Сравнение MRKV vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKEN отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. MRKV прибылен, P/E составляет 2.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0.11 против 0.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MRKV оценён ниже: 1.39 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKEN составляет 45.92%, что превышает показатель MRKV (20.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKV — 0.84, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKV | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.55 | -0.32 | |
| P/B | 0.53 | -0.15 | |
| P/S | 0.22 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.39 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.75% | 45.92% | |
| ROA | 11.28% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.89% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 8.76% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | — | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | — | |
| EPS | $0.06 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.29 | $-2.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 54/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MRKV — 52.9, YKEN — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKV выше на 2.7%, YKEN — ниже на -1.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKV выше SMA 200 (+28.4%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKV. Сила тренда по ADX: MRKV — 22.0 (слабый тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). Волатильность: бета MRKV — 0.10, YKEN — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKV | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.85 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 49.74 | 56.34 | |
| CCI (20) | -4.87 | 29.39 | |
| MFI | 60.22 | 38.45 | |
| Williams %R | -50.26 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.34% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.41% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 64.62 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.67 | |
| ATR % | 3.39% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | 0.32 | |
| RS Rating | 99.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -9.84 | -25.66 | |
| BB ширина | 7.03 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKV генерирует 129,25 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKV — +24.61%, YKEN — +18.39%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как MRKV генерирует прибыль (11,33 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MRKV генерирует 2,49 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKV | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,25 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.61% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 11,33 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.06 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 19,10 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
MRKV выплачивает дивиденды с доходностью 7.80% годовых, тогда как YKEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKV платит дивиденды 13 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKV | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.96% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKV показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.64%), YKEN — в августе (+15.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKV — февраль (-1.46%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKV: +37.45% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Волга или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKV или YKEN?
Какие дивиденды у Россети Волга и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Волга или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRKV или YKEN?
Что лучше купить — MRKV или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией