Сравнение KZOSP vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ROLO отрицательный (-4.98) — компания генерирует убытки. KZOSP прибылен, P/E составляет 16.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KZOSP оценён ниже: 1.21 против 1.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOSP дешевле: 0.84 против 19.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROLO работает в убыток — ROE -615.29%, тогда как KZOSP показывает рентабельность 5.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ROLO (-54.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ROLO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 44.54, тогда как KZOSP практически без долга (D/E 0.50). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOSP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | -4.98 | |
| P/B | 0.84 | 19.00 | |
| P/S | 1.21 | 1.69 | |
| PEG | -5.20 | — | |
| EV/EBITDA | 7.28 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | -615.29% | |
| ROA | 3.39% | -13.51% | |
| Валовая маржа | — | 5.31% | |
| Операц. маржа | 9.31% | -40.30% | |
| Чистая маржа | 7.30% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| EPS | $3.83 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $0.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KZOSP: скоринг 37/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KZOSP — 42.2, ROLO — 27.4. KZOSP в зоне нейтральная зона, а ROLO — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета KZOSP — 0.54, ROLO — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 11.18 | |
| CCI (20) | 59.95 | -136.65 | |
| MFI | 66.62 | 41.78 | |
| Williams %R | -60.16 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.81 | |
| ATR % | 2.95% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -1.33 | |
| RS Rating | 17.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -52.22 | |
| BB ширина | 6.25 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KZOSP генерирует 99,94 млн ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ROLO убыточен (чистая прибыль -5,03 млрд ₽), тогда как KZOSP генерирует прибыль (7,30 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +15.24% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 1.42% годовых, тогда как ROLO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOSP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KZOSP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KZOSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+12.44%), ROLO — в феврале (+42.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7.63%), для ROLO — март (-5.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +27.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Русолово?
У кого выше рентабельность — KZOSP или ROLO?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Русолово?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или ROLO?
Что лучше купить — KZOSP или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией