Сравнение FDS vs IBKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FDS торгуется с P/E 14.05, тогда как IBKR — с P/E 35.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FDS: 3.39 vs 13.57 у IBKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FDS дешевле: 3.88 против 6.68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FDS оценён ниже: 10.07 vs 12.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.22% против 19.89% у IBKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FDS — 24.48%, IBKR — 9.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. IBKR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.73, тогда как FDS практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FDS | IBKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | 35.96 | |
| P/B | 3.88 | 6.68 | |
| P/S | 3.39 | 13.57 | |
| PEG | 1.42 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | 12.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | 19.89% | |
| ROA | 13.93% | 0.47% | |
| Валовая маржа | 51.94% | 91.74% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 86.76% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 9.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 5.73 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 16927.92 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 16927.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 0.38% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 10.31% | |
| EPS | $15.92 | $2.33 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $47.73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IBKR сильнее: 71/100 против 46/100 у FDS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FDS составляет 53.3 (нейтральная зона), у IBKR — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FDS на 2.9%, IBKR на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IBKR выше SMA 200 (+20.4%), FDS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу IBKR. Сила тренда по ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), IBKR — 25.7 (выраженный тренд). IBKR демонстрирует выраженный тренд, а FDS — нет. FDS менее волатилен — бета 0.29 против 1.92 у IBKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | IBKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.30 | 56.68 | |
| Stochastic %K | 78.42 | 42.27 | |
| CCI (20) | 31.00 | 22.84 | |
| MFI | 45.44 | 45.72 | |
| Williams %R | -21.58 | -57.73 | |
| MACD гистограмма | 0.54 | -0.45 | |
| Momentum (10) | 1.03 | 0.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.49 | 25.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.42% | -0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.17% | +1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.90% | +10.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.72% | +20.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 64.22 | 99.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 1.92 | |
| ATR % | 4.66% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | 1.42 | |
| RS Rating | 4.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -52.29 | -5.21 | |
| BB ширина | 15.04 | 16.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FDS — 2,32 млрд $, IBKR — 10,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, IBKR — 984 млн $. IBKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, IBKR — 15,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FDS | IBKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 10,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | 984 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $2.23 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | 15,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | 15,74 млрд $ |
Дивиденды
FDS и IBKR — дивидендные акции. Доходность: FDS — 1.97%, IBKR — 0.38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FDS платит дивиденды 13 лет подряд, IBKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, IBKR — 10.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FDS | IBKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | 0.38% | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 10.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | -15.98% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FDS приходится на ноябре (+5.90%), а IBKR — на ноябре (+5.50%). Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3.54%), для IBKR — март (-4.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBKR: +16.08% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Interactive Brokers Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — FDS или IBKR?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Interactive Brokers Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — FDS или IBKR?
Какая акция лучше по технике — FDS или IBKR?
Что лучше купить — FDS или IBKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией