Сравнение DATA vs YDEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DATA с P/E 6.25 (у YDEX — 13.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) YDEX дешевле: 1.07 против 1.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DATA — 3.09, у YDEX — 4.17. EV/EBITDA DATA — 4.72, у YDEX — 5.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DATA (51.96% vs 30.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DATA — 33.77%, у YDEX — 7.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YDEX значительно выше: D/E 2.62 vs 0.58 у DATA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YDEX ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DATA | YDEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.25 | 13.49 | |
| P/B | 3.09 | 4.17 | |
| P/S | 1.91 | 1.07 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.72 | 5.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.96% | 30.90% | |
| ROA | 32.99% | 8.53% | |
| Валовая маржа | 90.41% | — | |
| Операц. маржа | 33.32% | 13.28% | |
| Чистая маржа | 33.77% | 7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 2.62 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.71% | 4.52% | |
| Коэфф. выплат | 5.56% | 36.42% | |
| EPS | $12.77 | $302.00 | |
| Балансовая стоим. | $25.84 | $891.50 | |
Технический анализ
YDEX набирает 39 из 100 по техническому скорингу, DATA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DATA — 35.9 (нейтральная зона), YDEX — 45.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DATA на -4.8%, YDEX на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DATA — 16.8 (нет тренда), YDEX — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DATA стабильнее (0.40 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает DATA защитной акцией.
| Индикатор | DATA | YDEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.87 | 45.42 | |
| Stochastic %K | 13.38 | 43.27 | |
| CCI (20) | -166.70 | -26.05 | |
| MFI | 50.05 | 53.72 | |
| Williams %R | -86.62 | -56.73 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 5.92 | |
| Momentum (10) | -2.58 | 32.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.82 | 29.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.81% | +0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.84% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.78% | -2.27% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.95% | -5.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 112.98 | 65.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.81 | |
| ATR % | 2.49% | 1.82% | |
| Sharpe (1г) | -0.82 | -0.43 | |
| RS Rating | 21.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -24.82 | -17.51 | |
| BB ширина | 5.58 | 3.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DATA — 8,75 млрд ₽, YDEX — 1,44 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DATA растёт быстрее по выручке: +51.97% год к году против +23.61% у YDEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DATA — 2,96 млрд ₽, YDEX — 79,58 млрд ₽. YDEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DATA — 2,90 млрд ₽, YDEX — 136,46 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DATA | YDEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,75 млрд ₽ | 1,44 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +51.97% | +23.61% | |
| Чистая прибыль | 2,96 млрд ₽ | 79,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.96% | +28.97% | |
| EPS (TTM) | $12.77 | $202.00 | |
| Операц. Cash Flow | 3,28 млрд ₽ | 282,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,90 млрд ₽ | 136,46 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DATA — 2.71%, YDEX — 4.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DATA — 2 лет, YDEX — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DATA — 5.56%, YDEX — 36.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DATA | YDEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.71% | 4.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | $110.00 | |
| Коэфф. выплат | 5.56% | 36.42% | |
| Лет выплат | 2.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DATA — январе (+22.38%), для YDEX — декабре (+12.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DATA — сентябрь (-10.12%), YDEX — апрель (-5.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Группа Аренадата или Яндекс?
У кого выше рентабельность — DATA или YDEX?
Какие дивиденды у Группа Аренадата и Яндекс?
Какая компания крупнее по выручке — Группа Аренадата или Яндекс?
У кого выше маржинальность — DATA или YDEX?
Какая акция лучше по технике — DATA или YDEX?
Что лучше купить — DATA или YDEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией