Сравнение MRKZ vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRKZ оценён рынком дешевле: 1.80 против 16.74 у YRSB (разница составляет 89.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MRKZ: 0.11 vs 0.63 у YRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRKZ — 0.39, у YRSB — 9.32. MRKZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKZ — 0.97, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSB (55.69% vs 21.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKZ — 6.31%, у YRSB — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKZ — 2.50, у YRSB — 2.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKZ | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.80 | 16.74 | |
| P/B | 0.39 | 9.32 | |
| P/S | 0.11 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 0.97 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.57% | 55.69% | |
| ROA | 6.16% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 9.94% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 6.31% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.50 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.97 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | 4.81% | |
| EPS | $0.05 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $71.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKZ сильнее: 65/100 против 41/100 у YRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKZ составляет 55.9 (нейтральная зона), у YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKZ и YRSB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.5% и +1.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MRKZ выше SMA 200 (+50.3%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу MRKZ. ADX: MRKZ — 42.8 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YRSB менее волатилен — бета 0.17 против 0.40 у MRKZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKZ | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.94 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 57.50 | 38.46 | |
| CCI (20) | 33.49 | -21.51 | |
| MFI | 73.78 | 71.14 | |
| Williams %R | -42.50 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -1.60 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.79 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.49% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.26% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 70.30 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.17 | |
| ATR % | 10.14% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.09 | 0.34 | |
| RS Rating | 99.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -21.49 | -22.85 | |
| BB ширина | 69.77 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKZ — 81,74 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKZ: +19.14% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKZ — 5,16 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. MRKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKZ — -2,23 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKZ | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,74 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.14% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 5,16 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.22% | — |
| EPS (TTM) | $0.05 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 8,55 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,23 млрд ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKZ — 6 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKZ — +82.85%, YRSB — +20.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKZ — 2.54%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKZ | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | 4.81% | |
| Лет выплат | 6.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.85% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKZ приходится на январе (+14.85%), а YRSB — на апреле (+14.80%). Наименее удачные месяцы: MRKZ — февраль (-8.63%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +31.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северо-Запад или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — MRKZ или YRSB?
Какие дивиденды у Россети Северо-Запад и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северо-Запад или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — MRKZ или YRSB?
Какая акция лучше по технике — MRKZ или YRSB?
Что лучше купить — MRKZ или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией