Сравнение FDS vs MSCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FDS — P/E 14.05 vs 32.32 у MSCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) FDS оценён ниже: 3.39 против 13.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FDS оценён ниже: 10.07 vs 24.41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSCI работает в убыток — ROE -64.13%, тогда как FDS показывает рентабельность 27.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MSCI — 40.74%, FDS — 24.48%. У MSCI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FDS — 0.73, MSCI — -2.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FDS | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | 32.32 | |
| P/B | 3.88 | -15.38 | |
| P/S | 3.39 | 13.08 | |
| PEG | 1.42 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | 24.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | -64.13% | |
| ROA | 13.93% | 23.80% | |
| Валовая маржа | 51.94% | 82.86% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 55.36% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 40.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | -2.36 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 1.32% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 42.68% | |
| EPS | $15.92 | $18.00 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $-37.85 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSCI: скоринг 64/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FDS — 53.3, MSCI — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FDS на 2.9%, MSCI на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MSCI выше SMA 200 (+2.9%), FDS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу MSCI. Сила тренда по ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), MSCI — 12.4 (нет тренда). Волатильность: бета FDS — 0.29, MSCI — 0.63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.30 | 53.32 | |
| Stochastic %K | 78.42 | 66.28 | |
| CCI (20) | 31.00 | -30.58 | |
| MFI | 45.44 | 41.92 | |
| Williams %R | -21.58 | -33.72 | |
| MACD гистограмма | 0.54 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 1.03 | -6.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.49 | 12.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.42% | +0.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.17% | +0.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.90% | +3.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.72% | +2.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 64.22 | 68.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.63 | |
| ATR % | 4.66% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | 0.06 | |
| RS Rating | 4.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -52.29 | -7.02 | |
| BB ширина | 15.04 | 5.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FDS генерирует 2,32 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, MSCI — 1,20 млрд $. MSCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, MSCI — 1,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FDS | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $15.58 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | 1,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | 1,55 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FDS платит 1.97%, MSCI — 1.32%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FDS платит дивиденды 13 лет подряд, MSCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, MSCI — 42.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FDS | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | 1.32% | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | $4.10 | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 42.68% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | 2.41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.90%), MSCI — в июле (+7.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3.54%), для MSCI — сентябрь (-3.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSCI: +21.21% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или MSCI Inc.?
У кого выше рентабельность — FDS или MSCI?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и MSCI Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или MSCI Inc.?
У кого выше маржинальность — FDS или MSCI?
Какая акция лучше по технике — FDS или MSCI?
Что лучше купить — FDS или MSCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией