Сравнение MRKS vs VGSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VGSBP с P/E 2.43 (у MRKS — 44.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VGSBP дешевле: 0.14 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKS дешевле: 3.30 против 6.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VGSBP оценён ниже: 1.48 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VGSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 276.87% против 7.44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VGSBP — 5.96%, MRKS — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKS — 6.49, VGSBP — 10.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | 2.43 | |
| P/B | 3.30 | 6.72 | |
| P/S | 0.37 | 0.14 | |
| PEG | — | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 1.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 276.87% | |
| ROA | 0.99% | 24.85% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.98% | 6.72% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 5.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | 10.14 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 0.11% | |
| EPS | $0.01 | $5.34 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $1.93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 37/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MRKS — 46.0 (нейтральная зона), VGSBP — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -0.6%, VGSBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), VGSBP — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. Сила тренда по ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), VGSBP — 29.1 (выраженный тренд). По бете MRKS стабильнее (-0.42 vs -0.03). Значение ниже 0.8 делает MRKS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 24.32 | |
| CCI (20) | -34.07 | -28.57 | |
| MFI | 92.61 | 72.92 | |
| Williams %R | -77.99 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 29.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | -2.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | -0.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 64.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | -0.03 | |
| ATR % | 6.14% | 4.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 0.78 | |
| RS Rating | 56.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -23.33 | |
| BB ширина | 19.19 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +27.23% год к году против +10.97% у VGSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, VGSBP — 244264 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKS | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 35,80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +10.97% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 2,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +34.17% | — |
| EPS (TTM) | $0.01 | $5.34 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 271925 ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | 244264 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, VGSBP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, VGSBP — 0.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 0.11% | |
| Лет выплат | 6.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKS — январе (+19.88%), для VGSBP — августе (+19.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-2.60%), для VGSBP — май (-4.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +38.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKS или VGSBP?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKS или VGSBP?
Какая акция лучше по технике — MRKS или VGSBP?
Что лучше купить — MRKS или VGSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией