Сравнение MRKZ vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKEN имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MRKZ прибылен с P/E 1.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA MRKZ оценён ниже: 0.97 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKEN составляет 45.92%, что превышает показатель MRKZ (21.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MRKZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.50, тогда как YKEN практически без долга (D/E -3.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKZ | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.80 | -0.32 | |
| P/B | 0.39 | -0.15 | |
| P/S | 0.11 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 0.97 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.57% | 45.92% | |
| ROA | 6.16% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.94% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 6.31% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.50 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.97 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | — | |
| EPS | $0.05 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKZ сильнее: 65/100 против 51/100 у YKEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKZ составляет 55.9 (нейтральная зона), у YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKZ выше на 23.5%, YKEN — ниже на -1.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKZ выше SMA 200 (+50.3%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKZ. Сила тренда по ADX: MRKZ — 42.8 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). MRKZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKEN. MRKZ менее волатилен — бета 0.40 против 0.67 у YKEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKZ | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.94 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 57.50 | 56.34 | |
| CCI (20) | 33.49 | 29.39 | |
| MFI | 73.78 | 38.45 | |
| Williams %R | -42.50 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.79 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.49% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.26% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 70.30 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.67 | |
| ATR % | 10.14% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.09 | 0.32 | |
| RS Rating | 99.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -21.49 | -25.66 | |
| BB ширина | 69.77 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKZ — 81,74 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKEN: +18.39% г/г vs +19.14%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как MRKZ генерирует прибыль (5,16 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MRKZ генерирует -2,23 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKZ | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,74 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.14% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 5,16 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 8,55 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,23 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRKZ платит дивиденды 6 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKZ | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.85% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKZ приходится на январе (+14.85%), а YKEN — на августе (+15.31%). Слабые месяцы: для MRKZ — февраль (-8.63%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +31.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северо-Запад или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKZ или YKEN?
Какие дивиденды у Россети Северо-Запад и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северо-Запад или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRKZ или YKEN?
Что лучше купить — MRKZ или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией