Сравнение KZOSP vs RUAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUAL (P/E -14.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KZOSP показывает P/E 16.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RUAL дешевле: 0.44 против 1.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUAL дешевле: 0.56 против 0.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KZOSP оценён ниже: 7.28 vs 13.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RUAL работает в убыток — ROE -3.88%, тогда как KZOSP показывает рентабельность 5.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUAL (-3.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOSP — 0.50, RUAL — 1.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RUAL ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOSP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | -14.33 | |
| P/B | 0.84 | 0.56 | |
| P/S | 1.21 | 0.44 | |
| PEG | -5.20 | — | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 13.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | -3.88% | |
| ROA | 3.39% | -1.82% | |
| Валовая маржа | — | 17.27% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 0.85% | |
| Чистая маржа | 7.30% | -3.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| EPS | $3.83 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $0.77 | |
Технический анализ
KZOSP набирает 37 из 100 по техническому скорингу, RUAL — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KZOSP — 42.2 (нейтральная зона), RUAL — 28.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, RUAL на -12.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), RUAL — 24.0 (слабый тренд). По бете KZOSP стабильнее (0.54 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает KZOSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUAL составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 28.58 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 9.44 | |
| CCI (20) | 59.95 | -199.89 | |
| MFI | 66.62 | 34.76 | |
| Williams %R | -60.16 | -90.56 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -2.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 23.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | -5.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -8.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -12.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -1.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 279.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.98 | |
| ATR % | 2.95% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.45 | |
| RS Rating | 17.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -24.14 | |
| BB ширина | 6.25 | 16.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KZOSP — 99,94 млн ₽, RUAL — 14,81 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUAL убыточен (чистая прибыль -455 млн ₽), тогда как KZOSP генерирует прибыль (7,30 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, RUAL — 199 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 14,81 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +1.96% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | -455 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | 1,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | 199 млн ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 1.42% годовых, тогда как RUAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOSP платит дивиденды 17 лет подряд, RUAL — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KZOSP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KZOSP — январе (+12.44%), для RUAL — январе (+4.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7.63%), для RUAL — март (-3.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +27.93% против +6.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или РУСАЛ?
У кого выше рентабельность — KZOSP или RUAL?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и РУСАЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или РУСАЛ?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или RUAL?
Что лучше купить — KZOSP или RUAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией