Сравнение KMAZ vs TUZA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KMAZ — -1.40, TUZA — -1.87. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) KMAZ дешевле: 0.16 против 0.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KMAZ — 5.60, TUZA — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KMAZ | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.40 | -1.87 | |
| P/B | 0.80 | 0.96 | |
| P/S | 0.16 | 0.24 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -65.58 | -2.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54.15% | -51.13% | |
| ROA | -8.20% | -22.34% | |
| Валовая маржа | 7.39% | -6.87% | |
| Операц. маржа | -4.46% | -13.43% | |
| Чистая маржа | -11.21% | -12.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.60 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-60.40 | $-65.97 | |
| Балансовая стоим. | $105.92 | $129.03 | |
Технический анализ
TUZA набирает 37 из 100 по техническому скорингу, KMAZ — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KMAZ — 36.1 (нейтральная зона), TUZA — 29.8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KMAZ на -8.5%, TUZA на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KMAZ — 42.9 (выраженный тренд), TUZA — 41.3 (выраженный тренд). По бете KMAZ стабильнее (0.52 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает KMAZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TUZA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMAZ | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.14 | 29.77 | |
| Stochastic %K | 30.00 | 32.31 | |
| CCI (20) | -61.69 | -138.45 | |
| MFI | 30.24 | 37.09 | |
| Williams %R | -70.00 | -67.69 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 0.40 | -5.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.86 | 41.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.35% | -1.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.26% | -4.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.52% | -9.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.41% | -16.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 26.71 | 334.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.73 | |
| ATR % | 2.39% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.56 | |
| RS Rating | 9.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -33.24 | -40.53 | |
| BB ширина | 12.02 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KMAZ — 383,34 млрд ₽, TUZA — 4,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KMAZ растёт быстрее по выручке: +9.23% год к году против -10.21% у TUZA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KMAZ — -42,96 млрд ₽, TUZA — -542,25 млн ₽. TUZA генерирует больше чистой прибыли. FCF: KMAZ генерирует -16,43 млрд ₽, TUZA — -927,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KMAZ | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 383,34 млрд ₽ | 4,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.23% | -10.21% | |
| Чистая прибыль | -42,96 млрд ₽ | -542,25 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-60.40 | $-65.97 | |
| Операц. Cash Flow | 9,30 млрд ₽ | -920,28 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -16,43 млрд ₽ | -927,22 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KMAZ платит дивиденды 7 лет подряд, TUZA — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KMAZ | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.49 | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 72.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KMAZ — августе (+10.77%), для TUZA — августе (+5.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KMAZ — май (-2.78%), для TUZA — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KMAZ: +16.98% против +1.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КАМАЗ или ТЗА?
У кого выше рентабельность — KMAZ или TUZA?
Какие дивиденды у КАМАЗ и ТЗА?
Какая компания крупнее по выручке — КАМАЗ или ТЗА?
Какая акция лучше по технике — KMAZ или TUZA?
Что лучше купить — KMAZ или TUZA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией