Сравнение FRT vs NLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NLY торгуется с P/E 7.13, тогда как FRT — с P/E 19.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) NLY дешевле: 2.31 против 7.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NLY дешевле: 0.96 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 18.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.55% против 14.41% у NLY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRT — 38.61%, NLY — 31.96%. У FRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1.49, NLY — 7.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRT | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 7.13 | |
| P/B | 3.02 | 0.96 | |
| P/S | 7.64 | 2.31 | |
| PEG | 0.30 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 13.65 | 18.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.55% | 14.41% | |
| ROA | 5.57% | 1.58% | |
| Валовая маржа | 53.60% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 41.58% | 105.21% | |
| Чистая маржа | 38.61% | 31.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 7.18 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.87% | 12.99% | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | 91.72% | |
| EPS | $5.89 | $3.02 | |
| Балансовая стоим. | $41.43 | $22.59 | |
Технический анализ
FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, NLY — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRT — 69.7 (нейтральная зона), NLY — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRT выше на 7.8%, NLY — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FRT выше SMA 200 (+15.5%), NLY — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу FRT. Сила тренда по ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), NLY — 23.3 (слабый тренд). По бете FRT стабильнее (0.45 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает FRT защитной акцией.
| Индикатор | FRT | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.69 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 97.86 | 21.07 | |
| CCI (20) | 137.90 | -162.91 | |
| MFI | 51.11 | 20.95 | |
| Williams %R | -2.14 | -78.93 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 2.94 | -0.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 23.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | -1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -2.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | -2.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.47% | -2.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 115.36 | 104.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.65 | |
| ATR % | 1.57% | 1.79% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | 0.31 | |
| RS Rating | 61.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -0.11 | -12.07 | |
| BB ширина | 7.34 | 8.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FRT — 1,28 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, NLY — -222,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRT | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 6,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.79 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 692,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | -222,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FRT — 3.87%, NLY — 12.99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, NLY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, NLY — 91.72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FRT | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.87% | 12.99% | |
| Годовые дивиденды | $3.39 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | 91.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRT — ноябре (+5.69%), для NLY — ноябре (+5.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRT — март (-4.37%), для NLY — сентябрь (-5.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRT или NLY?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Annaly Capital Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRT или NLY?
Какая акция лучше по технике — FRT или NLY?
Что лучше купить — FRT или NLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией