Сравнение MRKZ vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKENP отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. MRKZ прибылен, P/E составляет 1.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По EV/EBITDA MRKZ оценён ниже: 0.97 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKENP составляет 45.92%, что превышает показатель MRKZ (21.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MRKZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.50, тогда как YKENP практически без долга (D/E -3.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKZ | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.80 | -0.32 | |
| P/B | 0.39 | -0.15 | |
| P/S | 0.11 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 0.97 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.57% | 45.92% | |
| ROA | 6.16% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.94% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 6.31% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.50 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.97 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | — | |
| EPS | $0.05 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKZ: скоринг 65/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKZ — 55.9, YKENP — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKZ выше на 23.5%, YKENP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKZ выше SMA 200 (+50.3%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKZ. Сила тренда по ADX: MRKZ — 42.8 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). MRKZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKENP. Волатильность: бета YKENP — 0.40, MRKZ — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKZ | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.94 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 57.50 | 76.00 | |
| CCI (20) | 33.49 | 24.38 | |
| MFI | 73.78 | 61.93 | |
| Williams %R | -42.50 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.79 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.49% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.26% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 70.30 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.40 | |
| ATR % | 10.14% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.09 | 0.02 | |
| RS Rating | 99.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -21.49 | -28.51 | |
| BB ширина | 69.77 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKZ генерирует 81,74 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +18.39%, MRKZ — +19.14%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как MRKZ генерирует прибыль (5,16 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MRKZ генерирует -2,23 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKZ | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,74 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.14% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 5,16 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 8,55 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,23 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKZ платит дивиденды 6 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKZ | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.85% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+14.85%), YKENP — в январе (+13.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKZ — февраль (-8.63%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKZ: +31.71% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северо-Запад или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKZ или YKENP?
Какие дивиденды у Россети Северо-Запад и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северо-Запад или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKZ или YKENP?
Что лучше купить — MRKZ или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией