Сравнение DZRDP vs KMAZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DZRDP — -1.31, KMAZ — -1.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу KMAZ: 0.16 vs 0.97 у DZRDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. KMAZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.60, тогда как DZRDP практически без долга (D/E 0.77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | -1.40 | |
| P/B | 0.76 | 0.80 | |
| P/S | 0.97 | 0.16 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | -65.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | -54.15% | |
| ROA | -32.83% | -8.20% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 7.39% | |
| Операц. маржа | — | -4.46% | |
| Чистая маржа | -73.85% | -11.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 5.60 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $-60.40 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $105.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DZRDP составляет 40.7 (нейтральная зона), у KMAZ — 36.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DZRDP на -8.6%, KMAZ на -8.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), KMAZ — 42.9 (выраженный тренд). KMAZ демонстрирует выраженный тренд, а DZRDP — нет. DZRDP менее волатилен — бета 0.34 против 0.52 у KMAZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.66 | 36.14 | |
| Stochastic %K | 32.50 | 30.00 | |
| CCI (20) | -11.61 | -61.69 | |
| MFI | 83.13 | 30.24 | |
| Williams %R | -67.50 | -70.00 | |
| MACD гистограмма | 8.30 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -110.00 | 0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.19% | -0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.46% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.57% | -8.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.29% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 67.40 | 26.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.52 | |
| ATR % | 5.46% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -0.40 | |
| RS Rating | 37.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -40.12 | -33.24 | |
| BB ширина | 12.99 | 12.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRDP — 1,78 млн ₽, KMAZ — 383,34 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KMAZ: +9.23% г/г vs -7.84%. DZRDP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DZRDP — -1,31 млн ₽, KMAZ — -42,96 млрд ₽. DZRDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: DZRDP генерирует -381715 ₽, KMAZ — -16,43 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRDP | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 383,34 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +9.23% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | -42,96 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $-60.40 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | 9,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | -16,43 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DZRDP платит дивиденды 3 лет подряд, KMAZ — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DZRDP | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $61.64 | $4.49 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 72.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRDP приходится на августе (+12.80%), а KMAZ — на августе (+10.77%). Слабые месяцы: для DZRDP — май (-4.50%), для KMAZ — май (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KMAZ: +16.98% против +3.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или КАМАЗ?
У кого выше рентабельность — DZRDP или KMAZ?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и КАМАЗ?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или КАМАЗ?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или KMAZ?
Что лучше купить — DZRDP или KMAZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией