Сравнение DZRD vs KMAZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DZRD — -1,31, KMAZ — -1,40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу KMAZ: 0,16 vs 0,97 у DZRD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. KMAZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,60, тогда как DZRD практически без долга (D/E 0,77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | -1,40 | |
| P/B | 0,76 | 0,80 | |
| P/S | 0,97 | 0,16 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,39 | -65,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | -54,15% | |
| ROA | -32,83% | -8,20% | |
| Валовая маржа | 8,59% | 7,39% | |
| Операц. маржа | — | -4,46% | |
| Чистая маржа | -73,85% | -11,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 5,60 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$2868,16 | -$60,40 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $105,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KMAZ сильнее: 73/100 против 61/100 у DZRD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DZRD составляет 69,5 (нейтральная зона), у KMAZ — 61,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DZRD на 7,4%, KMAZ на 10,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DZRD — 31,5 (выраженный тренд), KMAZ — 41,7 (выраженный тренд). DZRD менее волатилен — бета 0,55 против 0,81 у KMAZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,53 | 61,43 | |
| Stochastic %K | 95,33 | 71,93 | |
| CCI (20) | 206,17 | 134,84 | |
| MFI | 83,12 | 86,77 | |
| Williams %R | -4,67 | -28,07 | |
| MACD гистограмма | 76,39 | 1,58 | |
| Momentum (10) | 455,00 | 8,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,52 | 41,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +15,49% | +4,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +22,33% | +10,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,37% | +10,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -50,71% | -23,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 134,84 | 59,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 0,81 | |
| ATR % | 9,08% | 5,97% | |
| Sharpe (1г) | -1,51 | -1,48 | |
| RS Rating | 1,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -73,63 | -42,87 | |
| BB ширина | 53,23 | 44,27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, KMAZ — 383,34 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KMAZ: -2,70% г/г vs -45,50%. DZRD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DZRD — -1,31 млрд ₽, KMAZ — -42,96 млрд ₽. DZRD генерирует больше чистой прибыли. FCF: DZRD генерирует -381,71 млн ₽, KMAZ — -16,43 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRD | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 383,34 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | -2.70% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | -42,96 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | -$60,40 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | 9,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -16,43 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DZRD платит дивиденды 2 лет подряд, KMAZ — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DZRD | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110,36 | $4,49 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 72,97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRD приходится на августе (+13,90%), а KMAZ — на августе (+10,77%). Слабые месяцы: для DZRD — июнь (-5,28%), для KMAZ — май (-4,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KMAZ: +13,84% против +2,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или КАМАЗ?
У кого выше рентабельность — DZRD или KMAZ?
Какие дивиденды у ДЗРД и КАМАЗ?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или КАМАЗ?
Какая акция лучше по технике — DZRD или KMAZ?
Что лучше купить — DZRD или KMAZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией