Сравнение DZRD vs KMAZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DZRD — -1.31, KMAZ — -1.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу KMAZ: 0.16 vs 0.97 у DZRD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. KMAZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.60, тогда как DZRD практически без долга (D/E 0.77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | -1.40 | |
| P/B | 0.76 | 0.80 | |
| P/S | 0.97 | 0.16 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | -65.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | -54.15% | |
| ROA | -32.83% | -8.20% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 7.39% | |
| Операц. маржа | — | -4.46% | |
| Чистая маржа | -73.85% | -11.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 5.60 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $-60.40 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $105.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DZRD сильнее: 35/100 против 23/100 у KMAZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DZRD составляет 40.9 (нейтральная зона), у KMAZ — 36.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, KMAZ на -8.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), KMAZ — 42.9 (выраженный тренд). DZRD менее волатилен — бета 0.32 против 0.52 у KMAZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 36.14 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 30.00 | |
| CCI (20) | 48.95 | -61.69 | |
| MFI | 67.86 | 30.24 | |
| Williams %R | -54.93 | -70.00 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -55.00 | 0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | -0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -8.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 26.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.52 | |
| ATR % | 9.63% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.40 | |
| RS Rating | 4.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -33.24 | |
| BB ширина | 22.58 | 12.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, KMAZ — 383,34 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KMAZ: +9.23% г/г vs -7.84%. DZRD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DZRD — -1,31 млрд ₽, KMAZ — -42,96 млрд ₽. DZRD генерирует больше чистой прибыли. FCF: DZRD генерирует -381,71 млн ₽, KMAZ — -16,43 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRD | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 383,34 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +9.23% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | -42,96 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $-60.40 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | 9,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -16,43 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DZRD платит дивиденды 2 лет подряд, KMAZ — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DZRD | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | $4.49 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 72.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRD приходится на августе (+13.90%), а KMAZ — на августе (+10.77%). Слабые месяцы: для DZRD — апрель (-5.09%), для KMAZ — май (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KMAZ: +16.98% против +4.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или КАМАЗ?
У кого выше рентабельность — DZRD или KMAZ?
Какие дивиденды у ДЗРД и КАМАЗ?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или КАМАЗ?
Какая акция лучше по технике — DZRD или KMAZ?
Что лучше купить — DZRD или KMAZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией