Сравнение FDS vs GS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FDS выглядит привлекательнее: 14.05 против 16.51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу GS: 2.62 vs 3.39 у FDS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GS дешевле: 2.43 против 3.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FDS оценён ниже: 10.07 vs 41.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.22% против 14.58% у GS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FDS — 24.48%, GS — 16.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.10, тогда как FDS практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FDS | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | 16.51 | |
| P/B | 3.88 | 2.43 | |
| P/S | 3.39 | 2.62 | |
| PEG | 1.42 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | 41.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | 14.58% | |
| ROA | 13.93% | 0.88% | |
| Валовая маржа | 51.94% | 55.55% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 20.48% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 16.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 6.10 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 0.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 0.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 31.82% | |
| EPS | $15.92 | $59.47 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $407.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GS сильнее: 79/100 против 46/100 у FDS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FDS составляет 53.3 (нейтральная зона), у GS — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FDS на 2.9%, GS на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GS выше SMA 200 (+16.7%), FDS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу GS. Сила тренда по ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), GS — 16.7 (нет тренда). FDS менее волатилен — бета 0.29 против 1.52 у GS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.30 | 63.53 | |
| Stochastic %K | 78.42 | 88.73 | |
| CCI (20) | 31.00 | 216.65 | |
| MFI | 45.44 | 65.48 | |
| Williams %R | -21.58 | -11.27 | |
| MACD гистограмма | 0.54 | 2.51 | |
| Momentum (10) | 1.03 | 62.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.49 | 16.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.42% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.17% | +5.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.90% | +10.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.72% | +16.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 64.22 | 158.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 1.52 | |
| ATR % | 4.66% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | 1.83 | |
| RS Rating | 4.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -52.29 | -1.13 | |
| BB ширина | 15.04 | 9.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FDS — 2,32 млрд $, GS — 125,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, GS — 17,18 млрд $. GS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, GS — -47,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FDS | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 125,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | 17,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $51.95 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | -45,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | -47,22 млрд $ |
Дивиденды
FDS и GS — дивидендные акции. Доходность: FDS — 1.97%, GS — 1.58%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FDS платит дивиденды 13 лет подряд, GS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, GS — 31.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FDS | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 31.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | 6.72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FDS приходится на ноябре (+5.90%), а GS — на ноябре (+6.73%). Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3.54%), для GS — март (-4.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GS: +18.80% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или The Goldman Sachs Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — FDS или GS?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или The Goldman Sachs Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — FDS или GS?
Какая акция лучше по технике — FDS или GS?
Что лучше купить — FDS или GS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией