Сравнение KZOS vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ROLO отрицательный (-4.98) — компания генерирует убытки. KZOS прибылен, P/E составляет 16.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KZOS оценён ниже: 1.21 против 1.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOS дешевле: 0.84 против 19.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROLO работает в убыток — ROE -615.29%, тогда как KZOS показывает рентабельность 5.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ROLO (-54.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ROLO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 44.54, тогда как KZOS практически без долга (D/E 0.50). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOS | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | -4.98 | |
| P/B | 0.84 | 19.00 | |
| P/S | 1.21 | 1.69 | |
| PEG | -5.20 | — | |
| EV/EBITDA | 7.28 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | -615.29% | |
| ROA | 3.39% | -13.51% | |
| Валовая маржа | — | 5.31% | |
| Операц. маржа | 9.31% | -40.30% | |
| Чистая маржа | 7.30% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | — | |
| EPS | $3.83 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $0.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KZOS: скоринг 49/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KZOS — 58.5, ROLO — 27.4. KZOS в зоне нейтральная зона, а ROLO — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: KZOS на -1.2%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOS — 34.9 (выраженный тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета KZOS — 0.46, ROLO — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOS | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.47 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 56.25 | 11.18 | |
| CCI (20) | 136.08 | -136.65 | |
| MFI | 73.68 | 41.78 | |
| Williams %R | -43.75 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | 0.62 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 5.10 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.87 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.23% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.24% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.97% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 706.88 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.81 | |
| ATR % | 3.28% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.33 | |
| RS Rating | 27.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -23.43 | -52.22 | |
| BB ширина | 13.28 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KZOS генерирует 99,94 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ROLO убыточен (чистая прибыль -5,03 млрд ₽), тогда как KZOS генерирует прибыль (7,30 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KZOS генерирует -11,24 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOS | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +15.24% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млрд ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOS выплачивает дивиденды с доходностью 5.35% годовых, тогда как ROLO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOS выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KZOS | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.85 | — | |
| Коэфф. выплат | 74.41% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KZOS показывает лучшую среднюю доходность в марте (+5.01%), ROLO — в феврале (+42.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KZOS — сентябрь (-6.11%), для ROLO — март (-5.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез или Русолово?
У кого выше рентабельность — KZOS или ROLO?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез или Русолово?
Какая акция лучше по технике — KZOS или ROLO?
Что лучше купить — KZOS или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией