Сравнение DOMRF vs VTBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VTBR с P/E 2.35 (у DOMRF — 4.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VTBR: 1.12 vs 2.18 у DOMRF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VTBR — 0.40, у DOMRF — 0.83. VTBR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует DOMRF (20.31% vs 17.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOMRF — 53.08%, у VTBR — 49.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOMRF — 12.29, у VTBR — 12.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOMRF | VTBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.11 | 2.35 | |
| P/B | 0.83 | 0.40 | |
| P/S | 2.18 | 1.12 | |
| PEG | — | 1.06 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.31% | 17.19% | |
| ROA | 1.53% | 1.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 53.08% | 49.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.29 | 12.24 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 27.37% | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 91.78% | |
| EPS | $564.61 | $27.87 | |
| Балансовая стоим. | $2610.86 | $157.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOMRF сильнее: 77/100 против 51/100 у VTBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOMRF составляет 69.4 (нейтральная зона), у VTBR — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOMRF торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как VTBR ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOMRF — 25.0 (выраженный тренд), VTBR — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.
| Индикатор | DOMRF | VTBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.41 | 43.00 | |
| Stochastic %K | 93.01 | 14.81 | |
| CCI (20) | 91.03 | -107.64 | |
| MFI | 70.57 | 59.38 | |
| Williams %R | -6.99 | -85.19 | |
| MACD гистограмма | 7.24 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 118.30 | -2.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.02 | 24.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.92% | -1.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.28% | -1.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.29% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +15.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 287.54 | 33.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | — | |
| ATR % | 1.59% | 2.25% | |
| Sharpe (1г) | — | — | |
| RS Rating | — | 55.00 | |
| 52w от хая | -0.53 | -9.17 | |
| BB ширина | 9.71 | 7.26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOMRF — 176,13 млрд ₽, VTBR — 843,60 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DOMRF: +31.09% г/г vs -2.17%. VTBR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, VTBR — 502,10 млрд ₽. VTBR генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | DOMRF | VTBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 843,60 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.09% | -2.17% | |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | 502,10 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.15% | +4.52% | |
| EPS (TTM) | $493.04 | $28.37 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
VTBR выплачивает дивиденды с доходностью 27.37% годовых, тогда как DOMRF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DOMRF — 6 лет, VTBR — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DOMRF — +17.52%, VTBR — +637.81%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOMRF — 43.73%, VTBR — 91.78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOMRF | VTBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 27.37% | |
| Годовые дивиденды | $493.76 | $25.58 | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 91.78% | |
| Лет выплат | 6.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17.52% | 637.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOMRF приходится на январе (+11.25%), а VTBR — на апреле (+4.73%). Наименее удачные месяцы: DOMRF — март (-3.61%), VTBR — сентябрь (-4.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или Банк ВТБ?
У кого выше рентабельность — DOMRF или VTBR?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и Банк ВТБ?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или Банк ВТБ?
У кого выше маржинальность — DOMRF или VTBR?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или VTBR?
Что лучше купить — DOMRF или VTBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией