Сравнение MRKZ vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRKZ оценён рынком дешевле: 1.80 против 3.46 у SAREP (разница составляет 48.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKZ дешевле: 0.39 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1.01 vs 0.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAREP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.89% против 21.57% у MRKZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKZ — 6.31%, SAREP — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKZ — 2.50, SAREP — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKZ ниже 1 (0.97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKZ | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.80 | 3.46 | |
| P/B | 0.39 | 1.28 | |
| P/S | 0.11 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 0.97 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.57% | 36.89% | |
| ROA | 6.16% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.94% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 6.31% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.50 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.97 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | — | |
| EPS | $0.05 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $0.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKZ: скоринг 65/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKZ — 55.9, SAREP — 46.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKZ выше на 23.5%, SAREP — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKZ — 42.8 (выраженный тренд), SAREP — 37.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKZ — 0.40, SAREP — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKZ | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.94 | 46.41 | |
| Stochastic %K | 57.50 | 19.32 | |
| CCI (20) | 33.49 | -63.20 | |
| MFI | 73.78 | 65.39 | |
| Williams %R | -42.50 | -80.68 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.79 | 37.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.49% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.26% | +9.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 70.30 | 5.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.99 | |
| ATR % | 10.14% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.09 | 1.00 | |
| RS Rating | 99.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -21.49 | -22.46 | |
| BB ширина | 69.77 | 9.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKZ генерирует 81,74 млрд ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKZ — +19.14%, SAREP — +8.65%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKZ — 5,16 млрд ₽, SAREP — 926128 ₽. MRKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKZ генерирует -2,23 млрд ₽, SAREP — 642875 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKZ | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,74 млрд ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.14% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 5,16 млрд ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +97.10% | — |
| EPS (TTM) | $0.05 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 8,55 млрд ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,23 млрд ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKZ платит дивиденды 6 лет подряд, SAREP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKZ | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.85% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+14.85%), SAREP — в январе (+22.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKZ — февраль (-8.63%), для SAREP — октябрь (-10.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKZ: +31.71% против +28.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северо-Запад или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKZ или SAREP?
Какие дивиденды у Россети Северо-Запад и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северо-Запад или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKZ или SAREP?
Какая акция лучше по технике — MRKZ или SAREP?
Что лучше купить — MRKZ или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией