,49% | |
| Валовая маржа | 82,97% | 55,45% | |
| Операц. маржа | 55,66% | 38,81% | |
| Чистая маржа | 40,74% | 16,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,42 | 1,41 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,37% | 1,72% | |
| Коэфф. выплат | 42,19% | 53,78% | |
| EPS | $18,60 | $7,87 | |
| Балансовая стоим. | -$36,84 | $26,72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MSCI составляет 41,5 (нейтральная зона), у VIRT — 41,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MSCI на -4,9%, VIRT на -4,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VIRT выше SMA 200 (+23,7%), MSCI — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. Сила тренда по ADX: MSCI — 16,2 (нет тренда), VIRT — 25,8 (выраженный тренд). VIRT менее волатилен — бета 0,29 против 0,40 у MSCI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSCI | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,50 | 40,95 | |
| Stochastic %K | 34,55 | 28,95 | |
| CCI (20) | -60,19 | -133,06 | |
| MFI | 32,74 | 37,16 | |
| Williams %R | -65,45 | -71,05 | |
| MACD гистограмма | -1,53 | -0,46 | |
| Momentum (10) | -7,95 | -3,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,17 | 25,82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,20% | -2,59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,48% | -4,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,93% | -4,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,85% | +23,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 102,88 | 92,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 0,29 | |
| ATR % | 2,93% | 4,37% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,85 | |
| RS Rating | 34,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -12,67 | -18,12 | |
| BB ширина | 17,75 | 10,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MSCI — 3,13 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VIRT: +26,20% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MSCI — 1,20 млрд $, VIRT — 468,36 млн $. MSCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSCI генерирует 1,55 млрд $, VIRT — 454,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSCI | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +26.20% | |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд $ | 468,36 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.40% | +69.40% | |
| EPS (TTM) | $15,58 | $5,14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,59 млрд $ | 518,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,55 млрд $ | 454,89 млн $ |
Дивиденды
MSCI и VIRT — дивидендные акции. Доходность: MSCI — 1,37%, VIRT — 1,72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MSCI платит дивиденды 13 лет подряд, VIRT — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSCI — 42,19%, VIRT — 53,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MSCI | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,37% | 1,72% | |
| Годовые дивиденды | $6,15 | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | 42,19% | 53,78% | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11,06% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MSCI приходится на июле (+6,59%), а VIRT — на ноябре (+6,83%). Слабые месяцы: для MSCI — сентябрь (-3,47%), для VIRT — сентябрь (-8,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSCI: +19,47% против +10,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSCI Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — MSCI или VIRT?
Какие дивиденды у MSCI Inc. и Virtu Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSCI Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — MSCI или VIRT?
Какая акция лучше по технике — MSCI или VIRT?
Что лучше купить — MSCI или VIRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией