Сравнение GS vs IBKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GS выглядит привлекательнее: 16.51 против 35.96. Премия к оценке IBKR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GS: 2.62 vs 13.57 у IBKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GS — 2.43, у IBKR — 6.68. EV/EBITDA IBKR — 12.49, у GS — 41.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IBKR (19.89% vs 14.58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GS — 16.31%, у IBKR — 9.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GS — 6.10, у IBKR — 5.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GS | IBKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.51 | 35.96 | |
| P/B | 2.43 | 6.68 | |
| P/S | 2.62 | 13.57 | |
| PEG | 0.61 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 41.39 | 12.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.58% | 19.89% | |
| ROA | 0.88% | 0.47% | |
| Валовая маржа | 55.55% | 91.74% | |
| Операц. маржа | 20.48% | 86.76% | |
| Чистая маржа | 16.31% | 9.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.10 | 5.73 | |
| Текущая ликв. | 0.02 | 16927.92 | |
| Быстрая ликв. | 0.02 | 16927.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 0.38% | |
| Коэфф. выплат | 31.82% | 10.31% | |
| EPS | $59.47 | $2.33 | |
| Балансовая стоим. | $407.29 | $47.73 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GS составляет 62.5 (нейтральная зона), у IBKR — 56.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GS и IBKR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.6% и +11.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GS — 15.7 (нет тренда), IBKR — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GS менее волатилен — бета 1.49 против 1.94 у IBKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBKR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GS | IBKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.51 | 56.59 | |
| Stochastic %K | 99.29 | 51.16 | |
| CCI (20) | 187.04 | 36.36 | |
| MFI | 63.31 | 52.32 | |
| Williams %R | -0.71 | -48.84 | |
| MACD гистограмма | 0.89 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 44.77 | -3.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.65 | 26.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.52% | -1.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.01% | +1.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.57% | +11.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.13% | +20.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 163.16 | 132.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 1.94 | |
| ATR % | 2.64% | 3.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.72 | 1.43 | |
| RS Rating | 80.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -0.26 | -5.26 | |
| BB ширина | 7.97 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GS — 125,10 млрд $, IBKR — 10,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GS — 17,18 млрд $, IBKR — 984 млн $. GS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GS — -47,22 млрд $, IBKR — 15,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GS | IBKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 125,10 млрд $ | 10,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,18 млрд $ | 984 млн $ | |
| EPS (TTM) | $51.95 | $2.23 | |
| Операц. Cash Flow | -45,15 млрд $ | 15,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -47,22 млрд $ | 15,74 млрд $ |
Дивиденды
GS и IBKR — дивидендные акции. Доходность: GS — 1.58%, IBKR — 0.38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GS — 13 лет, IBKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GS — 31.82%, IBKR — 10.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GS | IBKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | 0.38% | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | 31.82% | 10.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.72% | -15.98% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GS приходится на ноябре (+6.73%), а IBKR — на ноябре (+5.50%). Наименее удачные месяцы: GS — март (-4.42%), IBKR — март (-4.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GS: +18.80% против +16.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Goldman Sachs Group, Inc. или Interactive Brokers Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — GS или IBKR?
Какие дивиденды у The Goldman Sachs Group, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Goldman Sachs Group, Inc. или Interactive Brokers Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — GS или IBKR?
Какая акция лучше по технике — GS или IBKR?
Что лучше купить — GS или IBKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией