Сравнение HYDR vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HYDR торгуется с P/E 1.62, тогда как YRSB — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HYDR дешевле: 0.28 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HYDR дешевле: 0.27 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HYDR оценён ниже: 4.06 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YRSB составляет 55.69%, что превышает показатель HYDR (16.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HYDR впереди: 17.75% против 3.75% у YRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HYDR — 1.50, YRSB — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HYDR | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.62 | 16.74 | |
| P/B | 0.27 | 9.32 | |
| P/S | 0.28 | 0.63 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.75% | 55.69% | |
| ROA | 6.71% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 32.63% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 17.75% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | 4.81% | |
| EPS | $0.26 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $1.56 | $71.57 | |
Технический анализ
YRSB набирает 41 из 100 по техническому скорингу, HYDR — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HYDR — 31.3 (нейтральная зона), YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YRSB торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как HYDR ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). По бете YRSB стабильнее (0.17 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает YRSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HYDR | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.28 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 8.19 | 38.46 | |
| CCI (20) | -77.04 | -21.51 | |
| MFI | 43.64 | 71.14 | |
| Williams %R | -91.81 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -1.60 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.82 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.89% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.65% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 85.10 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.17 | |
| ATR % | 2.36% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.34 | |
| RS Rating | 41.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -23.58 | -22.85 | |
| BB ширина | 11.34 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HYDR растёт быстрее по выручке: +16.62% год к году против +8.72% у YRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HYDR генерирует -113,64 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HYDR | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 663,77 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.62% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 117,84 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +82.69% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 157,26 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -113,64 млрд ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. HYDR платит дивиденды 13 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HYDR — +13.80%, YRSB — +20.27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 19.33%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HYDR | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | 4.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.80% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HYDR — январе (+5.51%), для YRSB — апреле (+14.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HYDR — октябрь (-3.38%), для YRSB — февраль (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — HYDR или YRSB?
Какие дивиденды у РусГидро и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — HYDR или YRSB?
Какая акция лучше по технике — HYDR или YRSB?
Что лучше купить — HYDR или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией